INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
Autor:
Format:
pdf, ibuk
Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.
| Rok wydania | 2020 |
|---|---|
| Liczba stron | 106 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7875-692-7 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wprowadzenie | 7 |
| Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne | 11 |
| 1.1. Rodzaje inwestycji | 11 |
| 1.1.1. Inwestycje finansowe | 12 |
| 1.1.2. Inwestycje alternatywne | 14 |
| 1.2. Inwestowanie w akcje | 16 |
| 1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna | 16 |
| 1.2.2. Analiza fundamentalna | 17 |
| 1.2.3. Analiza portfelowa | 21 |
| Rozdział 2. Modelowanie nieostre – podstawy metodologiczne | 24 |
| 2.1. Zbiory rozmyte | 24 |
| 2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych | 24 |
| 2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte | 27 |
| 2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych | 28 |
| 2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL) | 30 |
| Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji inwestycyjnych | 34 |
| 3.1. Metody wielokryterialne – podział, możliwości aplikacyjne | 34 |
| 3.2. Metoda TOPSIS – rozszerzenia i możliwości aplikacji | 35 |
| 3.2.1. Metoda TOPSIS – ujęcie standardowe | 36 |
| 3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS) | 37 |
| 3.2.3. Metoda TOPSIS – dane przedziałowe | 39 |
| 3.2.4. Metoda TOPSIS – inne ujęcia | 40 |
| 3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS | 41 |
| 3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy | 43 |
| Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania w wartość | 45 |
| 4.1. Uwarunkowania badań | 46 |
| 4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych | 48 |
| 4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych – strategia inwestowania w wartość | 50 |
| 4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych – strategia inwestowania w wartość | 58 |
| 4.2.3. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania w wartość | 62 |
| Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania we wzrost | 64 |
| 5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych – strategia inwestowania we wzrost | 64 |
| 5.2. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania we wzrost | 72 |
| Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji niejednoznaczności wag kryteriów | 74 |
| 6.1. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania w wartość | 76 |
| 6.2. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania we wzrost | 81 |
| Zakończenie | 87 |
| Bibliografia | 89 |
| Spis rysunków | 99 |
| Spis tabel | 103 |
KUP NA PREZENT
Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
8,00 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
