INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych
Autor:
Format:
ibuk
Książka jest poświęcona problematyce modelowania strumieni finansowych wynikających z realizacji umów ubezpieczeń wieloopcyjnych takich jak: ubezpieczenia na życie, zdrowotne, od ryzyka inwalidztwa czy utraty pracy. Autorka koncentruje się na metodach ilościowych, pozwalających na precyzyjne określenie i rozwiązanie zagadnień aktuarialnych związanych z takimi ubezpieczeniami. Rozważania zilustrowane są analizą różnorodnych rodzajów ubezpieczeń wielostanowych oraz przykładami numerycznymi, które podkreślają praktyczny charakter omawianych sposobów modelowania przepływów pieniężnych. Monografia kierowana jest do pracowników naukowych specjalizujących się w analizowaniu szeroko rozumianych problemów aktuarialnych związanych z modelowaniem przepływów pieniężnych wynikających z zawarcia ubezpieczeń wielostanowych w zmiennym otoczeniu ekonomicznym. Autorka zaproponowała zapis macierzowy jako narzędzie ułatwiające interpretację i aplikację teorii w praktyce (nie tylko w obliczeniach numerycznych). Zapis może być wykorzystany także przez aktuariuszy i wzbogacić ich zestaw technik umożliwiających projektowanie nowych produktów ubezpieczeniowych.
| Rok wydania | 2012 |
|---|---|
| Liczba stron | 289 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| ISBN-13 | 978-83-7695-183-6 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Przedmowa | 11 |
| 1. Strumienie finansowe w ubezpieczeniach wielostanowych | 19 |
| 1.1. Model wielostanowy | 19 |
| 1.2. Proces opisujący dynamikę zmian stanów w modelu wielostanowym | 20 |
| 1.3. Strumienie przepływów pieniężnych | 22 |
| 1.4. Rodzaje ubezpieczeń wielostanowych | 23 |
| 1.4.1. Ubezpieczenia na życie i renty | 24 |
| 1.4.2. Ubezpieczenia od ryzyka nieszczęśliwego wypadku | 29 |
| 1.4.3. Ubezpieczenia zdrowotne | 31 |
| 1.4.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy | 37 |
| 2. Probabilistyczna i finansowa struktura modelu wielostanowego | 39 |
| 2.1. Łańcuchy Markowa | 39 |
| 2.2. Łańcuchy semi-Markowa | 45 |
| 2.3. Wielostanowe tablice trwania życia | 59 |
| 2.4. Wartości przepływów pieniężnych w czasie | 67 |
| 2.5. Wartość aktuarialna przepływów pieniężnych | 71 |
| 3. Analiza strumieni finansowych netto | 76 |
| 3.1. Składki netto | 76 |
| 3.2. Zobowiązania i rezerwy na ich pokrycie | 82 |
| 3.2.1. Rezerwy matematyczne | 82 |
| 3.2.2. Metoda prospektywna | 83 |
| 3.2.3. Rezerwa składki netto | 92 |
| 3.2.4. Metoda retrospektywna | 97 |
| 3.3. Zyski i straty ubezpieczyciela | 101 |
| 3.3.1. Zyskowność ubezpieczenia indywidualnego | 101 |
| 3.3.2. Portfel rzeczywisty | 104 |
| 4. Analiza strumieni finansowych brutto | 108 |
| 4.1. Koszty ubezpieczyciela | 108 |
| 4.1.1. Charakterystyka i klasyfikacja kosztów | 108 |
| 4.1.2. Koszty administracyjne i akwizycyjne | 110 |
| 4.1.3. Koszty realizacji świadczeń | 113 |
| 4.2. Składki brutto | 115 |
| 4.3. Rezerwy ubezpieczeniowe brutto | 132 |
| 5. Zmodyfikowany model wielostanowy | 137 |
| 5.1. Łączne przepływy pieniężne | 137 |
| 5.2. Weryfikacja modelu wielostanowego | 140 |
| 5.3. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego | 148 |
| 5.4. Konstrukcja zmodyfikowanego modelu wielostanowego dla szerszej klasy ubezpieczeń | 162 |
| 5.4.1. Zestawy parametrów określające warunki realizacji przepływów pieniężnych | 162 |
| 5.4.2. Horyzont czasu realizacji przepływów pieniężnych | 167 |
| 5.4.3. Metoda modyfikacji modelu wielostanowego zależna od zestawów parametrów określających warunki realizacji przepływów pieniężnych | 171 |
| 6. Analiza łącznych przepływów pieniężnych | 177 |
| 6.1. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych | 177 |
| 6.2. Macierze związane ze strumieniami przepływów pieniężnych | 180 |
| 6.3. Macierze przepływów pieniężnych a zestawy parametrów określających warunki realizacji przepływów pieniężnych | 188 |
| 6.4. Macierze związane z rozkładem procesu opisującego dynamikę zmian stanów | 193 |
| 6.5. Macierze związane z procesem stopy procentowej | 197 |
| 6.6. Macierzowa postać aktuarialnej wartości łącznych przepływów pieniężnych | 205 |
| 6.7. Aktuarialna wartość łącznych przepływów pieniężnych dla stałej stopy procentowej | 213 |
| 7. Zastosowania zmodyfikowanego modelu wielostanowego | 216 |
| 7.1. Ubezpieczenia indywidualne | 216 |
| 7.1.1. Składki ubezpieczeniowe | 216 |
| 7.1.2. Rezerwy matematyczne | 220 |
| 7.1.3. Podział składki na część oszczędnościową i części na ryzyko | 223 |
| 7.1.4. Zyskowność polisy | 228 |
| 7.2. Ubezpieczenia grupowe | 232 |
| 7.3. Indeksacja przepływów pieniężnych w pakiecie ubezpieczeń | 236 |
| 7.4. Sformułowanie problemu optymalizacji wyboru pakietu ubezpieczeń | 242 |
| 7.5. Przykłady numeryczne | 246 |
| 7.5.1. Zapis macierzowy w obliczeniach | 246 |
| 7.5.2. Ubezpieczenia na życie i renty | 248 |
| 7.5.3. Ubezpieczenia zdrowotne | 251 |
| 7.5.4. Ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy | 257 |
| Zakończenie | 261 |
| Literatura | 265 |
| Skorowidz | 271 |
| Spis rysunków | 275 |
| Spis tabel | 276 |
| Summary | 277 |