Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

8 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.


Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych, w których wykłada się ekonomię, zarządzanie, finanse i bankowość. Jego odbiorcami mogą być studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, słuchacze podyplomowych studiów bankowości, inwestycji, zarządzania i ubezpieczeń. Z pewnością będzie przydatny również pracownikom sektora bankowości i ubezpieczeń, zarządzania finansami czy doradztwa finansowego.


Opinie o książce:


Ze względu na terminologię i przykłady z rzeczywistego świata finansów, podręcznik może być użyteczną literaturą uzupełniającą także dla specjalności finansowych na kierunku studiów Matematyka oraz dla kierunku Informatyka i ekonometria [...].


(dr hab. Longin Rybiński, Uniwersytet Zielonogórski)


Duża liczba ciekawych zadań, zawierających aktualne i wzięte z życia treści, sprawia, że książka ta może być znakomitą podstawą wykładu [...]. Kolejne zagadnienia łatwo oddzielić; najważniejsze pojęcia i fakty są wyróżnione, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników czytelnik nie jest przytłoczony nadmiarem wzorów na każdy szczególny przypadek. [...] jest to najlepszy podręcznik matematyki finansowej dostępny na rynku. Można go polecić zarówno do bardzo elementarnego wykładu na poziomie licencjackim [...] jak (przede wszystkim) do bardziej ambitnego. Będę go z przekonaniem polecał jako główny podręcznik do mojego wykładu matematyki finansowej [...] Podręcznik nadaje się [...] do samodzielnej pracy studenta. Można go szczerze polecić.


(dr Maciej Grzesiak, Politechnika Poznańska)


Główną zaletą podręcznika jest to, że zawiera w zasadzie pełny wykład matematyki finansowej traktowanej jako wykład akademicki na wyższej uczelni ekonomicznej oraz uczelniach pokrewnych [...].


(prof. dr hab. Edward Smaga, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)


Niekwestionowaną zaletą publikacji jest interesujący styl Autorek, łączący elementy swobodnego wykładu i precyzyjnej publikacji naukowej [...].


(dr Elżbieta Rychłowska-Musiał, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)


Poza wszelką dyskusją jest fakt, że jest ona w polskojęzycznej literaturze najlepszą pozycją na tym poziomie [...].


(dr Janusz Szuster, Politechnika Lubelska)


Liczba stron384
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15290-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Procent prosty    13
    1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja    13
    1.2. Zasada oprocentowania prostego    14
    1.3. Oprocentowanie proste – stopa roczna    15
    1.4. Oprocentowanie proste – stopa podokresowa    20
    1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego    22
    1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna    27
    1.7. Dyskontowanie proste    30
    1.8. Zadania    33
  Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste    36
    2.1. Dyskonto handlowe    36
    2.2. Zasada dyskonta handlowego    38
    2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa    42
    2.4. Weksle    48
    2.5. Bony skarbowe    54
    2.6. Zadania    63
  Rozdział 3. Procent składany    67
    3.1. Zasada oprocentowania składanego    67
    3.2. Oprocentowanie składane – kapitalizacja roczna    68
    3.3. Oprocentowanie składane – kapitalizacja podokresowa    75
    3.4. Oprocentowanie składane – kapitalizacja ciągła    82
    3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego    86
    3.6. Stopa efektywna    93
    3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przecie˛tna    97
    3.8. Dyskontowanie składane    102
    3.9. Oprocentowanie i inflacja    105
    3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji    114
    3.11. Zadania    116
  Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie    120
    4.1. Model wartości kapitału w czasie    121
    4.2. Zasada równoważności kapitałów    130
    4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego    137
    4.4. Zadania    151
  Rozdział 5. Renty    153
    5.1. Podstawowe poje˛cia rachunku rent    153
    5.2. Renta o stałych ratach    155
    5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent    161
    5.4. Renta o zmiennych ratach    166
    5.5. Renta uogólniona    173
    5.6. Zadania    178
  Rozdział 6. Ratalna spłata długu    183
    6.1. Zasada równoważności długu i rat    184
    6.2. Schemat spłaty długu    187
    6.3. Rata annuitetowa    197
    6.4. Rata o stałej części kapitałowej    205
    6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe    211
    6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie    214
    6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy    215
    6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym    218
    6.9. Rzeczywista stopa procentowa    223
    6.10. Zadania    233
  Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych    237
    7.1. Inwestycja finansowa    238
    7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji    241
    7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu    247
    7.4. Średni czas trwania    256
    7.5. Okres zwrotu    261
    7.6. Zadania    267
  Rozdział 8. Losowa stopa procentowa    269
    8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny    269
    8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe    278
    8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie cia˛głe    287
    8.4. Zadania    294
  Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych    299
    9.1. Podstawowe pojęcia    300
    9.2. Założenia modelowania wyceny    302
    9.3. Kontrakty terminowe forward i futures    305
    9.4. Kontrakt FRA    315
    9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych    323
    9.6. Opcje – podstawowe pojęcia i własności    329
    9.7. Wycena opcji na akcję – model dwumianowy, model Blacka–Scholesa    337
    9.8. Zadania    356
  Dodatek A    362
  Dodatek B    368
  Odpowiedzi do zadań    374
  Literatura    382
  Indeks    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia