Wstęp do prognozowania i symulacji

Wstęp do prognozowania i symulacji

8 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autor skoncentrował się przede wszystkim na warstwie aplikacyjnej omawianych metod, technik i narzędzi oraz na możliwościach ich praktycznego wykorzystania przy podejmowaniu decyzji.

Książka przeznaczona dla studentów wszystkich uczelni i wydziałów ekonomicznych do przedmiotu Prognozowanie i symulacje.

Sponsor książki: Akademia Finansów


Liczba stron204
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14648-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych    15
    1.1. Geneza, cel i istota badań ekonometrycznych    15
    1.2. Pojęcie i klasyfikacja modeli ekonometrycznych    21
    1.3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego    27
    1.4. Zadania    30
  Rozdział 2. Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej poszczególnych równań    32
    2.1. Wstępny dobór zmiennych    32
    2.2. Zbieranie danych statystycznych i korekty zbioru zmiennych objaśniających    34
    2.3. Wybór postaci analitycznej poszczególnych równań    42
    2.4. Zadania    45
  Rozdział 3. Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego    47
    3.1. Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    47
    3.2. Uwagi o estymacji jednorównaniowych nieliniowych modeli ekonometrycznych    50
    3.3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego i jego przeformułowywanie    52
    3.4. Zadania    60
  Rozdział 4. Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk w okresie diagnozy    62
    4.1. Uwagi ogólne    62
    4.2. Badanie zależności między ilością zakupywanego dobra a cenami, dochodami i upływem czasu    63
    4.3. Analiza podaży    67
    4.4. Zadania    71
  Rozdział 5. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    75
    5.1. Postać strukturalna wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    75
    5.2. Uwagi o estymacji i weryfikacji wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych    76
    5.3. Postać zredukowana wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych    78
    5.4. Identyfikacja i estymacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzaleznych    79
    5.5. Weryfikacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    80
    5.6. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    81
    5.7. Zadania    82
  Rozdział 6. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    87
    6.1. Pojęcie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    87
    6.2. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego    90
    6.3. Zadania    94
  Rozdział 7. Uwagi wstępne o prognozowaniu    96
    7.1. Pojęcie niepewności i ryzyka    96
    7.2. Źródła niepewności i sposoby jej ograniczania    101
    7.3. Prognozowanie i planowanie jako sposoby ograniczania niepewności i stwarzania ryzyka    102
    7.4. Ogólna typologia metod prognozowania i ich istota    103
    7.5. Ocena błędu prognozy    110
  Rozdział 8. Prognozowanie metodami statystycznymi    112
    8.1. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych poziomu zmiennej (poziomu zjawiska)    113
    8.2. Prognozowanie metodą interpolacji    115
    8.3. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych dynamiki zmiennej    116
    8.4. Prognozowanie na podstawie współzależności zjawisk    121
    8.5. Zadania    122
  Rozdział 9. Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego    123
    9.1. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowego modelu jednorównaniowego    123
    9.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowych modeli wielorównaniowych    127
      9.2.1. Uwagi ogólne    127
      9.2.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych    128
      9.2.3. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych o równaniach współzależnych    129
    9.3. Zalety i wady prognozowania metodami ekonometrycznymi    131
    9.4. Zadania    132
  Rozdział 10. Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego    133
    10.1. Obliczanie wartości ocen parametrów strukturalnych i wartości teoretycznych nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (rozwiązywanie modelu)    133
    10.2. Istota analizy symulacyjnej na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego    136
    10.3. Zadania    139
  Rozdział 11. Sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego    141
    11.1. Istota sterowania optymalnego na podstawie modelu ekonometrycznego    141
    11.2. Ustalanie wartości współczynników funkcji wyboru    148
    11.3. Rozwiązywanie zadań sterowania optymalnego    150
      11.3.1. Uwagi wstępne    150
      11.3.2. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z liniowym modelem ekonometrycznym    152
      11.3.3. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z nieliniowym modelem ekonometrycznym    154
    11.4. Zadania    155
  Rozdział 12. Prognozowanie metodami ekspertologicznymi    157
    12.1. Istota i podział metod ekspertologicznych    157
    12.2. Procedury prognozowania metodami ekspertologicznymi    159
    12.3. Systematyzacja informacji otrzymanej od ekspertów    166
    12.4. Zalety i wady metod ekspertologicznych    169
  Rozdział 13. Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego w praktyce    171
    13.1. Uwagi na temat zakresu zastosowań    171
    13.2. Wybór metody badania    174
      13.2.1. Charakterystyka przedmiotu badania    174
      13.2.2. Charakterystyka metod badania    176
      13.2.3. Logika wyboru    177
    13.3. Uwagi końcowe    179
    13.4. Zadania    180
  Załącznik 1. Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych    182
  Załącznik 2. Algorytm budowy liniowego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel    184
  Załącznik 3. Rozkład serii reszt    193
  Załącznik 4. Wartości krytyczne statystyk dL i dU    194
  Literatura    195
  Indeks    200
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia