Zarys metod ekonometrii

Zarys metod ekonometrii

Zbiór zadań

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których nawet najbardziej skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały się zrozumiałym narzędziem badawczym. Do takich książek należy niniejszy podręcznik, od wielu lat cieszący się uznaniem studentów i wykładowców.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15259-8
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    5
  Wiadomości ogólne    7
  1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego    11
    1.1. Uwagi wstępne    11
    1.2. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych    12
    1.3. Wektor i macierz współczynników korelacji    14
    1.4. Metoda analizy macierzy współczynników korelacji    19
    1.5. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej    23
    1.6. Współczynnik korelacji wielorakiej    27
    1.7. Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym    31
  2. Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów    36
    2.1. Uwagi wstępne    36
    2.2. Szacowanie parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą    37
    2.3. Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi    45
  3. Weryfikacja modeli liniowych    53
    3.1. Uwagi wstępne    53
    3.2. Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych    53
    3.3. Badania istotności parametrów strukturalnych    59
    3.4. Określenie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą    62
  4. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych    64
    4.1. Uwagi wstępne    64
    4.2. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy o badanych zależnościach    64
    4.3. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych    66
    4.4. Dobór zmiennych objaśniających    72
    4.5. Szacowanie parametrów    78
    4.6. Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych    85
  5. Badanie własności odchyleń losowych    89
    5.1. Uwagi wstępne    89
    5.2. Badanie losowości    89
    5.3. Badanie normalności rozkładu    93
    5.4. Badanie nieobciążoności    96
    5.5. Badanie autokorelacji    99
    5.6. Badanie stałości wariancji    103
  6. Niektóre specjalne metody szacowania parametrów modeli liniowych    109
    6.1. Uwagi wstępne    109
    6.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów    109
    6.3. Metoda różniczki zupełnej    119
    6.4. Metoda zmiennych instrumentalnych    123
    6.5. Metoda największej wiarygodności    128
  7. Sekwencyjne procedury budowania modelu    133
    7.1. Uwagi wstępne    133
    7.2. Budowanie modelu z koincydencją    133
    7.3. Procedura eliminacji a posteriori    139
    7.4. Procedura selekcji krokowej    142
  8. Modele wielorównaniowe    147
    8.1. Uwagi wstępne    147
    8.2. Postać strukturalna i postać zredukowana modelu    147
    8.3. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych    152
    8.4. Szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych    155
    8.5. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych    162
    8.6. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów    166
    8.7. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów    173
  9. Predykcja ekonometryczna    180
    9.1. Uwagi wstępne    180
    9.2. Predykcja na podstawie trendu    180
    9.3. Predykcja na podstawie modelu opisowego    184
    9.4. Predykcja metodą wag harmonicznych    190
  Tablice statystyczne    196
  Rozwiązania zadań    210
  Literatura    220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia