POLECAMY
Koszyk
Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory
Format:
ibuk
Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów to nieodłączne elementy prawie każdej sfery życia człowieka. Właściwe i skuteczne działanie w tym względzie jest bardzo istotne. Szczególnie widoczne jest to zwłaszcza wówczas, gdy skutki tych decyzji mają wpływ na właściwy wybór konstrukcji umowy ubezpieczeniowej, decydują o ustaleniu ceny, wyłonieniu właściwej reprezentacji parlamentarnej czy trafności inwestycji finansowej. W takich sytuacjach zastosowanie modeli matematycznych ma na celu zwiększenie obiektywizmu działania. Precyzja konstrukcji decyduje natomiast o sukcesie ich stosowania. Do takich problemów odnoszą się autorzy tego opracowania.
Monografia Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory jest trzecią pracą z cyklu opracowań, których celem jest prezentacja współczesnych trendów w badaniach naukowych (a tym samym w literaturze światowej) w zakresie szeroko rozumianego matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych. Badania ilościowe odgrywają w ostatnich latach coraz większą rolę wśród wszystkich badań z obszaru ekonomii. Można zauważyć znaczne zwiększenie liczby publikacji wykorzystujących w swej części analitycznej modele matematyczne. W ten nurt wpisują się cztery rozdziały niniejszej pracy.
Oprócz łączącej je cechy, którą jest wykorzystanie narzędzi matematycznych do modelowania zjawisk ekonomicznych, mają one jeszcze jeden element wspólny: wskazanie modeli i metod pomocnych w podejmowaniu właściwej decyzji czy dokonywaniu właściwego wyboru. Decyzja i wybór mogą tu oznaczać zarówno decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia bądź dokonaniu inwestycji finansowej,jak i wybór mechanizmu aukcyjnego czy zasad ordynacji wyborczej.
| Rok wydania | 2013 |
|---|---|
| Liczba stron | 168 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| ISBN-13 | 978-83-7695-363-2 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 7 |
| 1. Modelowanie i analiza ubezpieczeń wielostanowych − podejście macierzowe | 9 |
| 1.1. Słowo wstępne | 9 |
| 1.2. Modelowanie ubezpieczeń wielostanowych | 10 |
| 1.3. Analiza strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych z aktuarialnego i finansowego punktu widzenia | 16 |
| 1.4. Faktoryzacja momentów sumy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych | 22 |
| 1.5. Macierzowa reprezentacja wielkości aktuarialnych | 25 |
| 1.6. Przykłady numeryczne | 29 |
| 1.7. Podsumowanie | 45 |
| Literatura | 45 |
| 2. Efektywność aukcji | 47 |
| 2.1. Słowo wstępne | 47 |
| 2.2. Mechanizm aukcyjny | 48 |
| 2.3. Kryteria efektywności | 52 |
| 2.4. Czynniki wpływające na efektywność aukcji | 54 |
| 2.5. Eksperymenty jako metoda badania efektywności | 57 |
| 2.6. Efektywność jednoobiektowych aukcji jednokryterialnych | 59 |
| 2.6.1. Aukcje sprzedażowe o prywatnej wycenie | 59 |
| 2.6.2. Aukcje zakupowe (odwrotne) | 61 |
| 2.6.3. Aukcje o współzależnych wycenach | 66 |
| 2.6.4. Aukcje asymetryczne | 70 |
| 2.7. Efektywność jednoobiektowych aukcji wielokryterialnych | 71 |
| 2.8. Efektywność aukcji wieloobiektowych | 77 |
| 2.9. Aukcje podwójne | 80 |
| 2.10. Uwagi końcowe | 81 |
| Literatura | 82 |
| 3. Proporcjonalne i degresywnie proporcjonalne metody alokacji dóbr | 84 |
| 3.1. Słowo wstępne | 84 |
| 3.2. Podstawowe koncepcje sprawiedliwej dystrybucji dóbr | 86 |
| 3.3. Metody proporcjonalnej alokacji dóbr niepodzielnych | 91 |
| 3.4. Podziały degresywnie proporcjonalne | 98 |
| 3.4.1. Definicja degresywnej proporcjonalności | 98 |
| 3.4.2. Stabilność i warunki brzegowe podziału | 101 |
| 3.4.3. Uogólnienia metod proporcjonalnych | 106 |
| 3.5. Podsumowanie | 118 |
| Literatura | 119 |
| 4. Metody analizy chaosu deterministycznego w szeregach czasowych | 121 |
| 4.1. Słowo wstępne | 121 |
| 4.2. Rekonstrukcja przestrzeni stanów układu dynamicznego | 122 |
| 4.2.1. Metoda opóźnień | 125 |
| 4.2.2. Metody wyboru czasu opóźnień | 127 |
| 4.2.3. Metody wyboru wymiaru zanurzenia d | 130 |
| 4.3. Wybrane metody identyfikacji chaosu deterministycznego | 133 |
| 4.3.1. Wymiar korelacyjny | 133 |
| 4.3.2. Największy wykładnik Lapunowa | 134 |
| 4.3.3. Statystyka BDS | 137 |
| 4.3.4. Wykładnik Hursta | 139 |
| 4.3.5. Miara DETM | 142 |
| 4.4. Redukcja szumu losowego | 143 |
| 4.4.1. Redukcja szumu metodą najbliższych sąsiadów | 144 |
| 4.4.2. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu | 145 |
| 4.5. Prognozowanie dynamiki chaotycznej | 146 |
| 4.5.1. Metoda najbliższych sąsiadów | 147 |
| 4.5.2. Metoda LEM | 148 |
| 4.6. Zastosowanie rekonstrukcji przestrzeni do identyfikacji chaosu w finansowych szeregach czasowych | 149 |
| 4.7. Podsumowanie | 161 |
| Literatura | 161 |
| Spis rysunków | 164 |
| Spis tabel | 165 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
