INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
pdf, ibuk
W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji różnych metod zarówno ułatwiających ocenę i opis omawianych sytuacji, jak i wspomagających podejmowanie decyzji w określonych warunkach. Większość ukazanych metod poparto przykładami zawierającymi rzeczywiste dane finansowe i opatrzono bogatymi komentarzami, zawierającymi interpretację uzyskanych wyników analiz. Publikacja jest dedykowana zarówno praktykom działającym na szeroko rozumianym rynku finansowym, jak i studentom. Do jej studiowania nie jest wymagana znajomość zaawansowanych metod ilościowych, wszystkie zagadnienia omawiane są bowiem w przystępny sposób.
Rok wydania | 2023 |
---|---|
Liczba stron | 374 |
Kategoria | Finanse i bankowość |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego |
ISBN-13 | 978-83-8142-305-2 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 11 |
Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych | 15 |
1.1. Podstawowe pojęcia | 15 |
1.2. Pomiar zjawisk, skale pomiarowe | 16 |
1.3. Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych | 20 |
1.4. Grupowanie i prezentacja zebranych danych | 24 |
1.5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa | 39 |
Rozdział 2. Analiza struktury danych | 51 |
2.1. Wskaźniki struktury | 52 |
2.2. Miary położenia | 54 |
2.3. Miary zróżnicowania | 59 |
2.4. Miary asymetrii i koncentracji | 67 |
Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego | 81 |
3.1. Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów | 81 |
3.2. Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości | 85 |
3.3. Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych | 92 |
3.4. Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji | 97 |
Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk | 109 |
4.1. Rozkład dwuwymiarowy | 109 |
4.2. Występowanie współzależności | 111 |
4.3. Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych | 116 |
4.4. Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych | 126 |
4.5. Analiza regresji | 136 |
Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk | 147 |
5.1. Mierniki dynamiki | 148 |
5.2. Dekompozycja szeregu czasowego | 153 |
5.3. Metody wygładzania szeregów czasowych | 170 |
Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne | 179 |
6.1. Sformułowanie modelu ekonometrycznego | 179 |
6.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych | 183 |
6.3. Budowa modeli ekonometrycznych | 186 |
6.4. Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych | 192 |
6.5. Modele zmiennych jakościowych | 201 |
6.6. Modele szeregów czasowych | 211 |
Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych | 219 |
7.1. Podstawowe pojęcia | 220 |
7.2. Sformalizowane metody prognozowania | 223 |
7.3. Błędy prognoz | 238 |
Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej | 245 |
8.1. Podstawowe pojęcia | 246 |
8.2. Mierniki taksonomiczne | 248 |
8.3. Metody klasyfikacji | 266 |
8.4. Metody grupowania | 273 |
8.5. Metody doboru cech diagnostycznych | 275 |
Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych | 279 |
9.1. Stopy zwrotu | 279 |
9.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu | 282 |
9.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu | 288 |
9.4. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych | 294 |
9.4.1. Analiza notowań wybranej spółki | 294 |
9.4.2. Analiza szeregu stóp zwrotu | 298 |
9.4.3. Modele wyceny aktywów kapitałowych | 307 |
Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych | 311 |
10.1. Ocena zdolności kredytowej | 311 |
10.1.1. Analiza dyskryminacyjna | 315 |
10.1.2. Klasyfikacja bezwzorcowa | 322 |
10.1.3. Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych | 325 |
10.1.4. Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej | 329 |
10.1.5. Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych | 331 |
10.2. Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych | 334 |
10.2.1. Opis danych | 336 |
10.2.2. Budowa mierników syntetycznych | 338 |
Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych | 341 |
11.1. Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych | 341 |
11.2. Indeksy hedoniczne cen | 343 |
11.3. Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy | 346 |
11.3.1. Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych | 347 |
11.3.2. Modele regresji hedonicznej | 353 |
11.3.3. Hedoniczne indeksy cen | 362 |
Zakończenie | 365 |
Literatura | 367 |