Wybrane metody ilościowe w finansach

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,76  29,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 29,95 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 17,97 zł  


22,76

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji różnych metod zarówno ułatwiających ocenę i opis omawianych sytuacji, jak i wspomagających podejmowanie decyzji w określonych warunkach. Większość ukazanych metod poparto przykładami zawierającymi rzeczywiste dane finansowe i opatrzono bogatymi komentarzami, zawierającymi interpretację uzyskanych wyników analiz. Publikacja jest dedykowana zarówno praktykom działającym na szeroko rozumianym rynku finansowym, jak i studentom. Do jej studiowania nie jest wymagana znajomość zaawansowanych metod ilościowych, wszystkie zagadnienia omawiane są bowiem w przystępny sposób.


Rok wydania2023
Liczba stron374
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-305-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych    15
  1.1. Podstawowe pojęcia    15
  1.2. Pomiar zjawisk, skale pomiarowe    16
  1.3. Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych    20
  1.4. Grupowanie i prezentacja zebranych danych    24
  1.5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa    39
  
  Rozdział 2. Analiza struktury danych    51
  2.1. Wskaźniki struktury    52
  2.2. Miary położenia    54
  2.3. Miary zróżnicowania    59
  2.4. Miary asymetrii i koncentracji    67
  
  Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego    81
  3.1. Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów    81
  3.2. Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości    85
  3.3. Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych    92
  3.4. Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji    97
  
  Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk    109
  4.1. Rozkład dwuwymiarowy    109
  4.2. Występowanie współzależności    111
  4.3. Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych    116
  4.4. Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych    126
  4.5. Analiza regresji    136
  
  Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk    147
  5.1. Mierniki dynamiki    148
  5.2. Dekompozycja szeregu czasowego    153
  5.3. Metody wygładzania szeregów czasowych    170
  
  Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne    179
  6.1. Sformułowanie modelu ekonometrycznego    179
  6.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych    183
  6.3. Budowa modeli ekonometrycznych    186
  6.4. Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych    192
  6.5. Modele zmiennych jakościowych    201
  6.6. Modele szeregów czasowych    211
  
  Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych    219
  7.1. Podstawowe pojęcia    220
  7.2. Sformalizowane metody prognozowania    223
  7.3. Błędy prognoz    238
  
  Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej    245
  8.1. Podstawowe pojęcia    246
  8.2. Mierniki taksonomiczne    248
  8.3. Metody klasyfikacji    266
  8.4. Metody grupowania    273
  8.5. Metody doboru cech diagnostycznych    275
  
  Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych    279
  9.1. Stopy zwrotu    279
  9.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu    282
  9.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu    288
  9.4. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych    294
  9.4.1. Analiza notowań wybranej spółki    294
  9.4.2. Analiza szeregu stóp zwrotu    298
  9.4.3. Modele wyceny aktywów kapitałowych    307
  
  Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych    311
  10.1. Ocena zdolności kredytowej    311
  10.1.1. Analiza dyskryminacyjna    315
  10.1.2. Klasyfikacja bezwzorcowa    322
  10.1.3. Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych    325
  10.1.4. Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej    329
  10.1.5. Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych    331
  10.2. Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych    334
  10.2.1. Opis danych    336
  10.2.2. Budowa mierników syntetycznych    338
  
  Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych    341
  11.1. Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych    341
  11.2. Indeksy hedoniczne cen    343
  11.3. Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy    346
  11.3.1. Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych    347
  11.3.2. Modele regresji hedonicznej    353
  11.3.3. Hedoniczne indeksy cen    362
  
  Zakończenie    365
  
  Literatura    367
RozwińZwiń