INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione.
Znalazły się tam rozważania na temat:
- rynku finansowego i instytucji finansowych;
- inwestycji przedsiębiorstw;
- inwestycji w nieruchomości;
- inwestycji osób indywidualnych.
Oprócz tych zmian dodane zostały zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.
Najważniejsze zalety książki to:
- kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji;
- bardzo przyjazny i rzetelny przekaz informacji;
- najnowsze narzędzia analizy;
- zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi.
Podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości, zarządzających portfelami inwestycji i pozostałych pracowników instytucji finansowych.
Rok wydania | 2008 |
---|---|
Liczba stron | 412 |
Kategoria | Finanse i bankowość |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-14957-4 |
Numer wydania | 3 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Przedmowa | 9 |
Wprowadzenie – badania w zakresie inwestycji i finansów | 15 |
Literatura | 19 |
1. Rynki i instrumenty finansowe | 21 |
1.1. Instrumenty finansowe - wprowadzenie | 21 |
1.2. Instrumenty rynku pieniężnego | 23 |
1.3. Obligacje | 26 |
1.4. Akcje i inne instrumenty udziałowe | 31 |
1.5. Instrumenty pochodne – wprowadzenie | 36 |
1.6. Opcje | 40 |
1.7. Kontrakty terminowe forward i futures | 55 |
1.8. Kontrakty swap | 63 |
1.9. Rynki finansowe – uczestnicy i funkcjonowanie | 69 |
1.10. Indeksy rynku | 75 |
Uwagi bibliograficzne | 78 |
Pytania i zadania | 78 |
2. Wartość pieniądza w czasie - podstawa analizy inwestycji | 80 |
2.1. Wartość pieniądza w czasie – wprowadzenie | 80 |
2.2. Wartość przyszła | 84 |
2.3. Wartość obecna | 87 |
2.4. Stopa procentowa i stopa zwrotu | 92 |
Uwagi bibliograficzne | 100 |
Pytania i zadania | 100 |
3. Analiza instrumentów dłużnych | 101 |
3.1. Wycena instrumentów rynku pieniężnego | 101 |
3.2. Wycena obligacji | 104 |
3.3. Stopa dochodu obligacji i jej w3aoeciwooeci | 109 |
3.4. Struktura terminowa stóp procentowych | 114 |
3.5. Ryzyko inwestycji w obligacje – wprowadzenie | 124 |
3.6. Pomiar ryzyka stopy procentowej | 128 |
3.7. Strategie inwestowania w obligacje | 138 |
Uwagi bibliograficzne | 143 |
Pytania i zadania | 143 |
4. Analiza akcji | 145 |
4.1. Metody analizy akcji i efektywności rynku – wprowadzenie | 145 |
4.2. Analiza fundamentalna akcji | 149 |
4.3. Wycena akcji | 157 |
4.4. Analiza i wycena praw poboru i obligacji zamiennych na akcje | 169 |
Uwagi bibliograficzne | 172 |
Pytania i zadania | 173 |
5. Analiza dochodu i ryzyka | 174 |
5.1. Pomiar dochodu z inwestycji – oczekiwana stopa zwrotu | 174 |
5.2. Ryzyko inwestycji – wprowadzenie | 179 |
5.3. Miary ryzyka inwestycji w akcje | 182 |
5.4. Ujęcie subiektywne w analizie ryzyka – teoria użyteczności i teoria perspektywy | 192 |
Uwagi bibliograficzne | 202 |
Pytania i zadania | 203 |
6. Teoria portfela i modele rynku kapitałowego | 204 |
6.1. Pomiar zależności między stopami zwrotu | 204 |
6.2. Teoria portfela dwóch spółek | 209 |
6.3. Teoria portfela wielu spółek | 215 |
6.4. Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka | 223 |
6.5. Stochastyczna dominacja i inne kryteria tworzenia portfela | 230 |
6.6. Model jednowskaźnikowy Sharpe'a | 237 |
6.7. Model rynku kapitałowego - CAPM | 242 |
6.8. Model rynku kapita3owego – APT | 248 |
6.9. Elementy zarz1dzania portfelem | 254 |
Uwagi bibliograficzne | 260 |
Pytania i zadania | 261 |
7. Analiza instrumentów pochodnych | 262 |
7.1. Wycena instrumentów pochodnych - wprowadzenie | 262 |
7.2. Wycena opcji - wprowadzenie | 265 |
7.3. Wycena opcji - model dwumianowy | 281 |
7.4. Wycena opcji - model Blacka-Scholesa-Mertona | 289 |
7.5. Wycena opcji – inne zagadnienia | 299 |
7.6. Analiza i wycena kontraktów futures i forward | 306 |
7.7. Wycena kontraktów swap | 314 |
7.8. Strategie inwestycyjne z zastosowaniem instrumentów pochodnych | 319 |
7.9. Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem instrumentów pochodnych – podstawy | 328 |
Uwagi bibliograficzne | 333 |
Pytania i zadania | 334 |
8. Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie | 335 |
8.1. Inwestycje w przedsiębiorstwie - wprowadzenie | 335 |
8.2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa | 337 |
8.3. Analiza projektów inwestycyjnych | 342 |
8.4. Ryzyko projektów inwestycyjnych | 358 |
8.5. Opcje realne | 366 |
Uwagi bibliograficzne | 371 |
Pytania i zdania | 371 |
9. Analiza inwestycji na rynku nieruchomości | 373 |
9.1. Wprowadzenie - inwestycje na rynku nieruchomości a rynek finansowy | 373 |
9.2. Analiza inwestycji w nieruchomości | 377 |
9.3. Wycena nieruchomości | 379 |
9.4. Analiza instrumentów finansowych rynku nieruchomości | 384 |
9.5. Zarządzanie ryzykiem inwestycji na rynku nieruchomości | 387 |
Uwagi bibliograficzne | 389 |
Pytania i zadania | 389 |
10. Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym | 390 |
10.1. Finanse osobiste – wprowadzenie | 390 |
10.2. Inwestycje osoby indywidualnej | 392 |
Uwagi bibliograficzne | 397 |
Pytania | 397 |
Zakończenie | 398 |
Aneks. Rynek finansowy w Polsce | 401 |
Indeks | 409 |