Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

-25%

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,80  58,40

Format: pdf

43,8058,40

cena zawiera podatek VAT

Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.


Liczba stron236
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2391-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna
  1.1. Procesy niestacjonarne
  1.2. Testy pierwiastka jednostkowego
  1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa
  1.4. Estymacja wektora kointegrującego
  1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych
  Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
  2.1. Wstęp
  2.2. Modele VECM — przypadek I(1)
  2.3. Modele VECM — przypadek I(2)
  2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1)
  2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2)
  2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM
  Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2)
  3.1. Wstęp
  3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2)
  3.3. Model inflacji
  3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne
  3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne
  3.6. Zakończenie
  Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych
  4.1. Wstęp
  4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko
  4.3. Główne hipotezy ekonomiczne
  4.4. Związki długookresowe
  4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych
  4.6. Kurs równowagi
  4.7. Podsumowanie
  Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009
  5.1. Charakterystyka modelu WK2009
  5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań
  5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu
  5.4. Analiza bijektywności
  5.5. Badanie wrażliwości modelu
  5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009
  Aneks 1
  Aneks 2
  Aneks 3
  Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia