Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371

1 opinia

Format:

ibuk

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w ramach nauk ekonomicznych są szeroko rozumiane finanse. Mowa tu przede wszystkim o rynkach finansowych, instytucjach finansowych i zarządzaniu ryzykiem. Wyzwania praktyki stymulują powstawanie nowych rozwiązań teoretycznych. Duża część dociekań teoretycznych dotyczy analizy ryzyka podmiotów gospodarczych, ale również gospodarstw domowych.

Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, a także praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była siedemnasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”. Konferencja ta odbyła się w dniach 23-25 września 2013 roku w hotelu Relaks w Karpaczu. Konferencję zorganizowały Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Uczestniczyło w niej około 80 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 49 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Niniejsza publikacja zawiera 33 artykuły. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Redaktorzy książki w imieniu autorów i swoim własnym wyrażają głęboką wdzięczność recenzentom artykułów za uwagi, które pozwoliły na nadanie publikacji lepszego kształtu.


Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga


Liczba stron412
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-411-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Waldemar Aspadarec: Wyniki inwestycyjne funduszy hedge po doświadczeniach kryzysu finansowego    11
  Aleksandra Baszczyńska: Metoda jądrowa w analizie finansowych szeregów czasowych    23
  Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Perepeczo: Reakcja akcjonariuszy na sprzedaż znaczących pakietów akcji    32
  Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut: Ryzyko jako determinanta premii z tytułu kontroli – empiryczna weryfikacja    43
  Iwona Chomiak-Orsa, Piotr Staszkiewicz: Reduced form of the standard approach for operational risk for economic capital assessment    54
  Tadeusz Czernik: Efekt histerezy – wycena opcji i implikowana zmienność    65
  Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: Modyfikacja geometrycznego ruchu Browna oparta na czasie przebywania. Wycena instrumentów pochodnych, implikowana zmienność – badania symulacyjne    75
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Efektywność inwestycji funduszy emerytalnych w Polsce – wybrane problemy    88
  Monika Hadaś-Dyduch: Produkty strukturyzowane – ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego.    101
  Magdalena Homa: Wpływ strategii inwestycyjnej ubezpieczonego na rozkład wartości portfela ubezpieczeniowego w UFK    112
  Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Kształtowanie indekso-wych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzy-ka przez gospodarstwa rolne w Polsce     123
  Łukasz Jasiński: Innowacje produktowe w ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce    137
  Lidia Karbownik: Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce    149
  Tomasz Karczyński, Edward Radosiński: Ocena relacji pomiędzy trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych    165
  Krzysztof Kowalke: Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie    177
  Mieczysław Kowerski: Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy    188
  Robert Kurek: Systemy informacyjne nadzoru ubezpieczeniowego    203
  Agnieszka Majewska: Porównanie strategii zabezpieczających portfel akcji z wykorzystaniem kontraktów futures na WIG20 w okresach spadków i wzrostów cen    213
  Tomasz Miziołek: Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji    224
  Joanna Olbryś: Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA    236
  Andrzej Paliński: Wykorzystanie wartości likwidacyjnej aktywów kredytobiorcy i metody Monte Carlo do wyznaczenia oprocentowania kredytu bankowego    245
  Jarosław Pawłowski: Zarządzanie ryzykiem pogodowym – przykład wykorzystania pogodowego instrumentu pochodnego przez producenta piwa w Polsce    255
  Dorota Pekasiewicz: Wybrane testy zgodności dotyczące rozkładów statystyk ekstremalnych i ich zastosowanie w analizach finansowych    268
  Marcin Salamaga: Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto    278
  Anna Sroczyńska-Baron: Analiza wysokości progu oferty obowiązkowej przy przejęciach spółek w oparciu o teorię gier kooperacyjnych     289
  Waldemar Tarczyński: Ocena różnych wariantów fundamentalnego portfela papierów wartościowych    298
  Magdalena Ulrichs: Zmiany strukturalne na polskim rynku finansowym a sfera realna gospodarki – analiza empiryczna    310
  Stanisław Wanat: Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5    320
  Ryszard Węgrzyn: Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej    331
  Stanisław Wieteska: Wybuch jako element ryzyka w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych    344
  Marcelina Więckowska: Obligacje w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym    359
  Piotr Wybieralski: Zastosowanie wybranych instrumentów pochodnych w warunkach ograniczonej dostępności limitów skarbowych na walutowym rynku pozagiełdowym    371
  Dariusz Zarzecki: Koszt kapitału, płynność i ryzyko – analiza sektorowa na rynku amerykańskim    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia