Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Światowy kryzys finansowy, rosnąca zmienność na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed instytucjami sektora bankowego i ubezpieczeniowego prowadzą do powstawania nowych rozwiązań w zakresie metod, co implikuje ich zastosowania na rynku. Najważniejszym problemem współczesnego świata finansów jest rosnące ryzyko, które jest transferowane do gospodarstw domowych. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw.


Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, jak również praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była trzynasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, która odbyła się w dniach 12-14 października 2011 r. w Karpaczu. Zorganizowały ją Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Bogusław Fiedor.


W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 65 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.


Niniejsza publikacja zawiera 36 artykułów. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.


Liczba stron390
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-293-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Barbara Będowska-Sójka: Zastosowanie zmienności zrealizowanej i modeli typu ARCH w wyznaczaniu wartości zagrożonej    11
  Jacek Białek: Zastosowanie statystycznych indeksów łańcuchowych do oceny przeciętnego zwrotu grupy OFE    23
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Zastosowanie modelu logitowego i modelu regresji Coxa w analizie zmian cen akcji spółek giełdowych w wyniku kryzysu finansowego    33
  Katarzyna Byrka-Kita: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym – wyniki badań    42
  Krzysztof Echaust: Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie    52
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Rentowność inwestycji na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu w Polsce    61
  Daniel Iskra: Wartość zagrożona instrumentu finansowego szacowana przedziałowo    74
  Bogna Janik: Analiza stóp zwrotu z inwestycji w indeksy akcji spółek społecznie odpowiedzialnych    83
  Paweł Kliber: Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    93
  Krzysztof Kowalke: Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych    103
  Mieczysław Kowerski: Modele selekcji próby stóp dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    113
  Dominik Krężołek: Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu – analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie    124
  Monika Kubik-Kwiatkowska: Znaczenie raportów finansowych dla wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA    133
  Agnieszka Majewska: Wycena opcji menedżerskich – wybrane problemy    142
  Sebastian Majewski: Pomiar nastroju inwestycyjnego jako metoda wspomagająca strategie inwestycyjne    152
  Piotr Manikowski: Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej    162
  Artur Mikulec: Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu    171
  Joanna Olbryś: Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje    181
  Andrzej Paliński: Spłata zadłużenia kredytowego w ujęciu teoriogrowym    190
  Monika Papież, Stanisław Wanat: Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II    199
  Daniel Papla: Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych    209
  Tomasz Pisula: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw    219
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Wybrane reguły nastawione na cel a prognozowanie wskaźnika inflacji    235
  Paweł Siarka: Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej    246
  Rafał Siedlecki: Struktura kapitału w cyklu życia przedsiębiorstwa    262
  Anna Sroczyńska-Baron: Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier    271
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowania kopuli niesymetrycznych w modelowaniu ekonomicznym    281
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowanie estymatora k-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko    289
  Piotr Staszkiewicz: Multi entry framework for financial and risk reporting    298
  Anna Szymańska: Czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych AC    310
  Sławomir Śmiech, Wojciech Zysk: Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych – weryfikacja na przykładzie agencji Fitch    323
  Rafał Tuzimek: Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    333
  Jacek Welc: Rewersja do średniej dynamiki przychodów oraz rentowności spółek a zmiany relatywnej dynamiki zysków    347
  Ryszard Węgrzyn: Zastosowanie delty „wolnej od modelu” w hedgingu opcyjnym    356
  Stanisław Wieteska: Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych w polskim obszarze klimatycznym    367
  Alicja Wolny-Dominiak: Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer    381
  
  
  Barbara Będowska-Sójka: Modeling value-at-risk when realized volatility and ARCH-type models are used    22
  Jacek Białek: The application of chain indices to evaluate the average rate of return of a group of Open Pension Funds    32
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: The application of the logit model and the Cox regression model in the analysis of financial crisis related price changes of listed companies’ shares    41
  Katarzyna Byrka-Kita: Control premium on Polish capital market – empirical evidence    51
  Krzysztof Echaust: Analysis of margin exceedances on the basis of futures contracts quoted on the Warsaw Stock Exchange    60
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Return on investment on a regulated market and multilateral trading facility in Poland    73
  Daniel Iskra: Confidence interval for Value at Risk    82
  Bogna Janik: Analysis of rates of return on investments in equity SRI indices    92
  Paweł Kliber: Non-stationarity in transaction activity on the Warsaw Stock Exchange    102
  Krzysztof Kowalke: Assessment of the usefulness of Stock Exchange recommendations based on the DCF method on the example of construction companies    112
  Mieczysław Kowerski: The sample selection models of dividend yield of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange    123
  Dominik Krężołek: The efficient frontier of investment portfolios and the tail index of distribution of returns – an empirical analysis on the WSE    132
  Monika Kubik-Kwiatkowska: Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange    141
  Agnieszka Majewska: The value of employee stock options – selected problems    151
  Sebastian Majewski: Measuring of investment sentiment as a method of supporting investment strategies    161
  Piotr Manikowski: Insurance cycles in Central Europe    170
  Artur Mikulec: Investment performance evaluation methods in the absence of normality of the rates of return    180
  Joanna Olbryś: Friction in trading processes and its implications    189
  Andrzej Paliński: The game theoretic approach to bank credit repayment    198
  Monika Papież, Stanisław Wanat: The application of autoregressive models and vector autoregressive models in forecasting basic variables on the non-life insurance market    208
  Daniel Papla: Example of using multidimensional methods in analyzing the contagion on the financial markets    218
  Tomasz Pisula: Application of artificial neural networks for forecasting corporate bankruptcy    234
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Selected targeting rules and forecasting inflation rate    245
  Paweł Siarka: The use of scoring models in commercial banking    261
  Rafał Siedlecki: The structure of capital in the company life cycle    270
  Anna Sroczyńska-Baron: The choice of shares portfolio based on the theory of games    280
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Asymmetric copulas applications in economic modelling    288
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Value-at-Risk estimation using ‘k-th record’ estimator    297
  Piotr Staszkiewicz: Zapis poczwórny jako mechanizm pozwalający na integrację sprawozdawczości finansowej i ostrożnościowej    309
  Anna Szymańska: Factors determining a choice of an insurer in case of motor hull insurance    322
  Sławomir Śmiech, Wojciech Zysk: Assessments of rating as part of competitiveness of selected economies – verification on the example of Fitch agency    332
  Rafał Tuzimek: Effect of dividend payments on the value of shares listed on the Warsaw Stock Exchange    346
  Jacek Welc: Impact of mean-reversion of sales growth and profitability on the relative growth of corporate earnings    355
  Ryszard Węgrzyn: Application of model free delta to option hedging    366
  Stanisław Wieteska: Lightning as an element of risk in non-life insurance in the Polish area of climate    380
  Alicja Wolny-Dominiak: Zero-inflated claim count modeling in automobile insurance. Case Study    390
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia