POLECAMY
Koszyk
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Redakcja:
Format:
ibuk
Światowy kryzys finansowy, rosnąca zmienność na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed instytucjami sektora bankowego i ubezpieczeniowego prowadzą do powstawania nowych rozwiązań w zakresie metod, co implikuje ich zastosowania na rynku. Najważniejszym problemem współczesnego świata finansów jest rosnące ryzyko, które jest transferowane do gospodarstw domowych. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, jak również praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była trzynasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, która odbyła się w dniach 12-14 października 2011 r. w Karpaczu. Zorganizowały ją Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Bogusław Fiedor.
W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 65 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Niniejsza publikacja zawiera 36 artykułów. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.
| Rok wydania | 2012 |
|---|---|
| Liczba stron | 390 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| ISBN-13 | 978-83-7695-293-2 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| Barbara Będowska-Sójka: Zastosowanie zmienności zrealizowanej i modeli typu ARCH w wyznaczaniu wartości zagrożonej | 11 |
| Jacek Białek: Zastosowanie statystycznych indeksów łańcuchowych do oceny przeciętnego zwrotu grupy OFE | 23 |
| Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Zastosowanie modelu logitowego i modelu regresji Coxa w analizie zmian cen akcji spółek giełdowych w wyniku kryzysu finansowego | 33 |
| Katarzyna Byrka-Kita: Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym – wyniki badań | 42 |
| Krzysztof Echaust: Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie | 52 |
| Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Rentowność inwestycji na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu w Polsce | 61 |
| Daniel Iskra: Wartość zagrożona instrumentu finansowego szacowana przedziałowo | 74 |
| Bogna Janik: Analiza stóp zwrotu z inwestycji w indeksy akcji spółek społecznie odpowiedzialnych | 83 |
| Paweł Kliber: Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 93 |
| Krzysztof Kowalke: Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych | 103 |
| Mieczysław Kowerski: Modele selekcji próby stóp dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 113 |
| Dominik Krężołek: Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu – analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie | 124 |
| Monika Kubik-Kwiatkowska: Znaczenie raportów finansowych dla wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 133 |
| Agnieszka Majewska: Wycena opcji menedżerskich – wybrane problemy | 142 |
| Sebastian Majewski: Pomiar nastroju inwestycyjnego jako metoda wspomagająca strategie inwestycyjne | 152 |
| Piotr Manikowski: Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej | 162 |
| Artur Mikulec: Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu | 171 |
| Joanna Olbryś: Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje | 181 |
| Andrzej Paliński: Spłata zadłużenia kredytowego w ujęciu teoriogrowym | 190 |
| Monika Papież, Stanisław Wanat: Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II | 199 |
| Daniel Papla: Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych | 209 |
| Tomasz Pisula: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw | 219 |
| Agnieszka Przybylska-Mazur: Wybrane reguły nastawione na cel a prognozowanie wskaźnika inflacji | 235 |
| Paweł Siarka: Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej | 246 |
| Rafał Siedlecki: Struktura kapitału w cyklu życia przedsiębiorstwa | 262 |
| Anna Sroczyńska-Baron: Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier | 271 |
| Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowania kopuli niesymetrycznych w modelowaniu ekonomicznym | 281 |
| Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowanie estymatora k-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko | 289 |
| Piotr Staszkiewicz: Multi entry framework for financial and risk reporting | 298 |
| Anna Szymańska: Czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych AC | 310 |
| Sławomir Śmiech, Wojciech Zysk: Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych – weryfikacja na przykładzie agencji Fitch | 323 |
| Rafał Tuzimek: Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 333 |
| Jacek Welc: Rewersja do średniej dynamiki przychodów oraz rentowności spółek a zmiany relatywnej dynamiki zysków | 347 |
| Ryszard Węgrzyn: Zastosowanie delty „wolnej od modelu” w hedgingu opcyjnym | 356 |
| Stanisław Wieteska: Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych w polskim obszarze klimatycznym | 367 |
| Alicja Wolny-Dominiak: Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer | 381 |
| Barbara Będowska-Sójka: Modeling value-at-risk when realized volatility and ARCH-type models are used | 22 |
| Jacek Białek: The application of chain indices to evaluate the average rate of return of a group of Open Pension Funds | 32 |
| Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: The application of the logit model and the Cox regression model in the analysis of financial crisis related price changes of listed companies’ shares | 41 |
| Katarzyna Byrka-Kita: Control premium on Polish capital market – empirical evidence | 51 |
| Krzysztof Echaust: Analysis of margin exceedances on the basis of futures contracts quoted on the Warsaw Stock Exchange | 60 |
| Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Return on investment on a regulated market and multilateral trading facility in Poland | 73 |
| Daniel Iskra: Confidence interval for Value at Risk | 82 |
| Bogna Janik: Analysis of rates of return on investments in equity SRI indices | 92 |
| Paweł Kliber: Non-stationarity in transaction activity on the Warsaw Stock Exchange | 102 |
| Krzysztof Kowalke: Assessment of the usefulness of Stock Exchange recommendations based on the DCF method on the example of construction companies | 112 |
| Mieczysław Kowerski: The sample selection models of dividend yield of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange | 123 |
| Dominik Krężołek: The efficient frontier of investment portfolios and the tail index of distribution of returns – an empirical analysis on the WSE | 132 |
| Monika Kubik-Kwiatkowska: Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange | 141 |
| Agnieszka Majewska: The value of employee stock options – selected problems | 151 |
| Sebastian Majewski: Measuring of investment sentiment as a method of supporting investment strategies | 161 |
| Piotr Manikowski: Insurance cycles in Central Europe | 170 |
| Artur Mikulec: Investment performance evaluation methods in the absence of normality of the rates of return | 180 |
| Joanna Olbryś: Friction in trading processes and its implications | 189 |
| Andrzej Paliński: The game theoretic approach to bank credit repayment | 198 |
| Monika Papież, Stanisław Wanat: The application of autoregressive models and vector autoregressive models in forecasting basic variables on the non-life insurance market | 208 |
| Daniel Papla: Example of using multidimensional methods in analyzing the contagion on the financial markets | 218 |
| Tomasz Pisula: Application of artificial neural networks for forecasting corporate bankruptcy | 234 |
| Agnieszka Przybylska-Mazur: Selected targeting rules and forecasting inflation rate | 245 |
| Paweł Siarka: The use of scoring models in commercial banking | 261 |
| Rafał Siedlecki: The structure of capital in the company life cycle | 270 |
| Anna Sroczyńska-Baron: The choice of shares portfolio based on the theory of games | 280 |
| Michał Stachura, Barbara Wodecka: Asymmetric copulas applications in economic modelling | 288 |
| Michał Stachura, Barbara Wodecka: Value-at-Risk estimation using ‘k-th record’ estimator | 297 |
| Piotr Staszkiewicz: Zapis poczwórny jako mechanizm pozwalający na integrację sprawozdawczości finansowej i ostrożnościowej | 309 |
| Anna Szymańska: Factors determining a choice of an insurer in case of motor hull insurance | 322 |
| Sławomir Śmiech, Wojciech Zysk: Assessments of rating as part of competitiveness of selected economies – verification on the example of Fitch agency | 332 |
| Rafał Tuzimek: Effect of dividend payments on the value of shares listed on the Warsaw Stock Exchange | 346 |
| Jacek Welc: Impact of mean-reversion of sales growth and profitability on the relative growth of corporate earnings | 355 |
| Ryszard Węgrzyn: Application of model free delta to option hedging | 366 |
| Stanisław Wieteska: Lightning as an element of risk in non-life insurance in the Polish area of climate | 380 |
| Alicja Wolny-Dominiak: Zero-inflated claim count modeling in automobile insurance. Case Study | 390 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
