POLECAMY
Koszyk
-17%
Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych
Autor:
Format:
pdf, ibuk
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie modeli statystycznych do taryfikacji uwzględniających obecną specyfikę masowych portfeli ubezpieczeniowych traktowanych jako zbiory obserwacji – próby statystyczne. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki rozkładów prawdopodobieństwa. Rozdział trzeci poświęcono podstawom teoretycznym modeli mieszanych. Rozdziały czwarty i piąty poświęcono w całości modelowaniu w procesie taryfikacji.
| Rok wydania | 2015 |
|---|---|
| Liczba stron | 176 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7875-228-8 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Akronimy | 7 |
| Wprowadzenie | 9 |
| Rozdział 1. Wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych | 15 |
| 1.1. Charakterystyka taryfikacji | 16 |
| 1.2. Charakterystyka modelu mieszanego w taryfikacji | 26 |
| 1.3. Specyfika danych w taryfikacji | 28 |
| Rozdział 2. Charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa | 35 |
| 2.1. Rodzina rozkładów EDM | 36 |
| 2.2. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości pojedynczej szkody dla ryzyka | 37 |
| 2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód dla ryzyka | 40 |
| 2.4. Złożony rozkład Poisson-gamma łącznej wartości szkód dla ryzyka | 43 |
| Rozdział 3. Modele mieszane – podstawy teoretyczne | 46 |
| 3.1. Modele z efektami stałymi | 46 |
| 3.1.1. Nieliniowy model regresyjny NLM | 47 |
| 3.1.2. Estymacja modelu NLM | 51 |
| 3.2. Modele mieszane | 55 |
| 3.2.1. Nieliniowy model mieszany | 56 |
| 3.2.2. Estymacja parametrów modelu mieszanego | 63 |
| Rozdział 4. Modele z efektami stałymi w taryfikacji | 70 |
| 4.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele z efektami stałymi | 71 |
| 4.1.1. Modele GLM | 71 |
| 4.1.2. Modele uwzględniające ryzyka bezszkodowe | 81 |
| 4.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model z efektami stałymi | 90 |
| Rozdział 5. Modele mieszane w taryfikacji | 97 |
| 5.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele mieszane | 100 |
| 5.1.1. Modele HGLM dla portfeli o strukturze klastrowej | 100 |
| 5.1.2. Modele mieszane uwzględniające ryzyka bezszkodowe | 111 |
| 5.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model mieszany | 121 |
| 5.3. Modele mieszane z indywidualnym nieobserwowalnym czynnikiem ryzyka | 125 |
| 5.3.1. Modele mieszane dla danych przekrojowych | 127 |
| 5.3.2. Modele mieszane dla danych przekrojowych-czasowych | 130 |
| 5.4. Uwagi programistyczne | 138 |
| Zakonczenie | 141 |
| Dodatek A. Wyprowadzenia | 143 |
| A.1. Ryzyko oraz składka czysta | 143 |
| A.2. Momenty ZA-rozkładów | 144 |
| A.3. Budowa macierzy Z | 145 |
| A.4. Wyprowadzenia dotyczące macierzy wariancji-kowariancji V | 145 |
| Dodatek B. Opis portfeli ubezpieczeniowych | 151 |
| Dodatek C. Przykładowe zrzuty ekranów | 161 |
| Bibliografia | 163 |
| Spis rysunków | 172 |
| Spis tabel | 174 |
KUP NA PREZENT
Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych
9,96 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
