Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

14,25

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesne rynki finansowe i ich szybki rozwój objawiający się pojawianiem nowych coraz bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych wymagają i jednocześnie wymuszają na nauce, analitykach, inwestorach coraz bardziej subtelnych metod analitycznych zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Analiza szeroko rozumianego ryzyka, jak również przewidywanie przyszłych zdarzeń na rynkach finansowych są podstawą funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Wraz z ewolucją rynków finansowych rozwijane są nowe metody ich analizy, a co najważniejsze nowe myśli, stanowiące zalążek dalszej dyskusji, prowadzącej do dalszego ich rozwoju, od rozważań naukowych, akademickich po ich praktyczne zastosowania. Nowe dyskutowane idee są podstawą innowacji w nauce wprost rozumianej, a w tym konkretnym przypadku innowacji w nauce o finansach i ubezpieczeniach.


Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich rozważań o charakterze naukowym jest dążenie do prawdy. Zastosowanie metod matematycznych w finansach i ubezpieczeniach sprzyja obiektywizacji prowadzonych rozważań. W nauce, w finansach i ubezpieczeniach istotne staje się prowadzenie badań mających wymiar zarówno teoretyczny – podstawowy, jak i praktyczny - zastosowań. Metody ekonometryczne umożliwiają połączenie teorii i praktyki. Ukazują możliwości przejścia od teoretycznych aspektów rozważanego problemu do bardzo konkretnych zastosowań praktycznych.


Ogromne ilości napływających z rynku informacji wymagają sprawnego ich przetwarzania i analizy. Rozwój metod komputerowych daje coraz większe możliwości dokonywania tego w krótkim czasie. Z punktu widzenia informatycznego i zastosowań praktycznych stwarzane są coraz bardziej optymalne ze względu na czas algorytmy umożliwiające nie tylko analizę sytuacji na danym rynku, ale również dające możliwość szybkiej budowy prognoz, a co z tym się wiąże możliwości podejmowania decyzji w coraz krótszym czasie.


Rok wydania2011
Liczba stron277
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-700-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  Małgorzata Bołtuć, Bartłomiej Knichnicki: STOPA ZWROTU Z PORTFELA EFEKTYWNEGO W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO    9
  Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: DWUSTRONNA DYNAMIKA CEN AKCJI ZE STANEM POCHŁANIAJĄCYM    19
  Krzysztof Ćwikliński: STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA WYBRANYCH KRAJÓW I JEJ WPŁYW NA WIELKOŚĆ ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W XXI W    33
  Joanna Dębicka: REZERWY PROSPEKTYWNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU DEMOGRAFICZNYM    44
  Monika Dyduch: PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH W OPARCIU O WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMATY FALKOWEJ, OPTYMALIZOWANE PRZEZ SZTUCZNĄ SIEĆ NEURONOWĄ    59
  Stanisław Heilpern: MODELE ZALEŻNEGO RYZYKA – ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY    70
  Daniel Iskra: OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZAGROŻONĄ. WERYFIKACJA MODELU    83
  Bartłomiej Jabłoński: MODEL PORTFELA DYWIDENDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH    99
  Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: KRÓTKOTERMINOWA STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FIO ZRÓWNOWAŻONYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM    108
  Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NEURONOWO-ROZMYTYCH DO PROGNOZOWANIA SZEREGÓW FINANSOWYCH    117
  Rafał Korzonek: ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 2008 I 2009    128
  Bartosz Lawędziak: WYCENA OBLIGACJI NA DOŻYCIE W PROCESIE SEKURYTYZACJI HIPOTEKI WSTECZNEJ    137
  Piotr Lipiński, Wiesław Sasin: GEOMETRYCZNA ANALIZA PORTFELA    147
  Kamil Łyko, Anita Zakręt: WYKORZYSTANIE RACHUNKU SOZOEKONOMICZNEGO PRZY BADANIU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM    153
  Jerzy Marzec: NIERÓWNOWAGA NA RYNKU KREDYTOWYM W POLSCE. ZAŁOŻENIA I WYNIKI    163
  Joanna Olbryś: CODZIENNE DECYZJE, MIESIĘCZNA ANALIZA EFEKTÓW – PROBLEM OCENY UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA STRATEGII MARKET-TIMING PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH    173
  Andrzej Paliński: FINANSOWANIE INWESTYCJI JAKO GRA SYGNALIZACYJNA    184
  Agnieszka Przybylska-Mazur: WYBRANY MODEL STRUKTURALNY W PROGNOZOWANIU INFLACJI    195
  Tomasz Rólczyński: ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO – ANALIZA ORAZ PRÓBA OCENY    206
  Antoni Smoluk: O PERFEKCJI, GRACH I OPTIMUM    221
  Małgorzata Szulc-Janek: EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH MODELI VaR    233
  Joanna Utkin: WYPUKŁE MIARY RYZYKA GENEROWANE PRZEZ FUNKCJE STRATY NA RYNKU SKOŃCZONYM    244
  Stanisław Wieteska: ZASTOSOWANIE RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH DO KALKULACJI ŚWIADCZEŃ W HIPOTECE ODWRÓCONEJ    255
  Alicja Wolny-Dominiak: ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH    267
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia