Ekonometria i badania operacyjne

Ekonometria i badania operacyjne

Podręcznik dla studiów licencjackich

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.

Atutami książki są:

- szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania,
- większy nacisk na zastosowania niż na teorię,
- jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych,
- wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich,
- liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.

Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.

Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem Marka Gruszczyńskiego, Tomasza Kuszewskiego i Marii Podgórskiej.


Liczba stron496
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15784-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów    13
    1.1. Wprowadzenie    13
      1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny    13
      1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne    16
      1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych    17
      1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych    20
      1.1.5. Modele dla danych panelowych    21
      1.1.6. Model trendu    22
      1.1.7. Modelowanie ekonometryczne    24
    1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny    26
    1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego    28
    1.4. Metoda najmniejszych kwadratów    32
    1.5. Błędy szacunku parametrów    38
    1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych    39
    1.7. Inne metody estymacji    42
    1.8. Zadania    45
    1.9. Literatura    49
  2. Weryfikacja modelu    50
    2.1. Wprowadzenie    50
    2.2. Współczynniki determinacji    51
    2.3. Kryteria informacyjne    55
    2.4. Współliniowosść zmiennych objaśniających    57
    2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających    59
    2.6. Testy specyfikacji modelu    65
    2.7. Własności asymptotyczne estymatorów    69
    2.8. Zadania    70
    2.9. Literatura    75
  3. Weryfikacja modelu, cd. —własności składnika losowego    76
    3.1. Wprowadzenie    76
    3.2. Autokorelacja składnika losowego    78
    3.3. Heteroskedastyczność składnika losowego    84
    3.4. Normalność rozkładu składnika losowego    88
    3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego    90
    3.6. Zadania    91
    3.7. Literatura    98
  4. Prognozowanie    99
    4.1. Wprowadzenie    99
    4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej    102
    4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego    103
    4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante    106
    4.5. Prognoza przedziałowa    110
    4.6. Trafność ex post prognozy punktowej    111
    4.7. Wygładzanie wykładnicze    115
    4.8. Zadania    124
    4.9. Literatura    130
  5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji    131
    5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów    132
    5.2. Efekty krańcowe i elastyczności    134
    5.3. Modele z logarytmami    136
    5.4. Typowe modele liniowe wzgl˛edem parametrów    138
      5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów    138
      5.4.2. Modele linearyzowane    140
      5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu    140
    5.5. Funkcja logistyczna    141
    5.6. Funkcje Törnquista    143
    5.7. Model Boxa–Coxa    144
    5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych    144
    5.9. Funkcja produkcji    146
    5.10. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji    149
    5.11. Funkcja Cobba–Douglasa    150
    5.12. Inne funkcje produkcji    153
    5.13. Zadania    154
    5.14. Literatura    160
  6. Modele zmiennej jakościowej    161
    6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane    161
    6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa    163
    6.3. Model logitowy    166
    6.4. Model probitowy    174
    6.5. Model tobitowy    177
    6.6. Zadania    183
    6.7. Literatura    188
  7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarność, integracja, ARIMA    189
    7.1. Wprowadzenie    189
    7.2. Stacjonarność i integracja    190
    7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego    197
    7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA    206
    7.5. Zadania    217
    7.6. Literatura    219
  8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem    221
    8.1. Wprowadzenie    221
    8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień    222
    8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień —model Koycka    226
    8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień    228
    8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień    231
    8.6. Regresja pozorna    232
    8.7. Kointegracja    234
    8.8. Model korekty błędem    236
    8.9. Zadania    239
    8.10. Literatura    242
  9. Przepływy międzygałęziowe    244
    9.1. Wprowadzenie    244
    9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe    245
    9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy    248
    9.4. Efektywność procesów gospodarczych    250
    9.5. Rachunki narodowe w Polsce    252
    9.6. Macierz struktury kosztów    259
    9.7. Model Leontiefa    260
    9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana    263
    9.9. Prognoza II rodzaju    265
    9.10. Zadania    267
    9.11. Literatura    272
  10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej    273
    10.1. Wprowadzenie    273
    10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne    281
    10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych    286
    10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych    290
    10.5. Modele autoregresji wektorowej    294
    10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej    300
    10.7. Zadania    303
    10.8. Literatura    306
  11. Decyzje optymalne— wstęp do programowania liniowego    308
    11.1. Wprowadzenie    308
    11.2. Problem decyzyjny firmy AGA    309
    11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA    311
    11.4. Zadanie optymalizacyjne    314
    11.5. Zadanie programowania liniowego    315
    11.6. Ilustracje wyników rozwiązywania zadania PL    318
    11.7. Własności zadań PL    321
    11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy    324
    11.9. O metodach rozwiązywania zadań PL    325
    11.10. Rozwiązywanie zadań PL za pomocą dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel    326
    11.11. Zadania    329
    11.12. Literatura    332
  12. Wybrane zastosowania PL    333
    12.1. Wprowadzenie    333
    12.2. Problem diety    334
    12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I)    336
    12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II)    339
    12.5. Problem harmonogramu    341
    12.6. Problem mieszanki    344
    12.7. Problem transportowy    347
    12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności    350
    12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe    351
    12.10. Problem przydziału    353
    12.11. Wielookresowy problem produkcyjny    356
    12.12. Zadania    358
    12.13. Literatura    359
  13. Analiza pooptymalizacyjna    360
    13.1. Wprowadzenie    360
    13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych    361
    13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika funkcji celu    366
    13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego w warunku ograniczającym    368
    13.5. Ceny dualne    371
    13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających    373
    13.7. Uwagi końcowe    374
    13.8. Zadania    375
    13.9. Literatura    377
  14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej    378
    14.1. Wprowadzenie    378
    14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego    379
    14.3. Analiza czasowa projektu— czas krytyczny    382
    14.4. Analiza czasowa projektu— momenty zdarzeń    384
    14.5. Analiza czasowa projektu— luzy i zapasy    387
    14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia    389
    14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu    391
    14.8. Uwagi końcowe    396
    14.9. Zadania    397
    14.10. Literatura    402
  15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów    403
    15.1. Wprowadzenie    403
    15.2. Model systemu z czasem dyskretnym    406
    15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym    408
    15.4. Analityczna postać modelu kolejkowego    412
    15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego    414
    15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego    421
    15.7. Symulacyjny model zapasów    425
    15.8. Zadania    432
    15.9. Literatura    437
  Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008    439
  Odpowiedzi i wskazówki do zadań    443
  Indeks    490
RozwińZwiń

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia