Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:


• prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,


• omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji,


• upowszechnia nowy sposób nauczania metod ilościowych poprzez dostarczenie bardzo przyjaznego narzędzia obliczeniowego,


• pokazuje na konkretnych przykładach, jak z niego korzystać.


Potrzeba trzeciego wydania książki zrodziła się z konieczności dostosowania opisów metod prezentowanych w poprzednim wydaniu do aktualnego interfejsu graficznego użytkownika oraz wprowadzenia kilku rozszerzeń dotyczących: importu i eksportu danych, funkcji manipulacji danych, budowy podprób, a przede wszystkim opisu kolejnych metod użytecznych w nauczaniu ekonometrii, takich jak:


• prognozowanie przez symulacje dla wielorównaniowych modeli współzależnych,


• analiza mnożnikowa,


• rozszerzenie modeli logitowych na przypadki logitu wielomianu uporządkowanego i nieuporządkowanego.


Otwarte (bezpłatne) oprogramowanie GRETL współpracuje z wieloma podobnymi oprogramowaniami, co powoduje, że nieustannie wzrasta jego funkcjonalność i użyteczność. W związku z tym niniejsze wydanie zostało uzupełnione o rozdział dotyczący współpracy różnych środowisk oprogramowania z programem GRETL.


Oprogramowanie GNU Regression Econometric and Time-Series Liberary - GRETL, wykorzystywane do nauczania ekonometrii, jest już dostępne w wersji 1.9.2 z dnia 03.11.2010 roku na stronach internetowych: http://gretl.sourceforget.net oraz http://www.kufel.torun.pl.


Liczba stron176
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16513-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania 3    9
  Wstęp do wydania 2    11
  Wstęp do wydania 1    13
  Rozdział 1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl    17
    1.1. Licencja    17
    1.2. Instalacja    19
    1.3. Menu programu i ustawienia    22
    1.4. Sesje robocze i praca z konsola    25
  Rozdział 2. Dane statystyczne    28
    2.1. Budowa zbioru danych    28
    2.2. Wczytywanie danych – import danych    30
    2.3. Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych    32
    2.4. Deklarowanie typu danych    33
    2.5. Agregowanie szeregów czasowych    34
    2.6. Transformacje zmiennych–procesów    36
    2.7. Podstawowe statystyki opisowe    37
    2.8. Rozkłady zmiennej    38
    2.9. Wykresy    39
    2.10. Internetowy serwer z danymi statystycznymi    43
    2.11. Przykłady z podręczników ekonometrii    45
  Rozdział 3. Testy statystyczne    47
    3.1. Tablice statystyczne w programie gretl    47
    3.2. Kalkulator testów statystycznych    49
  Rozdział 4. Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych    53
    4.1. Dobór zmiennych do modelu – macierz korelacji    54
    4.2. Estymacja parametrów modelu – KMNK    56
    4.3. Weryfikacja modelu ekonometrycznego    57
      4.3.1. Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test t-Studenta i F-Snedecora    57
      4.3.2. Ocena stopnia dopasowania modelu    58
      4.3.3. Ocena normalności rozkładu składnika resztowego    59
      4.3.4. Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test heteroskedastyczności    60
      4.3.5. Ocena liniowości postaci analitycznej modelu    61
      4.3.6. Współliniowość zmiennych objaśniających    64
      4.3.7. Obserwacje nietypowe i wpływowe    65
    4.4. Wnioskowanie z modelu    68
      4.4.1. Przedziały i elipsy ufności dla parametrów    68
      4.4.2. Budowa podprób w analizie regresji    69
    4.5. Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometrycznego    70
  Rozdział 5. Charakterystyki procesów ekonomicznych    72
    5.1. Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej    73
    5.2. Periodogram i spektrum procesów    75
    5.3. Testy na pierwiastki jednostkowe    76
    5.4. Estymacja niecałkowitego d    78
    5.5. Filtracja procesów    79
  Rozdział 6. Podstawowe modele procesów ekonomicznych    81
    6.1. Wielomianowe modele trendu – wybór stopnia r    81
    6.2. Ekonometryczne modele wahań sezonowych    84
    6.3. Modele autoregresyjne AR(p)    87
    6.4. Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p, d, q)    91
    6.5. Procedury eliminacji sezonowości    95
      6.5.1. Metoda X-12-ARIMA    96
      6.5.2. Metoda TRAMO/SEATS    97
  Rozdział 7. Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów ekonomicznych    100
    7.1. Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego    100
    7.2. Estymacja parametrów modelu metoda najmniejszych kwadratów    104
    7.3. Weryfikacja modelu    104
      7.3.1. Badanie istotności ocen parametrów – eliminacja a posteriori    106
      7.3.2. Test autokorelacji Durbina–Watsona    107
      7.3.3. Test autokorelacji (test Quenouille’a)    108
      7.3.4. Test autokorelacji Durbina-h    108
      7.3.5. Test autokorelacji na podstawie PACF    108
      7.3.6. Test autokorelacji – Breuscha–Godfreya    109
      7.3.7. Test autokorelacji – Ljunga–Boxa    111
      7.3.8. Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym    111
      7.3.9. Testowanie zmian strukturalnych – test Chowa    112
      7.3.10. Testowanie stabilności parametrów – test QLR    114
      7.3.11. Testowanie stabilności parametrów – test CUSUM i CUSUMSQ    115
      7.3.12. Testowanie normalności rozkładu reszt    117
      7.3.13. Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów    118
      7.3.14. Podsumowanie weryfikacji modelu    119
  Rozdział 8. Predykcja ekonometryczna    120
    8.1. Predykcja na podstawie modeli trendu i sezonowości    120
    8.2. Prognozy typu statycznego i dynamicznego    122
  Rozdział 9. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów    128
    9.1. Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego    128
      9.1.1. Metoda Cochrane’a–Orcutta    129
      9.1.2. Metoda Hildretha–Lu    130
      9.1.3. Metoda Praisa–Winstena    131
      9.1.4. Metoda uogólniona Cochrane’a–Orcutta    131
    9.2. Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności    134
      9.2.1. Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego    135
      9.2.2. Metoda HCCM    136
      9.2.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek heteroskedastyczności)    137
    9.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów – modele dla jednoimiennych obserwacji    138
  Rozdział 10. Modele specjalne    141
    10.1. Wprowadzenie    141
    10.2. Modele logitowe i probitowe    142
    10.3. Modele tobitowe    150
  Rozdział 11. Wielorównaniowe modele ekonometryczne    153
    11.1. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów    154
    11.2. Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego    160
    11.3. Analiza mnożnikowa na podstawie modelu wielorównaniowego    162
    11.4. Modele VAR    165
      11.4.1. Testowanie istotności opóźnień rzędu p    168
      11.4.2. Pierwiastki równania charakterystycznego    169
      11.4.3. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR    170
  Rozdział 12. Modele panelowe (Paweł Kufel)    173
    12.1. Estymacja KMNK modelu panelowego    173
    12.2. Efekty ustalone w modelu panelowym    177
    12.3. Efekty losowe w modelu panelowym    178
  Rozdział 13. Współpraca z programami R, Ox, Octave i gnuplot (Marcin Błażejowski)    181
    13.1. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń statystycznych R    182
    13.2. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń ekonometrycznych Ox    188
    13.3. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń numerycznych Octave    191
    13.4. Współpraca ze środowiskiem do wizualizacji gnuplot    194
    13.5. Współpraca z systemem profesjonalnego składu tekstu LATEX    201
    13.6. Współpraca z procesorami tekstu MS Word/OpenOffice    206
  Bibliografia    209
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia