POLECAMY
Koszyk
Matematyka finansowa
Teoria i praktyka.
Wydawca:
Format:
epub, mobi, ibuk
Książka Matematyka finansowa - Teoria i praktyka powstała na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych i dydaktycznych jej autorów, którzy postanowili stworzyć opracowanie prezentujące w łatwy i przystępny sposób zawiłe zagadnienia matematyki finansowej, pokazując jednocześnie ich praktyczny wymiar i możliwość wykorzystania w codziennych decyzjach finansowych.
Książka jest przeznaczona dla każdego, kto już inwestuje pieniądze lub chciałby to robić w przyszłości, kto potrzebuje kapitału i planuje go pozyskać. Zawarte w niej informacje pomogą zrozumieć otaczające nas zależności finansowe i podejmować optymalne decyzje. Mogą z niej korzystać zarówno studenci kierunków ekonomicznych jak i matematyki. Prezentowane treści mogą być również przydatne osobom zajmującym się zawodowo finansami lub doradztwem inwestycyjnym, a zwłaszcza pracownikom zatrudnionym w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.
| Rok wydania | 2021 |
|---|---|
| Liczba stron | 496 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-012-1656-6 |
| Numer wydania | 1 |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| 1. Stopa procentowa 13 | |
| 1.1. Rola stóp procentowych | 15 |
| 1.2. Poziom stóp procentowych na świecie | 16 |
| 1.2.1. Problem ujemnych stóp procentowych | 18 |
| 1.2.2. Różnice w poziomie stóp procentowych w Europie i USA | 19 |
| 1.3. Stopy procentowe banku centralnego | 20 |
| 1.4. Międzybankowe stopy procentowe | 25 |
| 1.5. Stopy procentowe w bankach komercyjnych | 29 |
| 1.5.1. RRSO a nominalne oprocentowanie kredytu | 33 |
| 1.5.2. Maksymalne odsetki i maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu | 35 |
| 1.6. Oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych | 38 |
| 1.7. Rodzaje stóp procentowych | 40 |
| 1.8. Procent, punkt procentowy a punkt bazowy | 45 |
| 1.8.1. Krotność lub część całości a zmiana procentowa | 51 |
| 1.9. Obsługa kalkulatora finansowego | 57 |
| 1.9.1. Kalkulator typu 1 | 57 |
| 1.9.2. Kalkulator typu 2 | 59 |
| 1.9.3. Arkusz kalkulacyjny Excel | 62 |
| Pytania sprawdzające | 64 |
| Kod QR | 65 |
| Literatura | 66 |
| Zestawienie wzorów | 69 |
| 2. Odsetki proste i złożone 71 | |
| 2.1. Odsetki proste | 72 |
| 2.2. Odsetki złożone | 79 |
| 2.2.1. Oprocentowanie i dyskontowanie w rachunku odsetek złożonych | 79 |
| 2.2.2. Stopa procentowa i czas w rachunku odsetek złożonych | 85 |
| 2.2.3. Odsetki za dowolny okres w rachunku odsetek złożonych | 89 |
| 2.2.4. Dochodowość inwestycji | 90 |
| 2.3. Kapitalizacja ciągła | 93 |
| 2.4. Efektywna stopa procentowa | 98 |
| 2.4.1. Efektywna stopa procentowa dla stałej stopy nominalnej | 98 |
| 2.4.2. Faktyczna efektywna stopa procentowa | 104 |
| 2.4.3. Efektywna stopa procentowa dla zmiennych stóp nominalnych | 105 |
| 2.4.4. Własność efektywnej stopy procentowej | 109 |
| 2.4.5. Efektywna stopa procentowa a dochodowość inwestycji | 114 |
| 2.5. Aneks 1 – Poziom stopy procentowej i sposób naliczania odsetek a tempo przyrostu kapitału | 121 |
| 2.6. Aneks 2 – Czy istnieje ogólny model zmiany wartości kapitału w czasie? | 125 |
| Pytania sprawdzające | 133 |
| Kod QR | 134 |
| Zadania | 135 |
| Odpowiedzi do zadań | 149 |
| Literatura uzupełniająca | 154 |
| Zestawienie wzorów | 155 |
| 3. Przepływy pieniężne | 159 |
| 3.1. Oprocentowanie i dyskontowanie przepływów pieniężnych | 160 |
| 3.1.1. Wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych w rachunku odsetek złożonych | 160 |
| 3.1.2. Modyfikacje przepływów pieniężnych bazujących na rachunku odsetek złożonych | 165 |
| 3.1.3. Wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych w rachunku odsetek prostych | 171 |
| 3.2. Wartość zaktualizowana netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – mierniki opłacalności inwestycji | 176 |
| 3.3. Porównywanie przepływów pieniężnych | 182 |
| Pytania sprawdzające | 193 |
| Kod QR | 194 |
| Zadania | 195 |
| Odpowiedzi do zadań | 200 |
| Literatura uzupełniająca | 201 |
| Zestawienie wzorów | 202 |
| 4. Renty 203 | |
| 4.1. Renty kapitalizowane | 205 |
| 4.1.1. Renty czasowe proste | 205 |
| 4.1.1.1. Wartość przyszła i obecna renty czasowej prostej | 205 |
| 4.1.1.2. Liczba rat w rencie czasowej prostej | 213 |
| 4.1.1.3. Stopa procentowa w rencie czasowej prostej | 217 |
| 4.1.2. Renty dożywotnie proste | 219 |
| 4.1.3. Renty efektywne | 222 |
| 4.1.3.1. Renta efektywna pierwszego rodzaju | 222 |
| 4.1.3.2. Renta efektywna drugiego rodzaju | 225 |
| 4.1.4. Renty o ratach okresowo stałych | 236 |
| 4.1.4.1. Metoda dekompozycji pionowej | 236 |
| 4.1.4.2. Metoda dekompozycji poziomej | 241 |
| 4.1.5. Renty o zmiennej stopie procentowej | 248 |
| 4.1.6. Renty o ratach indeksowanych | 250 |
| 4.1.6.1. Wartość przyszła i obecna renty czasowej o ratach indeksowanych | 250 |
| 4.1.6.2. Liczba rat w rencie czasowej o ratach indeksowanych | 259 |
| 4.1.6.3. Stopa procentowa w rencie czasowej o ratach indeksowanych | 261 |
| 4.1.6.4. Renty dożywotnie o ratach indeksowanych | 264 |
| 4.1.7. Renty o ratach indeksowanych okresowo | 268 |
| 4.2. Renty niekapitalizowane | 276 |
| 4.2.1. Wartość przyszła i obecna rent czasowych niekapitalizowanych | 276 |
| 4.2.2. Stopa procentowa w rentach czasowych niekapitalizowanych | 283 |
| 4.2.3. Liczba rat w rentach czasowych niekapitalizowanych | 285 |
| 4.2.4. Modyfikacje rent niekapitalizowanych | 287 |
| 4.3. Połączenia rent kapitalizowanych i niekapitalizowanych | 293 |
| 4.4. Aneks – Równoważność kapitałów w rachunku odsetek prostych i złożonych i jej implikacje w teorii rent | 297 |
| Pytania sprawdzające | 301 |
| Kod QR | 302 |
| Zadania | 303 |
| Odpowiedzi do zadań | 315 |
| Literatura uzupełniająca | 319 |
| Zestawienie wzorów | 320 |
| 5. Kredyty i pożyczki | 325 |
| 5.1. Plan spłaty kredytu | 326 |
| 5.1.1. Kredyt spłacany w ratach malejących | 326 |
| 5.1.2. Kredyt spłacany w ratach równych | 332 |
| 5.1.3. Zmiany warunków kredytowania | 340 |
| 5.2. Kredyty walutowe | 354 |
| 5.2.1. Zmiany kursu waluty – aprecjacja a deprecjacja | 356 |
| 5.2.1.1. Czynniki powodujące wahania kursów walut | 357 |
| 5.2.1.2. Dewaluacja a rewaluacja kursu waluty. Przeszacowany a niedoszacowany kurs waluty | 359 |
| 5.2.1.3. Skutki zmian kursu waluty | 361 |
| 5.2.2. Kredyt walutowy a denominowany i indeksowany do walut obcych versus spread walutowy | 364 |
| 5.3. Chwilówki | 374 |
| 5.3.1. Chwilówka a pozaodsetkowe koszty kredytu i rrso | 377 |
| 5.3.1.1. Analiza zmienności rrso przy różnych terminach trwania pożyczki i różnym poziomie jej oprocentowania oraz różnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu | 388 |
| 5.3.1.2. Pożyczki z nominalnym oprocentowaniem = 0% albo z RRSO = 0% | 392 |
| 5.3.1.3. Decyzja kredytowa | 392 |
| 5.3.2. Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu a niedozwolona klauzula umowna | 394 |
| 5.3.3. Sankcja kredytu darmowego | 394 |
| 5.3.4. Proporcjonalny zwrot pobranych opłat i prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego | 396 |
| 5.4. Aneks – RRSO – rzeczywista czy efektywna roczna stopa oprocentowania kontra nominalny roczny koszt kredytu (NRKK) | 396 |
| 5.4.1. Kredyt spłacany jednorazowo bez kosztów pozaodsetkowych | 403 |
| 5.4.2. Kredyt 0% spłacany jednorazowo z kosztami pozaodsetkowymi płatnymi w momencie jego uruchomienia | 408 |
| 5.4.3. Kredyt spłacany w ratach (brak kosztów pozaodsetkowych) | 415 |
| 5.4.4. Kredyt spłacany w ratach (wraz z kosztami pozaodsetkowymi) | 418 |
| 5.4.5. Podsumowanie i wnioski | 422 |
| Pytania sprawdzające | 425 |
| Kod QR | 426 |
| Zadania | 427 |
| Odpowiedzi do zadań | 431 |
| Literatura | 436 |
| Zestawienie wzorów | 437 |
| 6. Wycena instrumentów rynku kapitałowego | 439 |
| 6.1. Instrumenty rynku kapitałowego i zasady ich wyceny – wprowadzenie | 439 |
| 6.2. Wycena akcji | 442 |
| 6.2.1. Model zdyskontowanych dywidend | 443 |
| 6.2.1.1. Model stałej wartości dywidendy | 444 |
| 6.2.1.2. Model stałego wzrostu dywidendy Gordona-Shapiro | 445 |
| 6.2.1.3. Modele zmiennego wzrostu dywidendy | 447 |
| 6.3. Wycena obligacji | 455 |
| 6.3.1. Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu | 457 |
| 6.3.2. Wycena obligacji o zmiennym oprocentowaniu | 463 |
| 6.3.3. Wycena obligacji zerokuponowych | 466 |
| 6.3.4. Wycena obligacji wieczystych (konsoli) | 470 |
| 6.3.5. Stopa dochodu obligacji (YTM) | 472 |
| 6.3.5.1. Stopa dochodu obligacji o stałym oprocentowaniu | 472 |
| 6.3.5.2. Stopa dochodu obligacji zerokuponowych | 475 |
| 6.3.5.3. Stopa dochodu obligacji wieczystych (konsoli) | 477 |
| 6.3.6. Prosta stopa dochodu w okresie do wykupu (SYTM) | 478 |
| 6.4. Aneks – Problemy z zastosowaniem rachunku odsetek złożonych w wycenie obligacji | 481 |
| Pytania sprawdzające | 486 |
| Kod QR | 487 |
| Zadania | 488 |
| Odpowiedzi do zadań | 492 |
| Literatura uzupełniająca | 493 |
| Zestawienie wzorów | 494 |
KUP NA PREZENT
Matematyka finansowa
71,10 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
