INNE EBOOKI AUTORA
Książka ta była pierwszą pozycją wydaną w serii MATEMATYKA W UBEZPIECZENIACH. Przedstawiono w niej matematyczne podstawy ubezpieczeń na życie, w szczególności: teorię oprocentowania, model demograficzny, wartości aktuarialne świadczeń ubezpieczeniowych i rentowych, składki i rezerwy brutto i netto, ubezpieczenia grupowe. W poszczególnych rozdziałach Czytelnik znajdzie liczne, starannie dobrane i rozwiązane przykłady. Ilustrują one część teoretyczną, która jest podana w sposób zwięzły i przystępny.
Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.
Rok wydania | 2003 |
---|---|
Liczba stron | 167 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wydawnictwo WNT |
ISBN-13 | 978-83-2042-914-5 |
Numer wydania | 3 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Przedmowa | 9 |
Podziękowania | 10 |
1. Elementy teorii oprocentowania | 13 |
1.1. Akumulacja i dyskontowanie | 13 |
1.2. Nominalne stopy oprocentowania i dyskonta. Intensywność oprocentowania | 15 |
1.3. Renty | 18 |
2. Elementy modelu demograficznego | 21 |
2.1. Podstawowe oznaczenia i związki | 21 |
2.2. Tablice trwania życia | 25 |
2.3. Przeciętne dalsze trwanie życia | 26 |
2.4. Interpolacja rozkładów między wiekami całkowitymi | 26 |
2.5. Przykłady analitycznych modeli demograficznych | 28 |
2.6. Przykłady analitycznych modeli demograficznych | 29 |
3. Najprostsze polisy ubezpieczeniowe | 35 |
3.1. Wartości aktuarialne i wariancje świadczeń | 35 |
3.2. Metoda funkcji komutacyjnych | 39 |
3.3. Polisy ze świadczeniami wypacanymi w chwili śmierci | 41 |
3.4. Świadczenia wypacane na koniec miesiąca | 43 |
3.5. Inne typy ubezpieczeń | 44 |
3.6. Zależności rekurencyjne | 48 |
3.7. Pewna reguła ustalania jednorazowej składki brutto | 48 |
3.8. Przykłady | 51 |
4. Renty życiowe | 61 |
4.1. Podstawowe rodzaje rent życiowych | 61 |
4.2. Wypłaty rentowe częstsze niż raz do roku | 65 |
4.3. Renty życiowe ciągłe | 66 |
4.4. Renty życiowe rosnące. Wzory rekurencyjne i wzory komutacyjne | 68 |
4.5. Nierówność Jensena a rzetelne naliczenie emerytury | 69 |
4.6. Przykłady | 72 |
5. Składki netto | 83 |
5.1. Składki netto dla najprostszych kontraktów dyskretnych | 83 |
5.2. Składki netto dla kontraktów ciągłych i mieszanych | 87 |
5.3. Przykłady | 88 |
6.Rezerwy składek netto | 97 |
6.1. Określenie rezerw i ich znaczenie | 97 |
6.2. Zależności rekurencyjne i podział składki | 99 |
6.3. Zysk techniczny i możliwość konwersji polisy | 101 |
6.4. Rozlokowanie straty na poszczególne lata | 102 |
6.5. Rezerwy ciągłe. Równanie różniczkowe Thielego | 105 |
6.6. Przykłady | 107 |
7. Szkodowości wielorakie | 115 |
7.1. Wprowadzenie do modelu | 115 |
7.2. Natężenia wymierania | 118 |
7.3. Ubezpieczenie ogólnego typu | 119 |
7.4. Przykłady | 120 |
8. Ubezpieczenia grupowe | 125 |
8.1. Status wspólnego życia | 125 |
8.2. Uproszczenia rachunkowe | 128 |
8.3. Status ostatniego przeżywającego | 129 |
8.4. Emerytury małżeńskie i renty wdowie | 130 |
8.5. Przykłady | 132 |
9. Składki i rezerwy brutto | 139 |
9.1. Klasyfikacja kosztów | 139 |
9.2. Składki brutto | 140 |
9.3. Rezerwy brutto | 142 |
9.4. Przykłady | 144 |
10. Zagregowana suma świadczeń z portfela polis | 149 |
Tablice | 153 |
Bibliografia | 163 |
Skorowidz rzeczowy | 165 |
Skorowidz oznaczeń | 167 |