POLECAMY
Koszyk
-14%
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
Redakcja:
Format:
pdf, ibuk
W pierwszej części monografii (rozdziały 1 i 2) dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę głównie na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych, a także, co jest istotnym rozwinięciem modeli stochastycznych, dynamikę w ramach równowagi ogólnej, co jest głównie przedmiotem analiz w modelach DSGE (dynamiczno-stochastyczne modele w warunkach równowagi ogólnej). W rozdziale 3 rozwinięto tematykę prognozowania wskaźnika inflacji, czego dokonano w szerszym makroekonomicznym otoczeniu uwzględniając także inne wielkości makroekonomiczne. Ważny aspekt analiz w inwestycjach kapitałowych i w inwestycjach typu ubezpieczeniowego został omówiony w rozdziałach 4, 5 i 6. Do prognozowania kursu wymiany euro wykorzystano aparat formalny w postaci falek Daubechies, a inwestycje w obligacje na dożycie przedstawiono jako przykład zabezpieczenia hipoteki wstecznej w procesie sekurytyzacji. Do analizy danych ubezpieczeniowych zaproponowano natomiast zastosowanie uogólnionych modeli liniowych czynnikiem losowym. W rozdziale 7 ujęto tematykę bezrobocia przez pryzmat przejawiania się ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.
| Rok wydania | 2010 |
|---|---|
| Liczba stron | 222 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7246-620-4 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| WSTĘP | 9 |
| ROZDZIAŁ | 1 |
| WPROWADZENIE DO MODELOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ EKONOMII I JEGO EGZEMPLIFIKACJA W POSTACI FORMALIZMU POJĘCIOWEGO STATYSTYKI | 11 |
| 1.1. Kontekst historyczny | 11 |
| 1.2. Niepewność, ryzyko w wymiarze zmienności procesów gospodarczych | 15 |
| 1.2.1. Racjonalność w przestrzeni gospodarki globalnej | 17 |
| 1.2.2. Dylematy i koszty przemian w zmiennych uwarunkowaniach niepewności i ryzyka | 18 |
| 1.2.3. Ekonomiczne ryzyko globalne – ryzyko megaekonomiczne | 19 |
| 1.2.4. Rola rynku w aspekcie doskonałej konkurencji w warunkach ryzyka megaekonomicznego | 20 |
| 1.2.5. Paradoksy globalizacji i inne kwestie | 21 |
| 1.2.6. Globalizacja a pozorne potrzeby – kreacja innowacji | 22 |
| 1.2.7. Scenariusze dopasowań do modeli globalizacji | 22 |
| 1.2.8. Konkurencja w życiu gospodarczym jako przyczyna internacjonalizacji gospodarczej – badania i ich wymiar | 23 |
| 1.2.9. Teoria racjonalnych oczekiwań | 24 |
| 1.3. Modelowanie ekonometryczne i dynamiczno-statystyczne | 25 |
| 1.3.1. Charakterystyka zmienności | 26 |
| 1.3.2. Struktura modelu | 28 |
| 1.3.3. Stochastyczny model zmienności | 30 |
| 1.3.4. Stochastyczne modele zmienności długiej pamięci | 31 |
| 1.3.5. Podejście alternatywne – dynamiczność struktury dziennych stóp zwrotu i ich stochastyczność | 32 |
| 1.3.6. Kierunki badań | 34 |
| 1.3.7. Niepewność w oszacowaniu zmienności | 35 |
| 1.3.8. Praktyczne zagadnienia badawcze | 36 |
| Podsumowanie | 36 |
| ROZDZIAŁ | 2 |
| CENY AKTYWÓW W NEOKEYNESOWSKIM MODELU DSGE GOSPODARKI OTWARTEJ | 37 |
| 2.1. Charakterystyka modelu | 38 |
| 2.2. Rozwiązanie modelu | 40 |
| 2.3. Bayesowska estymacja parametrów | 41 |
| 2.4. Wyznaczanie cen aktywów w modelu | 44 |
| 2.5. Wyniki symulacji modelu | 47 |
| Podsumowanie | 53 |
| ROZDZIAŁ | 3 |
| WYBRANE METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI | 55 |
| 3.1. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji AR(p) | 57 |
| 3.1.1. Metody wyznaczania rzędu autoregresji | 57 |
| 3.2. Prognoza autokowariancyjna szeregów czasowych jednowymiarowych | 59 |
| 3.3. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR | 64 |
| 3.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR rozszerzonego o analizę składowych głównych | 67 |
| 3.5. Przykład empiryczny | 71 |
| 3.5.1. Prognoza na podstawie modelu autoregresji | 71 |
| 3.5.2. Prognoza autokowariancyjna wskaźnika inflacji | 73 |
| 3.5.3. Prognoza na podstawie modelu VAR | 74 |
| 3.5.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR, rozszerzonego o analizę składowych głównych | 83 |
| Podsumowanie | 90 |
| ROZDZIAŁ | 4 |
| PROGNOZOWANIE KURSU WYMIANY EURO ALGORYTMEM Z FALKĄ DAUBECHIES | 91 |
| 4.1. Architektura modelu | 91 |
| 4.2. Wprowadzenie do teorii falek | 93 |
| 4.2.1. Falka Daubechies | 97 |
| 4.3. Algorytm a trous | 107 |
| 4.4. Opis badania | 110 |
| Podsumowanie | 120 |
| ROZDZIAŁ | 5 |
| INWESTOWANIE W OBLIGACJE NA DOŻYCIE JAKO PRZYKŁAD ZABEZPIECZENIA HIPOTEKI WSTECZNEJ W PROCESIE SEKURYTYZACJI | 121 |
| 5.1. Ryzyko kredytodawcy związane z hipoteką odwrotną | 122 |
| 5.2. Struktura i przepływy pieniężne w procesie sekurytyzacji hipoteki odwrotnej | 124 |
| 5.3. Wycena hipoteki odwrotnej | 126 |
| 5.4. Przykład obligacji na dożycie emitowanej na podstawie hipoteki odwrotnej | 128 |
| 5.5. Wycena obligacji na dożycie | 132 |
| Wnioski | 133 |
| ROZDZIAŁ | 6 |
| ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH | 135 |
| 6.1. Ogólna charakterystyka liniowych modeli mieszanych w ubezpieczeniach | 136 |
| 6.2. Algorytmy szacowania parametrów stałych oraz zmiennych w procesie taryfikacji a priori | 139 |
| 6.3. Przykłady zastosowania liniowego modelu mieszanego w procesie taryfikacji | 143 |
| Podsumowanie | 152 |
| ROZDZIAŁ | 7 |
| BEZROBOCIE JAKO PRZEJAW RYZYKA EKONOMICZNEGO NA RYNKU PRACY | 153 |
| 7.1. Definicje podstawowych parametrów charakteryzujących rynek pracy | 154 |
| 7.2. Dynamika zmian stopy bezrobocia w latach 2003-2008 | 156 |
| 7.3. Bezrobocie długoterminowe i jego miejsce w ocenie rynku pracy | 166 |
| Podsumowanie | 177 |
| ZAKOŃCZENIE | 179 |
| ZAŁĄCZNIKI | 183 |
| Załącznik do rozdziału 2 | 185 |
| Załącznik do rozdziału 4 | 208 |
| Załącznik do rozdziału 6 | 211 |
| LITERATURA | 217 |
KUP NA PREZENT
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
12,04 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
