Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego

1 opinia

Wydawca:

edu-Libri

Format:

pdf, epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,50  34,00

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,5034,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że rozkłady stóp zwrotu nie są normalne. A jak jest na polskim rynku kapitałowym?
Książka jest vademecum poświęconym problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu z instrumentów finansowych.


Jedną z form wiedzy o rynkach kapitałowych są rozkłady stóp zwrotu. Wskazanie właściwego rodzaju rozkładu stóp zwrotu umożliwia tworzenie lepiej uzasadnionych strategii inwestycyjnych.
Książka odpowiada na pytanie o rodzaj rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych polskiego rynku kapitałowego. Zaprezentowana diagnoza oparta jest na wynikach wieloaspektowych badań 694 szeregów czasowych notowań. Zastosowana metoda dedukcji sprawia, że książka może też służyć, jako vademecum poświęcone problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu.
Obszerność dokumentacji badań skłoniła Autorów do wydzielenia jej i umieszczenia w zasobach internetu, na stronie wydawnictwa edu-Libri, jako ogólnie dostępne źródło. Linki odwołujące się do tych zasobów Czytelnik znajdzie w książce w miejscach omówienia konkretnych wyników.


Liczba stron104
Wydawcaedu-Libri
ISBN-13978-83-63804-09-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego    9
  1.1. Istota i pojęcie rynku kapitałowego    9
  1.2. Instrumenty finansowe polskiego rynku kapitałowego    10
  1.3. Charakterystyki wybranych indeksów    11
  1.4. Dobór przedmiotu badań    14
  1.5. Systemy notowań badanych spółek    15
  1.6. Hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym    18
  2. Rozkłady stóp zwrotu    30
  2.1. Stopa zwrotu obarczona ryzykiem wartości bieżącej    30
  2.2. Wybrane rozkłady nieskończenie podzielne    32
  2.2.1. Rozkład normalny (Gaussa)    33
  2.2.2. Rozkład t-Studenta    34
  2.2.3. Rozkłady ?-stabilne    35
  2.2.4. Uogólniony odwrotny rozkład gaussowski (GIG)    40
  2.2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny (GH)    40
  2.2.6. Rozkład hiperboliczny    42
  2.2.7. Normalny odwrotny rozkład gaussowski (NIG)    44
  2.2.8. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład t-Studenta (GH t-Studenta)    46
  2.2.9. Uogólniony rozkład błędu (GED)    48
  2.3. Zastosowane testy statystyczne    50
  2.3.1. Test zgodności Kołmogorowa    50
  2.3.2. Test zgodności Kołmogorowa–Lillieforsa    52
  2.3.3. Test zgodności Andersona–Darlinga    53
  2.3.4. Wyznaczanie p-wartości – bootstrap parametryczny    55
  2.4. Badania rozkładów stóp zwrotu    57
  2.5. Badania rozkładu stóp notowanych na rynku polskim    64
  3. Charakterystyka badanych stóp zwrotu    69
  3.1. Opis analizowanych szeregów stóp zwrotu    69
  3.2. Statystyki opisowe analizowanych stóp zwrotu    70
  3.3. Weryfikacja hipotez o normalności rozkładu stóp zwrotu    76
  4. Aproksymacja rozkładów badanych stóp zwrotu    78
  4.1. Estymacja parametrów rozkładów normatywnych    79
  4.2. Weryfikacja zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym    79
  4.3. Ocena aproksymacji rozkładów empirycznych przez rozkłady normatywne    85
  4.4. Rozmyty dopuszczalny rozkład normatywny    88
  Podsumowanie    90
  Bibliografia    93
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia