INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Rynkowe instrumenty finansowe
Autor:
Wydawca:
Format:
pdf, ibuk
Kompletny wykład o instrumentach rynku finansowego, funkcjonowaniu giełdy oraz strategiach rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych. Nowe, drugie wydanie podręcznika uwzględnia zmiany, jakie zaszły na rynkach finansowych po 2005 roku, dotyczące m.in. regulacji rynku kapitałowego, papierów funduszy inwestycyjnych oraz rynku NewConnect. Autor przedstawia zagadnienia rynku finansowego w sposób przystępny, podając przykłady wyjaśniające bardziej zawiłe problemy.
| Rok wydania | 2010 |
|---|---|
| Liczba stron | 304 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-01-16480-5 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| 1. Czym jest rynek finansowy | 11 |
| 1.1. Wyróżniki rynku finansowego | 11 |
| 1.2. Obszary rynku finansowego | 18 |
| 1.3. Instrumenty rynku kasowego | 23 |
| 1.3.1. Papiery udziałowe | 24 |
| 1.3.2. Papiery dłużne | 29 |
| Literatura zalecana | 35 |
| 2. Rynek papierów dłużnych | 36 |
| 2.1. Makroekonomiczne oddziaływanie stopy procentowej | 36 |
| 2.2. Cena papieru dłużnego. Kupon. Rentowność | 42 |
| 2.3. Charakterystyka papierów dłużnych | 45 |
| 2.4. Rentowność papierów dłużnych | 48 |
| 2.5. Cena i rentowność | 52 |
| Literatura zalecana | 57 |
| 3. System obrotów kapitałowych | 58 |
| 3.1. Kim jest inwestor | 58 |
| 3.2. Inwestorzy instytucjonalni | 61 |
| 3.3. Inwestorzy nieprofesjonalni | 68 |
| 3.4. Powstawanie giełdy | 69 |
| 3.5. Organizacja i przebieg sesji giełdowej | 80 |
| 3.6. Izba rozrachunkowa. Depozyty | 88 |
| 3.7. Transakcje zabronione | 90 |
| Literatura zalecana | 96 |
| 4. Strategie | 97 |
| 4.1. Hipotezy rynku kapitałowego | 97 |
| 4.2. Fundamentaliści | 104 |
| 4.3. Zwolennicy ekonometrycznych modeli efektywnego rynku | 107 |
| 4.3.1. Model jednowskaźnikowy (Single Index Model) | 107 |
| 4.3.2. Model arbitrażu cenowego | 112 |
| 4.4. Technicy | 116 |
| 4.4.1. Teorie Dowa i Elliotta | 117 |
| 4.4.2. Formacje i wykresy świecowe | 120 |
| 4.4.3. Analiza trendu i odchyleń (tzw. nowoczesna analiza techniczna) | 126 |
| 4.4.4. Analiza wskaźników | 131 |
| Literatura zalecana | 133 |
| 5. Czemu służą instrumenty pochodne | 134 |
| 5.1. Źródłosłów i właściwości | 134 |
| 5.2. Motywy operacji terminowych | 136 |
| 5.2.1. Zarządzanie ryzykiem | 136 |
| 5.2.2. Spekulacje instrumentami pochodnymi | 146 |
| 5.3. Podstawowe rodzaje pochodnych | 148 |
| 5.4. Rodzaje ryzyka | 154 |
| 5.4.1. Ryzyko systemowe | 154 |
| 5.4.2. Ryzyko niesystemowe | 162 |
| Literatura zalecana | 167 |
| 6. Forward | 168 |
| 6.1. Pojęcie i własności operacji | 168 |
| 6.2. Arbitraż | 169 |
| 6.3. Forward towarowy | 170 |
| 6.4. Forward walutowy | 172 |
| 6.5. Forward na papiery dłużne | 172 |
| 6.6. Forward na akcje i indeksy | 173 |
| 6.7. Forward Rate Agreement | 176 |
| Literatura zalecana | 180 |
| 7. Swap | 182 |
| 7.1. Na czym polega swap | 182 |
| 7.2. Zabezpieczenie kontraktem swap | 184 |
| 7.3. Wycena kuponu dla swapów na stopy procentowe (Interest Rate Swap, IRS) | 186 |
| 7.4. Wycena kuponu dla swapów walutowych (Cross-Currency Rate Swap, CCRS) | 189 |
| 7.5. Uczestnicy rynku | 191 |
| 7.6. Geneza | 195 |
| 7.7. Nieklasyczne typy swapów | 197 |
| Literatura zalecana | 202 |
| 8. Futures | 203 |
| 8.1. Pojęcie | 203 |
| 8.2. Podstawowe parametry | 204 |
| 8.3. Obrót kontraktami futures | 211 |
| 8.4. Rozliczenie | 216 |
| 8.5. Izba rozliczeniowa | 219 |
| 8.6. Limity i ograniczenia w obrocie | 221 |
| 8.7. Metody obrotu kontraktami futures | 222 |
| 8.8. Zabezpieczenia poprzez kontrakty futures | 224 |
| Literatura zalecana | 230 |
| 9. Opcje | 231 |
| 9.1. Podstawowe wiadomości | 231 |
| 9.1.1. Czym są opcje | 231 |
| 9.1.2. Krótka i długa pozycja | 232 |
| 9.1.3. Opcje kupna i opcje sprzedaży | 233 |
| 9.1.4. Cena wykonania | 234 |
| 9.1.5. Pozostałe parametry opcji | 237 |
| 9.1.6. Opcje europejskie i amerykańskie | 239 |
| 9.1.7. Opcje in the money, at the money, out of the money | 240 |
| 9.1.8. Wartość wewnętrzna i wartość czasowa | 241 |
| 9.1.9. Opcje pokryte i niepokryte | 243 |
| 9.2. Obrót opcjami | 244 |
| 9.2.1. Opcje pozagiełdowe | 244 |
| 9.2.2. Opcje rzeczywiste i nierzeczywiste | 246 |
| 9.2.3. Opcje giełdowe | 247 |
| 9.2.4. Limity pozycji | 250 |
| 9.2.5. Kontrakty opcyjne | 251 |
| 9.2.6. Rynek pierwotny opcji giełdowych | 252 |
| 9.2.7. Rynek wtórny | 252 |
| 9.3. Wycena opcji | 254 |
| 9.3.1. Własności ceny opcji | 254 |
| 9.3.2. Stopa procentowa bez ryzyka | 257 |
| 9.3.3. Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży | 260 |
| 9.3.4. Model dwumianowy | 260 |
| 9.3.5. Model Blacka–Scholesa | 267 |
| 9.3.6. Problem parametrów rozkładu losowego | 269 |
| 9.3.7. Opcje na instrumenty o ciągłym premiowaniu | 271 |
| 9.3.8. Opcje na stopę procentową | 271 |
| 9.3.9. Opcje walutowe | 272 |
| 9.3.10. Opcje na futures | 273 |
| 9.3.11. Premie opcyjne na instrumenty o nieciągłym premiowaniu | 273 |
| 9.3.12. Swaptions | 274 |
| 9.4. Strategie opcyjne | 275 |
| 9.4.1. Współczynniki delta, vega, theta | 275 |
| 9.4.2. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji | 278 |
| 9.4.3. Operowanie kombinacjami opcji | 280 |
| 9.5. Opcje egzotyczne | 291 |
| Literatura zalecana | 300 |
| Indeks | 301 |
KUP NA PREZENT
Rynkowe instrumenty finansowe
79,00 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
