Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe

Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

26,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja podejmuje problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej - rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się: omówienie roli reguł polityki gospodarczej; przegląd badań wykorzystujących koncepcję reguły Taylora; empiryczna analiza reguł Taylora poszerzonych o wygładzanie stóp procentowych (trzy warianty reguł: adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna); empiryczna ocena skutków zacieśnienia polityki pieniężnej w gospodarce Polski, na podstawie reguły Taylora będącej elementem nowokeynesistowskiego modelu DSGE.

Książka jest kompleksowym ujęciem problematyki reguł polityki pieniężnej. Może ona zainteresować przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształt polityki makroekonomicznej, pracowników instytucji finansowych, a także doktorantów i pracowników naukowych. Może także stanowić uzupełnienie podręczników do makro-ekonomii na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.


Liczba stron156
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-070-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Podziękowania    13
  1. Wybrane kategorie i metody opisu polityki pieniężnej    14
  Niespójność polityki pieniężnej w czasie    14
  Reguły polityki pieniężnej    16
  Pomiar inflacji    19
  Pomiar luki produkcyjnej    26
  Uogólniona metoda momentów    28
  Załącznik 1.1. Model niespójności polityki gospodarczej Kydlanda i Prescotta    33
  Załącznik 1.2. Niespójność polityki pieniężnej w modelach Barro i Gordona    34
  2. Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia – przegląd badań    37
  Wprowadzenie    37
  Reguła stopy procentowej J.B. Taylora    37
  Reguła Taylora – przegląd dotychczasowych badań    38
  Zastosowania reguły Taylora    54
  Podsumowanie    56
  3. Reguła Taylora dla Polski – adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna    59
  Wprowadzenie    59
  Reguła Taylora dla Polski – analizowane warianty    59
  Podejście data-rich w analizie reguł polityki pieniężnej    61
  Wykorzystane dane statystyczne    62
  Wyniki estymacji – reguła adaptacyjna    67
  Wyniki estymacji – reguła bieżąca    69
  Wyniki estymacji – reguła antycypacyjna    70
  Badanie stabilności parametrów    73
  Podsumowanie    80
  Załącznik 3.1. Opis zmiennych użytych do analizy czynnikowej    82
  Załącznik 3.2. Wrażliwość wyników – reguła adaptacyjna    83
  Załącznik 3.3. Wrażliwość wyników – reguła antycypacyjna    84
  Załącznik 3.4. Wrażliwość wyników – luka produkcyjna wyznaczona za pomocą filtru HP    86
  4. Oczekiwane i nieoczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej dla gospodarki Polski – analiza w warunkach różnych reguł    87
  Wprowadzenie    87
  Modele DSGE – uwagi ogólne    88
  Podstawy teoretyczne i specyfikacja modelu    90
  Dane i wyniki estymacji    97
  Badanie stabilności parametrów    100
  Rozwiązanie modelu i założenia symulacji – uwagi ogólne    103
  Wyniki symulacji – reguła adaptacyjna    107
  Wyniki symulacji – reguła bieżąca    110
  Wyniki symulacji – reguła antycypacyjna    112
  Dyskusja i porównanie wyników    114
  Symulacja w warunkach „przełączania reguł”    121
  Podsumowanie    126
  Załącznik 4.1. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej IS    128
  Załącznik 4.2. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej Phillipsa    129
  Załącznik 4.3. Analiza wrażliwości funkcji reakcji na szok polityki pieniężnej    133
  Zakończenie    140
  Bibliografia    144
  Od redakcji    156
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia