POLECAMY
Koszyk
Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych giełd papierów wartościowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku wątków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie giełd na świecie pod względem ich podobieństwa w relacjach z innymi giełdami w celu wskazania miejsca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd tego typu. Drugi ukazuje potencjalne determinanty zmian poziomu współzależności wybranych giełd. Natomiast trzeci wątek badań koncentruje się na teoretycznych własnościach zastosowanych narzędzi statystycznych. Zagadnienie dotyczące roli wskaźników finansowych oraz makroekonomicznych w dynamice struktury powiązań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi giełdami na świecie było rzadko poruszane w literaturze przedmiotu, więc celem tej monografii jest próba częściowego wypełnienia tej luki.
| Rok wydania | 2018 |
|---|---|
| Liczba stron | 224 |
| Kategoria | Publikacje darmowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego |
| ISBN-13 | 978-83-8142-357-1 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Podziękowania | 7 |
| Wstęp | 9 |
| 1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego | 19 |
| 1.1. Klasyfikacja rynku finansowego | 19 |
| 1.2. Giełda papierów wartościowych | 23 |
| Część I. Własności stosowanych narzędzi ekonometrycznych | 19 |
| 2. Wybrane modele jednowymiarowych szeregów czasowych | 29 |
| 2.1. Model GARCH | 30 |
| 2.2. Rozkłady skośne | 31 |
| 2.3. Rozszerzenia modelu GARCH | 34 |
| 2.4. Weryfikacja modelu | 36 |
| 3. Kopule w modelowaniu struktury powiązań pomiędzy szeregami czasowymi | 39 |
| 3.1. Pojęcie kopuli | 39 |
| 3.2. Miary współzależności | 42 |
| 3.3. Przegląd i charakterystyka wybranych kopul | 45 |
| 3.4. Model Copula-GARCH i estymacja jego parametrów | 52 |
| 3.5. Weryfikacja modelu Copula-GARCH | 54 |
| 4. Dynamiczne modele wielowymiarowe | 57 |
| 4.1. Wielowymiarowe modele GARCH | 57 |
| 4.2. Ukryty Model Markowa | 62 |
| 4.3. Ukryty Model Markowa z mechanizmem TVPMS | 76 |
| 4.4. Efektywność estymatorów ML w Ukrytych Modelach Markowa | 80 |
| 4.5. Test porównania modeli | 84 |
| 4.6. Modyfikacja klasycznego testu | 87 |
| Część II. Badanie empiryczne | 95 |
| 5. Weryfikacja struktury powiązań wybranych giełd papierów wartościowych | 97 |
| 5.1. Grupowanie indeksów giełdowych | 98 |
| 5.2. Analiza zmian jednoczesnych oraz efektów zarażania na wybranych giełdach | 112 |
| 5.3. Analiza zmiany struktury powiązań GPW z innymi giełdami | 135 |
| 6. Determinanty zmian jednoczesnych na wybranych giełdach papierów wartościowych | 141 |
| 6.1. Zmienność implikowana | 146 |
| 6.2. Stopa procentowa LIBOR oraz TED spread | 157 |
| 6.3. Rentowność 10-letnich obligacji | 166 |
| 6.4. Ceny kontraktów terminowych na wybrane surowce | 174 |
| 6.5. Rola innych czynników makroekonomicznych w strukturze powiązań giełd | 182 |
| Zakończenie | 199 |
| Bibliografia | 209 |
| Notka o Autorze | 223 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
