Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych

Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,47  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,4722,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji zaprezentowano modelowanie powiązań między indeksami wybranych giełd papierów wartościowych. Omawiane zagadnienia można zaklasyfikować do kilku wątków tematycznych. Pierwszy obejmuje pogrupowanie giełd na świecie pod względem ich podobieństwa w relacjach z innymi giełdami w celu wskazania miejsca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd tego typu. Drugi ukazuje potencjalne determinanty zmian poziomu współzależności wybranych giełd. Natomiast trzeci wątek badań koncentruje się na teoretycznych własnościach zastosowanych narzędzi statystycznych. Zagadnienie dotyczące roli wskaźników finansowych oraz makroekonomicznych w dynamice struktury powiązań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi giełdami na świecie było rzadko poruszane w literaturze przedmiotu, więc celem tej monografii jest próba częściowego wypełnienia tej luki.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-357-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    7
  Wstęp    9
  1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego    19
  1.1. Klasyfikacja rynku finansowego    19
  1.2. Giełda papierów wartościowych    23
  Część I. Własności stosowanych narzędzi ekonometrycznych    19
  2. Wybrane modele jednowymiarowych szeregów czasowych    29
  2.1. Model GARCH    30
  2.2. Rozkłady skośne    31
  2.3. Rozszerzenia modelu GARCH    34
  2.4. Weryfikacja modelu    36
  3. Kopule w modelowaniu struktury powiązań pomiędzy szeregami czasowymi    39
  3.1. Pojęcie kopuli    39
  3.2. Miary współzależności    42
  3.3. Przegląd i charakterystyka wybranych kopul    45
  3.4. Model Copula-GARCH i estymacja jego parametrów    52
  3.5. Weryfikacja modelu Copula-GARCH    54
  4. Dynamiczne modele wielowymiarowe    57
  4.1. Wielowymiarowe modele GARCH    57
  4.2. Ukryty Model Markowa    62
  4.3. Ukryty Model Markowa z mechanizmem TVPMS    76
  4.4. Efektywność estymatorów ML w Ukrytych Modelach Markowa    80
  4.5. Test porównania modeli    84
  4.6. Modyfikacja klasycznego testu    87
  Część II. Badanie empiryczne    95
  5. Weryfikacja struktury powiązań wybranych giełd papierów wartościowych    97
  5.1. Grupowanie indeksów giełdowych    98
  5.2. Analiza zmian jednoczesnych oraz efektów zarażania na wybranych giełdach    112
  5.3. Analiza zmiany struktury powiązań GPW z innymi giełdami    135
  6. Determinanty zmian jednoczesnych na wybranych giełdach papierów wartościowych    141
  6.1. Zmienność implikowana    146
  6.2. Stopa procentowa LIBOR oraz TED spread    157
  6.3. Rentowność 10-letnich obligacji    166
  6.4. Ceny kontraktów terminowych na wybrane surowce    174
  6.5. Rola innych czynników makroekonomicznych w strukturze powiązań giełd    182
  Zakończenie    199
  Bibliografia    209
  Notka o Autorze    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia