Przejdź do koszyka »

Tag:

modele zmienności

ZAWĘŹ WYNIKI WYSZUKIWANIA

Znaleziono: 3 pozycji

Przeglądaj:

Wyświetl:

Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

Autor: Łukasz Kwiatkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Format: ibuk

W pracy podjęto próbę opracowania i omówienia bayesowskich metod w zakresie estymacji, predykcji i porównywania modeli zmienności stochastycznej (SV) z przełączeniami typu Markowa oraz ich praktycznego wykorzystania do analizy zmienności... więcej >

Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej

-32%

-32%

Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej

Autor: Artur Dembny

Wydawnictwo: CeDeWu

Format: pdf

2,90 zł4,26 zł

Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, doskonale zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest... więcej >

Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej

-32%

-32%

Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej

Autor: Artur Dembny

Wydawnictwo: CeDeWu

Format: pdf

2,90 zł4,26 zł

Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, doskonale zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest... więcej >

Znaleziono: 3 pozycji

Przeglądaj:

Wyświetl: