INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
-24%
Modelowanie ryzyka na rynku metali
Autor:
Format:
pdf, ibuk
W monografii omówiono zagadnienia związane z modelowaniem cen oraz ryzyka na rynku metali nieżelaznych oraz szlachetnych. Przedstawiono pokrótce historię giełd towarowych na świecie, w tym giełd metali. Opisano strukturę badanego rynku ze względu na czynniki popytu, podaży, wielkości obrotu. Wskazano najpopularniejsze instrumenty finansowe związane z procesem inwestycyjnym. W części metodologicznej zaprezentowano szereg wybranych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych służących modelowaniu cen i ryzyka na rzeczywistym rynku towarowym, które do tej pory wykorzystywano w przypadku inwestycji na rynkach finansowych, dzięki czemu publikacja wypełnia lukę badawczą w tym zakresie.
| Rok wydania | 2020 |
|---|---|
| Liczba stron | 336 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7875-643-9 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 7 |
| Rozdział | 1 |
| Charakterystyka rynku towarowego i rynku metali | 13 |
| 1.1. Historia i rozwój rynków towarowych na świecie | 13 |
| 1.2. Międzynarodowe reguły handlu na rynku towarowym | 17 |
| 1.3. Wybrane towarowe giełdy metali | 23 |
| 1.3.1. Grupa CME | 23 |
| 1.3.2. London Metal Exchange | 27 |
| 1.3.3. Pozostałe giełdy | 30 |
| 1.4. Inwestycje na towarowym rynku metali | 36 |
| 1.4.1. Inwestowanie bezpośrednie na rynku metali | 38 |
| 1.4.2. Inwestycje pośrednie na rynku metali | 41 |
| Rozdział | 2 |
| Rynek metali | 47 |
| 2.1. Charakterystyka i podział rynku metali | 47 |
| 2.2. Metale szlachetne | 54 |
| 2.2.1. Złoto i srebro w ujęciu gospodarczym – wydobycie, popyt i podaż | 55 |
| 2.2.2. Platyna i pallad w ujęciu gospodarczym – wydobycie, popyt i podaż | 69 |
| 2.3. Metale bazowe | 78 |
| 2.3.1. Miedź, ołów, aluminium – wydobycie i zastosowanie | 79 |
| 2.3.2. Nikiel, cynk i cyna – wydobycie i zastosowanie | 86 |
| Rozdział | 3 |
| Modelowanie cen i stóp zwrotu na rynku metali | 95 |
| 3.1. Szeregi czasowe i procesy stochastyczne | 95 |
| 3.1.1. Charakterystyki szeregów czasowych i procesów stochastycznych | 97 |
| 3.1.2. Stacjonarność procesów stochastycznych | 99 |
| 3.1.3. Testowanie normalności rozkładu procesów stochastycznych | 101 |
| 3.1.4. Wybrane modele stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych | 103 |
| 3.1.5. Modele zmienności klasy GARCH | 110 |
| 3.1.6. Warunkowe rozkłady błędów w modelach szeregów czasowych | 114 |
| 3.1.7. Analiza szeregów czasowych na rynku metali | 118 |
| 3.2. Wybrane modele regresji | 145 |
| 3.2.1. Model regresji wielorakiej | 147 |
| 3.2.2. Czynnikowy regresyjny model rynkowy | 148 |
| 3.2.3. Model regresji grzbietowej | 150 |
| 3.2.4. Logistyczne i probitowe modele regresji | 151 |
| 3.2.5. Modele regresyjne na rynku metali | 155 |
| Rozdział | 4 |
| Ryzyko na rynku metali | 191 |
| 4.1. Ryzyko i niepewność w transakcjach handlowych | 191 |
| 4.2. Klasyczna kategoryzacja ryzyka | 193 |
| 4.3. Zarządzanie ryzykiem | 199 |
| 4.3.1. Wielowymiarowa koncepcja ryzyka | 202 |
| 4.4. Miary ryzyka | 206 |
| 4.4.1. Matematyczna definicja miary ryzyka | 207 |
| 4.4.2. Wybrane nieklasyczne miary ryzyka | 208 |
| 4.4.3. Testowanie poziomu ryzyka – backtesting | 221 |
| 4.5. Pomiar i ocena ryzyka na rynku metali | 225 |
| Rozdział | 5 |
| Efektywność inwestycji na rynku metali | 252 |
| 5.1. Efektywność rynku | 252 |
| 5.2. Miary efektywności inwestycji | 253 |
| 5.2.1. Ocena efektywności na podstawie miar zmienności | 255 |
| 5.2.2. Ocena efektywności na podstawie miar zagrożenia | 256 |
| 5.2.3. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na dolnych momentach cząstkowych | 258 |
| 5.2.4. Ocena efektywności na podstawie miar opierających się na spadkach | 262 |
| 5.3. Ocena efektywności inwestycji na rynku metali | 263 |
| Zakończenie | 287 |
| Załączniki | 297 |
| Literatura | 309 |
| Spis rysunków | 325 |
| Spis tabel | 327 |
| Spis wykresów | 331 |
KUP NA PREZENT
Modelowanie ryzyka na rynku metali
31,16 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
