INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Ryzyko systemowe to prawdopodobieństwo rozpadu systemu finansowego w wyniku zewnętrznego wstrząsu czy utraty bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w rezultacie ataku terrorystycznego albo działań zorganizowanej przestępczości. To także zaburzenia w funkcjonowaniu ważnych systemowo instytucji finansowych lub utrata zaufania uczestników rynku finansowego. Zagadnienia zarządzania ryzykiem systemu finansowego stanowią ogromne wyzwanie dla rządów, krajowych władz monetarnych i międzynarodowych instytucji finansowych z uwagi na szybkie tempo procesów globalizacyjnych oraz internacjonalizację stosunków finansowych. Autor formułuje koncepcję ryzyka systemu finansowego, opisuje pomiar i metody ograniczania tego ryzyka oraz modele zarządzania. Komparatystyczne podejście i procesowe ujęcie zarządzania ryzykiem systemowym stanowią o oryginalności opracowania.
Odbiorcy książki to studenci kierunków finansowych wszelkiego typu uczelni ekonomicznych, a także specjaliści z zakresu finansów, systemu finansowego, finansów szczegółowych: bankowości, rynków kapitałowych, ubezpieczeń, finansów publicznych i międzynarodowych.
Rok wydania | 2008 |
---|---|
Liczba stron | 188 |
Kategoria | Finanse i bankowość |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-15430-1 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 7 |
Pułapki terminologiczne | 11 |
1. Istota ryzyka systemowego | 19 |
1.1. Kruchość systemu finansowego | 25 |
1.2. Zarządzanie ryzykiem systemowym w warunkach zmienności systemu finansowego | 29 |
1.3. Stabilność systemu finansowego | 35 |
1.3.1. Atrybutowe ujęcie stabilności systemu finansowego | 35 |
1.3.2. Rzeczowe ujęcie stabilności systemu finansowego | 39 |
1.3.3. Procesowe ujęcie stabilności systemu finansowego | 43 |
1.4. Ryzyko systemowe | 46 |
2. Pomiar ryzyka systemowego | 53 |
2.1. Współczynnik adekwatności kapitałowej | 56 |
2.2. Wskaźniki wczesnego ostrzegania i testy odporności na wstrząsy | 68 |
2.3. Raporty banków centralnych o stanie stabilności systemów finansowych | 74 |
2.4. Specjalne procedury pomocy MFW (Sovereign Debt Restructuring Mechanism) | 79 |
3. Metody rozpraszania ryzyka systemowego | 87 |
3.1. Sekwencja liberalizacji sektora finansowego | 87 |
3.2. Wybór poziomu i form konkurencji w sektorze finansowym | 91 |
3.3. Udział w regionalnej integracji gospodarczej | 94 |
3.4. Międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej szansy | 99 |
3.4.1. Scenariusz kryzysu walutowego | 100 |
3.4.2. Scenariusz zarażenia się oczekiwaniami deflacyjnymi | 104 |
3.4.3. Scenariusz traumy integracyjnej | 107 |
3.5. Sieć bezpieczeństwa systemu finansowego (Safety Net) | 109 |
4. Urzeczywistnienie się ryzyka systemowego | 115 |
4.1. Asymetria informacji | 115 |
4.2. Pokusa nadużyć | 117 |
4.3. Zarażanie się zaburzeniami funkcjonowania systemów finansowych | 118 |
4.4. Kryzysy walutowe i finansowe | 122 |
4.4.1. Pierwsza generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych: kryzysy walutowe | 126 |
4.4.2. Druga generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych: kryzysy finansowe | 127 |
4.4.3. Trzecia generacja teorii zaburzeń na rynkach finansowych: zarażanie się kryzysami | 130 |
4.5. Innowacje finansowe | 133 |
4.6. Konglomeraty finansowe | 139 |
4.7. Systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe | 142 |
4.8. Dysproporcja między systemem pasywnego i aktywnego umiędzynarodowienia systemu finansowego kraju | 143 |
4.9. Koszty społeczne i ekonomiczne wystąpienia ryzyka systemowego | 147 |
5. Przyszłość zarządzania ryzykiem systemu finansowego w Polsce | 153 |
5.1. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako dobro publiczne | 154 |
5.2. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako wypadkowa prywatnych interesów | 165 |
5.3. Zarządzanie ryzykiem systemowym jako wyraz interesu instytucjonalnego | 169 |
Zakończenie | 176 |
Wybrane pozycje literatury przedmiotu | 180 |
Indeks | 184 |