INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
Praca zbiorowa
Redakcja:
Format:
ibuk
Współczesne rynki finansowe i ich szybki rozwój objawiający się pojawianiem nowych coraz bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych wymagają i jednocześnie wymuszają na nauce, analitykach, inwestorach coraz bardziej subtelnych metod analitycznych zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Analiza szeroko rozumianego ryzyka, jak również przewidywanie przyszłych zdarzeń na rynkach finansowych są podstawą funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Wraz z ewolucją rynków finansowych rozwijane są nowe metody ich analizy, a co najważniejsze nowe myśli, stanowiące zalążek dalszej dyskusji, prowadzącej do dalszego ich rozwoju, od rozważań naukowych, akademickich po ich praktyczne zastosowania. Nowe dyskutowane idee są podstawą innowacji w nauce wprost rozumianej, a w tym konkretnym przypadku innowacji w nauce o finansach i ubezpieczeniach.
Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich rozważań o charakterze naukowym jest dążenie do prawdy. Zastosowanie metod matematycznych w finansach i ubezpieczeniach sprzyja obiektywizacji prowadzonych rozważań. W nauce, w finansach i ubezpieczeniach istotne staje się prowadzenie badań mających wymiar zarówno teoretyczny – podstawowy, jak i praktyczny - zastosowań. Metody ekonometryczne umożliwiają połączenie teorii i praktyki. Ukazują możliwości przejścia od teoretycznych aspektów rozważanego problemu do bardzo konkretnych zastosowań praktycznych.
Ogromne ilości napływających z rynku informacji wymagają sprawnego ich przetwarzania i analizy. Rozwój metod komputerowych daje coraz większe możliwości dokonywania tego w krótkim czasie. Z punktu widzenia informatycznego i zastosowań praktycznych stwarzane są coraz bardziej optymalne ze względu na czas algorytmy umożliwiające nie tylko analizę sytuacji na danym rynku, ale również dające możliwość szybkiej budowy prognoz, a co z tym się wiąże możliwości podejmowania decyzji w coraz krótszym czasie.
| Rok wydania | 2011 |
|---|---|
| Liczba stron | 277 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7246-700-3 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| WSTĘP | 7 |
| Małgorzata Bołtuć, Bartłomiej Knichnicki: STOPA ZWROTU Z PORTFELA EFEKTYWNEGO W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO | 9 |
| Tadeusz Czernik, Daniel Iskra: DWUSTRONNA DYNAMIKA CEN AKCJI ZE STANEM POCHŁANIAJĄCYM | 19 |
| Krzysztof Ćwikliński: STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA WYBRANYCH KRAJÓW I JEJ WPŁYW NA WIELKOŚĆ ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W XXI W | 33 |
| Joanna Dębicka: REZERWY PROSPEKTYWNE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU DEMOGRAFICZNYM | 44 |
| Monika Dyduch: PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH W OPARCIU O WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMATY FALKOWEJ, OPTYMALIZOWANE PRZEZ SZTUCZNĄ SIEĆ NEURONOWĄ | 59 |
| Stanisław Heilpern: MODELE ZALEŻNEGO RYZYKA – ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY | 70 |
| Daniel Iskra: OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZAGROŻONĄ. WERYFIKACJA MODELU | 83 |
| Bartłomiej Jabłoński: MODEL PORTFELA DYWIDENDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 99 |
| Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: KRÓTKOTERMINOWA STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH FIO ZRÓWNOWAŻONYCH, FUNKCJONUJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM | 108 |
| Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NEURONOWO-ROZMYTYCH DO PROGNOZOWANIA SZEREGÓW FINANSOWYCH | 117 |
| Rafał Korzonek: ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 2008 I 2009 | 128 |
| Bartosz Lawędziak: WYCENA OBLIGACJI NA DOŻYCIE W PROCESIE SEKURYTYZACJI HIPOTEKI WSTECZNEJ | 137 |
| Piotr Lipiński, Wiesław Sasin: GEOMETRYCZNA ANALIZA PORTFELA | 147 |
| Kamil Łyko, Anita Zakręt: WYKORZYSTANIE RACHUNKU SOZOEKONOMICZNEGO PRZY BADANIU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM | 153 |
| Jerzy Marzec: NIERÓWNOWAGA NA RYNKU KREDYTOWYM W POLSCE. ZAŁOŻENIA I WYNIKI | 163 |
| Joanna Olbryś: CODZIENNE DECYZJE, MIESIĘCZNA ANALIZA EFEKTÓW – PROBLEM OCENY UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA STRATEGII MARKET-TIMING PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | 173 |
| Andrzej Paliński: FINANSOWANIE INWESTYCJI JAKO GRA SYGNALIZACYJNA | 184 |
| Agnieszka Przybylska-Mazur: WYBRANY MODEL STRUKTURALNY W PROGNOZOWANIU INFLACJI | 195 |
| Tomasz Rólczyński: ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO – ANALIZA ORAZ PRÓBA OCENY | 206 |
| Antoni Smoluk: O PERFEKCJI, GRACH I OPTIMUM | 221 |
| Małgorzata Szulc-Janek: EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH MODELI VaR | 233 |
| Joanna Utkin: WYPUKŁE MIARY RYZYKA GENEROWANE PRZEZ FUNKCJE STRATY NA RYNKU SKOŃCZONYM | 244 |
| Stanisław Wieteska: ZASTOSOWANIE RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH DO KALKULACJI ŚWIADCZEŃ W HIPOTECE ODWRÓCONEJ | 255 |
| Alicja Wolny-Dominiak: ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH | 267 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
