INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Nominalna i realna stopa zwrotu z instrumentów finansowych o niskim ryzyku – ocena z perspektywy gospodarstwa domowego
Autor:
Format:
ibuk
Książka jest kontynuacją wcześniejszych badań autorki dotyczących odpowiedniości polskich funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego. Potrzeba dalszych badań empirycznych, dotyczących kształtowania się nominalnej i realnej stopy zwrotu z polskich instrumentów finansowych cechujących się niskim poziomem ryzyka wynika z dominacji motywów ostrożności i przezorności w pomnażaniu kapitału wśród gospodarstw domowych, skutkującej dużym zainteresowaniem gospodarstw domowych „bezpiecznymi” instrumentami finansowymi. Zdaniem autorki, poza pieniądzem gotówkowym i depozytami bankowymi, rynek finansowy oferuje inne, godne uwagi instrumenty, cechujące się niskim poziomem ryzyka. Mogą one stanowić interesujący sposób stosunkowo bezpiecznego pomnażania kapitału. Przeprowadzona analiza porównawcza nominalnych i realnych stóp zwrotu z tego typu instrumentów finansowych dla różnych horyzontów inwestycyjnych może stanowić wskazówkę dla gospodarstw domowych zainteresowanych bardziej efektywnym zarządzaniem kapitałem.
| Rok wydania | 2021 |
|---|---|
| Liczba stron | 168 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| ISBN-13 | 978-83-7695-872-9 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 7 |
| 1. Oszczędzanie oraz inwestowanie w gospodarstwie domowym | 11 |
| 1.1. Definicje oszczędzania i inwestowania | 11 |
| 1.2. Motywy i cele oszczędzania oraz inwestowania | 15 |
| 1.3. Strategie oraz formy oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych – przegląd wybranych badań | 19 |
| 1.4. Planowanie finansowe i behawioralny portfel inwestycyjny | 24 |
| 1.5. Strategie wyboru portfela inwestycyjnego lub instrumentu finansowego uwzględniające kryterium prymatu bezpieczeństwa | 27 |
| 2. Instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym 30 | |
| 2.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego | 30 |
| 2.2. Zalety i wady wybranych instrumentów finansowych o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego | 37 |
| 2.2.1. Obligacje Skarbu Państwa | 39 |
| 2.2.2. Depozyty bankowe | 41 |
| 2.2.3. Produkty strukturyzowane o niskim poziomie ryzyka | 44 |
| 2.2.4. Fundusze inwestycyjne otwarte o niskim poziomie ryzyka | 45 |
| 2.3. Dotychczasowe badania stóp zwrotu z instrumentów o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego na rynku polskim | 54 |
| 3. Badania empiryczne – wprowadzenie 60 | |
| 3.1. Wybór badanych instrumentów finansowych oraz okresu badawczego | 60 |
| 3.2. Strategia badawcza | 64 |
| 4. Nominalna stopa zwrotu – wyniki badań | 71 |
| 4.1. Szanse na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresie inwestycji | 71 |
| 4.2. Wartości minimalne, maksymalne oraz kwartyle rozkładów stóp zwrotu | 72 |
| 4.2.1. Instrumenty finansowe ogółem | 72 |
| 4.2.2. Fundusze inwestycyjne otwarte – analiza według wyodrębnionych grup | 77 |
| 4.3. Ocena zróżnicowania | 88 |
| 4.3.1. Zróżnicowanie instrumentów finansowych pod względem charakterystyk rozkładów nominalnej stopy zwrotu w okresie inwestycji | 88 |
| 4.3.2. Zróżnicowanie nominalnych stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów finansowych | 89 |
| 4.4. Instrumenty finansowe: dominujące, zdominowane i dominująco-zdominowane | 91 |
| 4.5. Rankingi instrumentów finansowych | 106 |
| 5. Realna stopa zwrotu – wyniki badań 109 | |
| 5.1. Szanse na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresie inwestycji | 109 |
| 5.2. Wartości minimalne, maksymalne oraz kwartyle rozkładów stóp zwrotu | 112 |
| 5.2.1 Instrumenty finansowe ogółem | 112 |
| 5.2.2. Fundusze inwestycyjne otwarte – analiza według wyodrębnionych grup | 116 |
| 5.3. Ocena zróżnicowania | 126 |
| 5.3.1. Zróżnicowanie instrumentów finansowych pod względem charakterystyk rozkładów realnej stopy zwrotu w okresie inwestycji | 126 |
| 5.3.2. Zróżnicowanie realnych stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów finansowych | 127 |
| 5.4. Instrumenty finansowe: dominujące, zdominowane i dominująco-zdominowane | 129 |
| 5.5. Rankingi instrumentów finansowych | 143 |
| Zakończenie | 146 |
| Bibliografia | 152 |
| Spis rysunków | 163 |
| Spis tabel | 165 |
| Summary | 167 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
