INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Śląski Przegląd Statystyczny 17(23) 2019
Praca zbiorowa
Format:
ibuk
Semivariance is an intuitive risk measure because it concentrates on the shortfall below a target and not on total variation. To successfully use semivariance in practice, however, a statistical estimator of semivariance is needed; Josephy and Aczel provide such an estimator. Unfortunately, they have not correctly proven asymptotic unbiasedness and mean squared error consistency of their estimator since their proof contains a mistake. This paper corrects the computational mistake in Josephy-Aczel’s original proof and, that way, allows researchers and practitioners in the field of downside portfolio selection, hedging, downside asset pricing, risk measurement in a regulatory context, and performance measurement to work with a meaningfully specified downside measure.
| Rok wydania | 2019 |
|---|---|
| Liczba stron | 130 |
| Kategoria | Publikacje darmowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | angielski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| From the Editor: | 5 |
| Karlheinz Fleischer, Bernhard Nietert: Optymalne estymatory semiwariancji: korekta dowodu Josephy’ego-Aczela | 9 |
| Adam Kaszubowski: Omega bankruptcy for different Lévy models | 31 |
| Marek Leśkiewicz: Zastosowanie metod taryfikacji ubezpieczeń majątkowych w modelowaniu nadużyć podatkowych | 59 |
| Katarzyna Ostasiewicz: Modele binarego wyboru uwzględniające awersję do ryzyka. Oddziaływania indywidulane vs. oddziaływania średniopolowe | 71 |
| Oscar Sheynin: Ladislaus von Bortkiewicz. The theory of population and moral statistics according to W. Lexis | 85 |
| Oscar Sheynin: Ladislaus von Bortkiewicz. Probability and statistical studies according to Keynes | 111 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
