INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego. Analiza banków giełdowych
Autor:
Format:
ibuk
W publikacjach naukowych można obecnie dość często spotkać się ze stanowiskiem, że kryzysom finansowym ostatnich lat, a zwłaszcza ogólnoświatowemu kryzysowi finansowemu z początku XXI w., towarzyszyło ryzyko systemowe. Głównym celem pracy było wykazanie, że pomimo wysokich ocen poziomu stabilności polskiego sektora bankowego sektor ten charakteryzuje się wrażliwością finansową, której źródło stanowią współczesne powiązania informacyjne na rynku kapitałowym wzmocnione przez obecność w akcjonariacie największych polskich banków instytucji o znaczeniu systemowym. Tak sformułowanemu celowi głównemu podporządkowano następujące cele szczegółowe:
– zdefiniowanie pojęć: stabilność finansowa, ryzyko systemowe i efekt zarażania, oraz określenie zachodzących pomiędzy nimi związków znaczeniowych,
– przedstawienie kierunków systemowych zmian regulacyjnych po kryzysie w latach 2008–2009 w bankowości amerykańskiej, unijnej i krajowej, a także ocena zagrożeń skuteczności przyjętych rozwiązań,
– wyodrębnienie podstawowych determinant stabilności finansowej w polskim sektorze bankowym oraz ocena wpływu krajowych rozwiązań regulacyjnych na ograniczanie przejawów jego niestabilności,
– określenie skali ryzyka systemowego generowanego przez banki giełdowe w Polsce w reakcji na zaburzenia, do jakich doszło w systemach bankowych ich spółek matek oraz wrażliwości tych pierwszych na efekt zarażania.
W pracy wykorzystano metody ekonometryczne pozwalające stwierdzić natężenie i źródła ryzyka systemowego wśród polskich banków giełdowych, takie jak SRISK, badanie przyczynowości w sensie Grangera oraz bezwarunkowy współczynnik korelacji uwzględniający heteroskedastyczność w wersji zaproponowanej przez K. Forbes i R. Rigobona.
| Rok wydania | 2018 |
|---|---|
| Liczba stron | 338 |
| Kategoria | Finanse i bankowość |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| ISBN-13 | 978-83-7252-771-4 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp 7 | |
| Rozdział 1. RYZYKO SYSTEMOWE – ISTOTA I DETERMINANTY 15 | |
| 1.1. Stabilność systemu finansowego | 15 |
| 1.2. Definicje, źródła i sposoby pomiaru ryzyka systemowego | 30 |
| 1.2.1. Definicje ryzyka systemowego | 30 |
| 1.2.2. Źródła ryzyka systemowego | 39 |
| 1.2.3. Sposoby pomiaru ryzyka systemowego | 55 |
| 1.3. Efekt zarażania w teorii i badaniach naukowych | 64 |
| 1.3.1. Istota i kanały transmisji efektu zarażania | 64 |
| 1.3.2. Przegląd badań | 77 |
| Rozdział 2. KIERUNKI SYSTEMOWYCH ZMIAN INSTYTUCJONALNYCH I REGULACYJNYCH PO GLOBALNYM KRYZYSIE FINANSOWYM W LATACH 2008–2009 83 | |
| 2.1. Koordynacja działań na rzecz stabilności i bezpieczeństwa systemów finansowych w skali globalnej | 83 |
| 2.2. Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w USA | 91 |
| 2.3. Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w Unii Europejskiej | 101 |
| 2.3.1. Regulacje ostrożnościowe | 101 |
| 2.3.2. Regulacje nadzorcze | 109 |
| 2.3.3. Regulacje upadłościowe i gwarancyjne | 114 |
| 2.3.4. Regulacje dotyczące rynku finansowego | 120 |
| 2.3.5. Zmiany i propozycje zmian w obowiązujących regulacjach | 123 |
| 2.4. Zmiany regulacyjne w Polsce | 126 |
| 2.5. Zagrożenia dla skuteczności rozwiązań pokryzysowych | 135 |
| Rozdział 3. STABILNOŚĆ FINANSOWA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO W LATACH 2005–2016 150 | |
| 3.1. Polski sektor bankowy w systemie finansowym | 150 |
| 3.2. Zagrożenia dla stabilności finansowej polskiego sektora bankowego | 158 |
| 3.2.1. Uwagi ogólne | 158 |
| 3.2.2. Akumulacja ryzyka kredytowego | 159 |
| 3.2.3. Luka płynności | 169 |
| 3.2.4. Luka finansowania | 177 |
| 3.3. Determinanty stabilności finansowej polskiego sektora bankowego | 180 |
| 3.3.1. Uwagi ogólne | 180 |
| 3.3.2. Tradycyjna struktura finansowania | 180 |
| 3.3.3. Niewielkie ekspozycje na ryzyko rynkowe | 183 |
| 3.3.4. Adekwatny poziom kapitałów własnych | 187 |
| 3.4. Problemy finansowe inwestorów strategicznych banków w Polsce a zjawisko delewaryzacji | 195 |
| Rozdział 4. BANKI GIEŁDOWE JAKO OGNIWO TRANSMISJI RYZYKA SYSTEMOWEGO W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM 215 | |
| 4.1. Banki giełdowe w systemie finansowym – pozycja i wyniki | 215 |
| 4.2. Skala i rozkład czasowy ryzyka systemowego w grupie banków giełdowych | 227 |
| 4.3. Podatność banków giełdowych na transmisję szoków | 245 |
| 4.4. Efekt zarażania skokowego w bankach giełdowych | 254 |
| Wnioski | 276 |
| Załącznik | 285 |
| Literatura | 299 |
| Spis tabel | 320 |
| Spis rysunków | 323 |
| Streszczenie w języku angielskim | 325 |
| Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie | 327 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
