INNE EBOOKI AUTORA
-24%
Autor:
Format:
pdf, ibuk
Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Rozdział pierwszy pracy prezentuje zagadnienia związane z obiektywną i subiektywną oceną ryzykownych wariantów decyzyjnych, takie jak prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne, główne zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych, elementy teorii perspektywy oraz inne wybrane czynniki wpływające na subiektywizm oceny decydenta (np. punkt odniesienia). W rozdziale drugim przedstawiono funkcję omega i jej podstawowe własności (w tym interpretację wartości funkcji) oraz związek z dominacjami stochastycznymi stopnia pierwszego i drugiego. W rozdziale trzecim przedstawiono uogólnienie oceny PT dla wariantów wielowynikowych, a następnie na tym tle zdefiniowano subiektywny wskaźnik efektywności ΩPT. Rozdział ten zawiera także analityczną postać funkcji ΩPT dla zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym oraz jej liniowej transformacji. W rozdziale czwartym zaproponowano procedury wyboru wariantów decyzyjnych w grach z naturą (w sytuacjach decyzyjnych w warunkach ryzyka, niepewności i niepełnej informacji liniowej), uwzględniające kryteria oparte na obiektywnej lub subiektywnej ocenie efektywności. Rozdział piąty przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania proponowanych w pracy rozwiązań do oceny efektywności losowych wariantów decyzyjnych. W rozdziale tym rozważano warianty decyzyjne w postaci akcji lub portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niezbędne obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu funkcjonalności takich programów jak: MS Excel, SPSS oraz R.
Rok wydania | 2018 |
---|---|
Liczba stron | 118 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
ISBN-13 | 978-83-7875-505-0 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wprowadzenie | 7 |
Rozdział | 1 |
Obiektywizm i subiektywizm w ocenie decyzji ryzykownych | 13 |
1.1. Prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne | 13 |
1.2. Zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych | 17 |
1.3. Elementy teorii perspektywy | 19 |
1.4. Punkt odniesienia i jego rola w ocenie wariantów decyzyjnych | 22 |
Rozdział | 2 |
Funkcja omega i jej własności | 25 |
2.1. Funkcja omega jako wskaźnik efektywności | 25 |
2.2. Związek funkcji omega z dominacjami stochastycznymi | 28 |
2.3. Postać analityczna funkcji omega dla wybranych rozkładów ciągłych | 36 |
2.4. Funkcja omega transformacji liniowych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym | 38 |
Rozdział | 3 |
Efektywność wariantów decyzyjnych w ujęciu behawioralnym | 42 |
3.1. Ocena wielowynikowych wariantów decyzyjnych w teorii perspektywy | 42 |
3.2. Subiektywny wskaźnik efektywności wariantów decyzyjnych PT | 44 |
3.3. Analityczna postać funkcji PT dla rozkładu jednostajnego | 46 |
3.4. Wskaźnik PT i ocena PT jako kryteria komplementarne | 50 |
Rozdział | 4 |
Obiektywna a subiektywna ocena efektywności wariantów decyzyjnych w grach z naturą | 55 |
4.1. Wyniki bezwzględne, wyniki relatywne oraz wskaźniki i PT | 56 |
4.2. Podział wariantów decyzyjnych | 59 |
4.3. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach ryzyka | 61 |
4.4. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepewności | 66 |
4.5. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepełnej informacji liniowej | 70 |
Rozdział | 5 |
Zastosowanie wskaźników i PT w ocenie efektywności inwestycji | 81 |
5.1. Ocena efektywności akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie | 81 |
5.2. Ocena efektywności portfeli dwuskładnikowych zawierających aktywa ryzykowne i wolne od ryzyka | 90 |
5.3. Obiektywna i subiektywna ocena efektywności inwestycji w warunkach niepełnej informacji liniowej | 95 |
Zakończenie | 103 |
Bibliografia | 105 |
Spis rysunków | 113 |
Spis tabel | 115 |
Spis skrótów i symboli | 117 |