POLECAMY
-24%
Redakcja:
Format:
pdf, ibuk
W kolejnej, ósmej już, części „Metod i modeli analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację sześciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii ma-tematycznej, statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea po-szukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja ich badań lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii oraz zarządzaniu. Pierwszy rozdział jest uogólnieniem znanych z literatury metod stosowanych dla szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy. W drugim rozdziale autorka podjęła się metodycznego wyznaczenia takich wartości wag kryteriów, które dają możliwość uzyskania jak najbardziej zyskownych portfeli. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zbudowania optymalnego portfela akcji. W czwartym rozdziale zbadano wpływ zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL1 i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej w szeregach czasowych. W piątym rozdziale przedstawiono definicję dobrej miary ryzyka. W ostatnim rozdziale zastosowano metodę Warda grupowania wybranych państw UE ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku od 16-74 lat.
Rok wydania | 2016 |
---|---|
Liczba stron | 91 |
Kategoria | Metody ilościowe |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
ISBN-13 | 978-83-7875-316-2 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 9 |
1. Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności (Adrianna Mastalerz-Kodzis) | 11 |
1.1. Wprowadzenie | 11 |
1.2. Wybrane elementy metodyki na płaszczyźnie | 12 |
1.2.1. Stacjonarne procesy stochastyczne – standardowy i ułamkowy ruch Browna | 12 |
1.2.2. Algorytm generowania standardowego i ułamkowego procesu ruchu Browna – metoda losowego przemieszczania środka odcinka | 13 |
1.2.3. Procesy niestacjonarne – multiułamkowy ruch Browna | 16 |
1.2.4. Algorytm generowania procesów niestacjonarnych na płaszczyźnie | 18 |
1.3. Generowanie danych przestrzennych za pomocą wykładnika Hursta i funkcji Höldera | 19 |
1.4. Podsumowanie | 32 |
1.5. Literatura | 33 |
2. Dobór wag w wielokryterialnym wspomaganiu oceny walorów giełdowych (Ewa Pośpiech) | 35 |
2.1. Wprowadzenie | 35 |
2.2. Metoda TOPSIS | 35 |
2.3. Analiza empiryczna | 37 |
2.4. Podsumowanie | 43 |
2.5. Literatura | 44 |
3. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta (Monika Miśkiewicz-Nawrocka) ... | 46 |
3.1. Wprowadzenie | 46 |
3.2. Największy wykładnik Lapunowa | 47 |
3.3. Wykładnik Hursta | 48 |
3.4. TMAI – taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji | 50 |
3.5. Wyniki badań empirycznych | 51 |
3.6. Podsumowanie | 55 |
3.7. Literatura | 56 |
4. Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu (Katarzyna Zeug-Żebro) | 58 |
4.1. Wprowadzenie | 58 |
4.2. Identyfikacja chaosu | 59 |
4.2.1. Współczynnik DETM | 59 |
4.2.2. Wykładnik Hursta | 61 |
4.3. Redukcja szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów | 64 |
4.4. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu | 65 |
4.5. Przedmiot i przebieg badania | 66 |
4.6. Podsumowanie | 70 |
4.7. Literatura | 70 |
5. Konstrukcja miary ryzyka usług informatycznych (Łukasz Wachstiel) | 72 |
5.1. Wprowadzenie | 72 |
5.2. Ekonomiczna wartość usług informatycznych | 72 |
5.3. Aksjomaty dobrej miary ryzyka | 74 |
5.4. Pomiar ryzyka usług informatycznych w warunkach niepewności | 75 |
5.5. Podsumowanie | 79 |
5.6. Literatura | 80 |
6. Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów Unii Europejskiej (Anna Janiga-Ćmiel) | 81 |
6.1. Wprowadzenie | 81 |
6.2. Metoda Warda | 82 |
6.3. Zastosowanie równania różnicowego i różniczkowego do ujęcia zależności występujących w dynamice zjawiska | 84 |
6.4. Przykład empiryczny | 85 |
6.5. Podsumowanie | 87 |
6.6. Literatura | 88 |
Zakończenie | 91 |