POLECAMY
Koszyk
Estymowane modele równowagi ogólnej
Autor:
Format:
ibuk
Monografia jest poświęcona zagadnieniom teoretycznym i praktycznym dotyczącym estymowanych modeli równowagi ogólnej. Pod tym terminem są rozumiane stochastyczne dynamiczne modele równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE), zawężone do takich systemów, których parametry są szacowane metodami ekonometrycznymi (bayesowskimi).
W pracy przedstawiono i wyprowadzono równania strukturalne modelu w dwóch wersjach, które następnie posłużyły do omówienia zagadnień ekonometrycznych. Skoncentrowano się m.in. na zagadnieniach optymalizacyjnych i ich rozwiązaniu, linearyzacji oraz rozbudowie modelu. Zaprezentowano także zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z samym modelem równowagi ogólnej. Rozwiązanie modelu oraz konstrukcja funkcji wiarygodności i rozkładu a priori poprzedzają zagadnienia numeryczne. Weryfikacja towarzysząca estymacji parametrów strukturalnych została połączona z analizą wrażliwości, stosowaną do oceny zależności w samej konstrukcji modelu równowagi ogólnej. Ponadto w pracy omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z konstrukcją i zastosowaniem połączonego modelu równowagi ogólnej i wektorowej autoregresji (Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector AutoRegression – DSGE-VAR). Analiza empiryczna obejmuje zmienność wnioskowania a posteriori o optymalnym stopniu restrykcji ekonomicznych w zależności od przyjętej dla parametru wagowego specyfikacji a priori. Rozważono zmiany położenia, rozproszenia i rodzaju rozkładu, porównano wnioskowanie w modelach warunkowych i z pełną estymacją oraz przeanalizowano kształtowanie się funkcji odpowiedzi na bodziec.
Monografia prezentuje kompleksowe podejście do zagadnienia estymowanych modeli równowagi ogólnej, łącząc szczegółowe omówienie teorii z badaniami empirycznymi.
| Rok wydania | 2015 |
|---|---|
| Liczba stron | 222 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| ISBN-13 | 978-83-7252-708-0 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| Rozdział 1. SPECYFIKACJA ZAŁOŻEŃ MODELU | 23 |
| 1.1. Uwagi wstępne | 23 |
| 1.2. Równania strukturalne | 26 |
| 1.3. Gospodarstwa domowe | 28 |
| 1.3.1. Zagadnienie użyteczności | 28 |
| 1.3.2. Optymalizacja koszyka konsumpcji | 29 |
| 1.3.3. Warunki równowagi konsumenta | 33 |
| 1.4. Sektor producentów | 35 |
| 1.4.1. Minimalizacja kosztu produkcji | 35 |
| 1.4.2. Modelowanie opóźnień w zmianach cen | 38 |
| 1.4.3. Optymalizacja ceny | 39 |
| 1.4.4. Agregaty cenowe | 42 |
| 1.4.5. Krzywa Philipsa dla cen | 45 |
| 1.4.6. Związek indywidualnego kosztu krańcowego ze zagregowanym | 48 |
| 1.5. Równanie obserwacji | 49 |
| 1.6. Modelowe ujęcie kształtowania się płac | 52 |
| 1.6.1. Gospodarstwa domowe | 52 |
| 1.6.2. Optymalizacja płac przez gospodarstwa domowe | 54 |
| 1.6.3. Krzywa Philipsa dla płac | 57 |
| 1.6.4. Funkcja popytu na pracę | 59 |
| 1.6.5. Sektor produkcyjny | 63 |
| 1.6.6. Optymalna alokacja wydatku na wynagrodzenia | 64 |
| 1.6.7. Postać analityczna modelu ogólnego | 66 |
| 1.7. Alternatywna agregacja dóbr | 67 |
| 1.8. Podsumowanie | 71 |
| Rozdział 2. ESTYMACJA I WERYFIKACJA MODELU | 73 |
| 2.1. Uwagi wstępne | 73 |
| 2.2. Metody rozwiązywania modeli | 76 |
| 2.3. Konstrukcja funkcji wiarygodności | 79 |
| 2.4. Estymacja bayesowska | 81 |
| 2.5. Estymacja modelu | 84 |
| 2.5.1. Rozkłady a priori i a posteriori | 84 |
| 2.5.2. Aproksymacja modalnej rozkładu a posteriori | 88 |
| 2.5.3. Metody analizy zbieżności numerycznej | 94 |
| 2.5.4. Ocena zbieżności algorytmu Metropolisa i Hastingsa | 95 |
| 2.6. Analiza wrażliwości | 100 |
| 2.6.1. Wprowadzenie | 100 |
| 2.6.2. Metody filtrowania Monte Carlo | 101 |
| 2.6.3. Reprezentacja funkcji | 103 |
| 2.6.4. Dekompozycja funkcji jako model regresji | 105 |
| 2.6.5. Technika estymacji modeli o parametrach zależnych od stanu | 108 |
| 2.6.6. Metody sprawdzania dopasowania modelu do danych | 110 |
| 2.6.7. Analiza obszarów stabilności | 112 |
| 2.6.8. Analiza postaci zredukowanej | 116 |
| 2.7. Inne zagadnienia metodologiczne | 119 |
| 2.8. Podsumowanie | 121 |
| Rozdział 3. MODEL POŁĄCZONY WEKTOROWEJ AUTOREGRESJI I RÓWNOWAGI OGÓLNEJ | 124 |
| 3.1. Uwagi wstępne | 124 |
| 3.2. Podstawy teoretyczne modelu połączonego | 126 |
| 3.3. Model strukturalny i wektorowa autoregresja | 129 |
| 3.4. Rola parametru wagowego | 133 |
| 3.5. Konstrukcja rozkładu a priori | 137 |
| 3.6. Modyfikacja rozkładu a priori | 139 |
| 3.7. Wnioskowanie a posteriori | 141 |
| 3.8. Identyfikacja funkcji odpowiedzi na bodziec | 144 |
| 3.9. Modele warunkowe względem parametru wagowego | 146 |
| 3.10. Rozkłady a priori dla parametru wagowego | 152 |
| 3.10.1. Procedura losowania | 152 |
| 3.10.2. Rozkład jednostajny | 153 |
| 3.10.3. Rozkład gamma | 153 |
| 3.10.4. Rozkład normalny | 154 |
| 3.10.5. Rozkład beta dla wag W | 155 |
| 3.11. Wyniki a posteriori dla różnych typów rozkładu a priori | 156 |
| 3.12. Specyfikacja rozkładów a priori oparta na ich charakterystykach | 159 |
| 3.13. Porównanie modeli warunkowych i bezwarunkowych | 161 |
| 3.14. Rozproszenie rozkładu a priori | 165 |
| 3.15. Stabilność numeryczna | 172 |
| 3.16. Funkcje odpowiedzi na bodziec | 176 |
| 3.16.1. Ocena ogólna | 176 |
| 3.16.2. Zmiana wartości parametru wagowego | 178 |
| 3.16.3. Modele z estymowanym parametrem wagowym | 181 |
| 3.16.4. Ocena restrykcji ekonomicznych | 181 |
| 3.17. Podsumowanie | 183 |
| Zakończenie | 186 |
| Literatura | 192 |
| Spis tabel | 208 |
| Spis rysunków | 209 |
| Streszczenie w języku angielskim | 211 |
| Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie | 213 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
