INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Niniejsza monografia stanowi podsumowanie badań autora nad własnościami teoretycznymi i praktycznymi modeli kursu złotego. Badania nad kursami złotego zostały rozpoczęte w ramach rozprawy doktorskiej. Wówczas dotyczyły one historycznych form kształtowania się kursu walutowego złotego w latach 1990-1996 i prowadzone były z perspektywy zmian reżimów kursowych w Polsce. Jednym z ważniejszych zagadnień w rozprawie doktorskiej była efektywność polityki pieniężnej i fiskalnej w różnych systemach kursu walutowego. Prezentowana praca zawiera zaś pewną syntezę różnych modeli kursów walutowych oraz ich walorów aplikacyjnych. Składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów, czterech załączników i spisu literatury. Głównym celem rozprawy jest przedstawienie podstawowych, makroekonomicznych modeli kursów walutowych przez pryzmat związków długookresowych pomiędzy zmiennymi i ich krótkookresowej dynamiki. Wybrane modele poddano weryfikacji empirycznej.
Rok wydania | 2010 |
---|---|
Liczba stron | 404 |
Kategoria | Publikacje darmowe |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego |
ISBN-13 | 978-83-7525-466-2 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
WSTĘP | 9 |
1. KURS WALUTOWY: PODSTAWOWE POJĘCIA | 17 |
2. ZARYS METOD ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH | 33 |
2.1. Wprowadzenie | 33 |
2.2. Elementarne pojęcia z analizy procesów stochastycznych | 34 |
2.3. Pojęcie kointegracji i zarys metody Johansena | 40 |
2.4. Klasyczna analiza regresji: algorytm numeryczny | 56 |
2.5. Analiza danych statystycznych | 57 |
3. TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ | 69 |
3.1. Wprowadzenie | 69 |
3.2. PPP: podstawy teoretyczne | 70 |
3.3. Przegląd badań empirycznych | 80 |
3.4. Współczesna analiza PPP: kierunki rozwoju | 97 |
3.5. Weryfikacja empiryczna | 106 |
3.5.1. Wprowadzenie | 106 |
3.5.2. Klasyczna analiza regresji | 106 |
3.5.3. Analiza kointegracji | 121 |
3.6. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji | 129 |
4. TEORIA PARYTETU STÓP PROCENTOWYCH I EFEKTYWNOŚĆ RYNKU WALUTOWEGO | 133 |
4.1. Wprowadzenie | 133 |
4.2. Parytet „zabezpieczony" CIP | 134 |
4.3. Parytet „niezabezpieczony" UIP | 136 |
5. MONETARNA TEORIA KURSÓW WALUTOWYCH | 147 |
5.1. Wprowadzenie | 147 |
5.2. Teoria monetarna w warunkach cen elastycznych: model Frenkela-Bilsona | 149 |
5.2.1. Weryfikacja empiryczna | 156 |
5.2.1.1. Wprowadzenie | 156 |
5.2.1.2. Klasyczna analiza regresji | 157 |
5.2.1.3. Analiza kointegracji | 164 |
5.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji | 165 |
5.3.Teoria monetarna w warunkach cen sztywnych | 166 |
5.3.1. Model Mundella-Fleminga | 166 |
5.3.1.1. Doskonała mobilność kapitału | 178 |
5.3.1.2. Niedoskonała mobilność kapitału | 180 |
5.3.2. Model Dornbuscha | 185 |
5.3.2.1. Weryfikacja empiryczna | 219 |
5.3.2.1.1. Wprowadzenie | 219 |
5.3.2.1.2. Klasyczna analiza regresji | 219 |
5.3.2.1.3. Analiza kointegracji | 231 |
5.3.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji | 237 |
5.3.3. Model Frankela | 238 |
5.3.3.1. Weryfikacja empiryczna | 244 |
5.3.3.1.1. Wprowadzenie | 244 |
5.3.3.1.2. Klasyczna analiza regresji | 245 |
5.3.3.1.3. Analiza kointegracji | 251 |
5.3.3.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji | 260 |
6. REALNY KURS WALUTOWY | 263 |
7. KURSY WALUTOWE RÓWNOWAGI | 275 |
7.1. Wprowadzenie | 275 |
7.2. Model bilansu płatniczego | 276 |
7.3. Model CHEER: połączenie parytetów PPP i UIP | 279 |
7.3.1. Wprowadzenie | 279 |
7.3.2. Podstawy teoretyczne | 280 |
7.3.3. Weryfikacja empiryczna | 287 |
7.3.3.1. Wprowadzenie | 287 |
7.3.3.2. Klasyczna analiza regresji | 288 |
7.3.3.3. Analiza kointegracji | 291 |
7.3.4. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji | 301 |
7.4. Model BEER: behawioralny kurs walutowy równowagi | 303 |
7.5. Model FEER: fundamentalny kurs walutowy równowagi | 304 |
7.6. Model NATREX: naturalny kurs walutowy równowagi | 307 |
8. POLITYKA GOSPODARCZA W SYSTEMACH KURSÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH | 313 |
8.1. Wprowadzenie | 313 |
8.2. Model popytowy | 317 |
8.2.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej | 323 |
8.2.1.1. Polityka pieniężna | 325 |
8.2.1.2. Polityka fiskalna | 326 |
8.3. Model podażowy | 329 |
8.3.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej | 332 |
8.3.1.1. Polityka pieniężna | 332 |
8.3.1.2. Polityka fiskalna | 334 |
8.4. Model cen i kursu walutowego | 336 |
8.4.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej | 341 |
8.4.1.1. Polityka pieniężna | 341 |
8.4.1.2. Polityka fiskalna | 342 |
8.4.1.3. Polityka płacowa | 343 |
ZAKOŃCZENIE | 347 |
DODATEK A. UWAGI NA TEMAT LOGLINEARYZACJI FUNKCJI | 357 |
DODATEK B. ROZWIĄZANIE UKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH PIERWSZEGO RZĘDU W WARUNKACH KURSU STAŁEGO I ZMIENNEGO | 361 |
DODATEK C. SPIS SYMBOLI | 367 |
DODATEK D. SPIS ZMIENNYCH | 369 |
LITERATURA | 371 |
OD REDAKCJI | 403 |