POLECAMY
Koszyk
Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania
Wydawca:
Format:
ibuk
Prognoza podstawą decyzji ekonomicznych!
Proponujemy podręcznik akademicki, który:
- zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań;
- wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników;
- umożliwia samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału dzięki umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązania i sprawdzianom o różnym stopniu trudności oraz podanym na końcu książki odpowiedziom do nich;
- jest dostosowany do aktualnie realizowanego w uczelniach ekonomicznych programu nauczania przedmiotu „Teoria prognozy”.
Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych (państwowych i niepaństwowych) oraz ekonomicznych wydziałów uniwersyteckich, a także dla praktyków życia gospodarczego.
Ma służyć jako pomoc dydaktyczna w kształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z obliczaniem prognoz gospodarczych oraz jako pomoc metodyczna dla osób korzystających z tych metod w swojej działalności zawodowej.
| Rok wydania | 2013 |
|---|---|
| Liczba stron | 380 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-01-14043-4 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| Rozdział 1. Ogólne zagadnienia prognozowania | 11 |
| 1.1. Podstawowe pojęcia | 11 |
| 1.2. Metody prognozowania | 15 |
| 1.3. Rodzaje prognoz | 17 |
| 1.4. Horyzont prognozy | 20 |
| 1.5. Błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu | 22 |
| 1.6. Prognozy dopuszczalne | 23 |
| 1.7. Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu | 24 |
| 1.8. Szacowanie brakujących danych | 25 |
| 1.9. Prognozy w procesie decyzyjnym | 27 |
| 1.10. Przykłady | 29 |
| 1.11. Zadania | 31 |
| 1.12. Sprawdziany | 33 |
| Rozdział 2. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych | 38 |
| 2.1. Wprowadzenie | 38 |
| 2.2. Wybór modelu prognostycznego | 38 |
| 2.3. Podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość | 40 |
| 2.4. Niektóre ważniejsze zasady predykcji ilościowej | 42 |
| 2.5. Miary dokładności wnioskowania w przyszłość | 45 |
| 2.6. Rola składnika losowego modelu w procesie wnioskowania w przyszłość | 50 |
| 2.7. Przykłady | 51 |
| 2.8. Zadania | 60 |
| 2.9. Sprawdziany | 64 |
| Rozdział 3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu | 70 |
| 3.1. Wprowadzenie | 70 |
| 3.2. Niektóre problemy wyznaczania funkcji trendu | 72 |
| 3.3. Prognozowanie na podstawie trendu | 75 |
| 3.4. Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne | 87 |
| 3.4.1. Metoda trendów jednoimiennych okresów | 88 |
| 3.4.2. Metoda Kleina | 88 |
| 3.4.3. Analiza harmoniczna | 89 |
| 3.4.4. Metoda wskaźników sezonowości | 90 |
| 3.5. Przykłady | 93 |
| 3.6. Zadania | 122 |
| 3.7. Sprawdziany | 132 |
| Rozdział 4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych | 140 |
| 4.1. Wprowadzenie | 140 |
| 4.2. Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej | 141 |
| 4.3. Metody naiwne | 142 |
| 4.4. Metoda wyrównywania wykładniczego | 143 |
| 4.5. Metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego | 147 |
| 4.6. Metoda Holta | 148 |
| 4.7. Metoda Wintersa | 149 |
| 4.8. Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi | 151 |
| 4.9. Przykłady | 153 |
| 4.10. Zadania | 173 |
| 4.11. Sprawdziany | 179 |
| Rozdział 5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych | 184 |
| 5.1. Wprowadzenie | 184 |
| 5.2. Analityczna postać modelu ekonometrycznego | 185 |
| 5.3. Współliniowość zmiennych i jej wpływ na ocenę ex ante trafności prognoz | 186 |
| 5.4. Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających modelu ekonometrycznego | 191 |
| 5.5. Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym | 195 |
| 5.6. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego | 196 |
| 5.7. Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi | 198 |
| 5.8. Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych | 199 |
| 5.9. Przykłady | 203 |
| 5.10. Zadania | 219 |
| 5.11. Sprawdziany | 227 |
| Rozdział 6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych | 233 |
| 6.1. Wprowadzenie | 233 |
| 6.2. Modele ARMA i ARIMA | 234 |
| 6.2.1. Ogólny proces liniowy | 234 |
| 6.2.2. Proces autoregresji AR(p) | 235 |
| 6.2.3. Proces średniej ruchomej MA(q) | 237 |
| 6.2.4. Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p, q) | 238 |
| 6.2.5. Proces zintegrowany | 239 |
| 6.2.6. Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA | 240 |
| 6.3. Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej | 243 |
| 6.4. Przykłady | 246 |
| 6.5. Zadania | 262 |
| 6.6. Sprawdziany | 268 |
| Rozdział 7. Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej | 272 |
| 7.1. Wprowadzenie | 272 |
| 7.2. Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego | 274 |
| 7.3. Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie | 275 |
| 7.4. Metody predykcji długookresowej | 277 |
| 7.5. Przykłady | 287 |
| 7.6. Zadania | 303 |
| 7.7. Sprawdziany | 306 |
| Rozdział 8. Prognozowanie zjawisk jakościowych | 309 |
| 8.1. Wprowadzenie | 309 |
| 8.2. Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych | 310 |
| 8.3. Prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych | 314 |
| 8.4. Prognozowanie zmiennych agregatowych | 316 |
| 8.5. Przykłady | 321 |
| 8.6. Zadania | 327 |
| 8.7. Sprawdziany | 331 |
| Rozdział 9. Prognozowanie przez analogię | 334 |
| 9.1. Wprowadzenie | 334 |
| 9.2. Rodzaje metod analogowych | 335 |
| 9.3. Kryteria podobieństwa zmiennych | 336 |
| 9.4. Prognoza cząstkowa i globalna | 337 |
| 9.5. Zmienna wiodąca i zmienna naśladująca | 339 |
| 9.6. Przykłady | 340 |
| 9.7. Zadania | 347 |
| 9.8. Sprawdziany | 354 |
| Odpowiedzi do zadań i sprawdzianów | 356 |
| Literatura | 373 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
