X

  Wstęp do wydania 3 9
  Wstęp do wydania 2 11
  Wstęp do wydania 1 13
  Rozdział 1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl 17
    1.1. Licencja 17
    1.2. Instalacja 19
    1.3. Menu programu i ustawienia 22
    1.4. Sesje robocze i praca z konsola 25
  Rozdział 2. Dane statystyczne 28
    2.1. Budowa zbioru danych 28
    2.2. Wczytywanie danych – import danych 30
    2.3. Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych 32
    2.4. Deklarowanie typu danych 33
    2.5. Agregowanie szeregów czasowych 34
    2.6. Transformacje zmiennych–procesów 36
    2.7. Podstawowe statystyki opisowe 37
    2.8. Rozkłady zmiennej 38
    2.9. Wykresy 39
    2.10. Internetowy serwer z danymi statystycznymi 43
    2.11. Przykłady z podręczników ekonometrii 45
  Rozdział 3. Testy statystyczne 47
    3.1. Tablice statystyczne w programie gretl 47
    3.2. Kalkulator testów statystycznych 49
  Rozdział 4. Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych 53
    4.1. Dobór zmiennych do modelu – macierz korelacji 54
    4.2. Estymacja parametrów modelu – KMNK 56
    4.3. Weryfikacja modelu ekonometrycznego 57
      4.3.1. Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test t-Studenta i F-Snedecora 57
      4.3.2. Ocena stopnia dopasowania modelu 58
      4.3.3. Ocena normalności rozkładu składnika resztowego 59
      4.3.4. Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test heteroskedastyczności 60
      4.3.5. Ocena liniowości postaci analitycznej modelu 61
      4.3.6. Współliniowość zmiennych objaśniających 64
      4.3.7. Obserwacje nietypowe i wpływowe 65
    4.4. Wnioskowanie z modelu 68
      4.4.1. Przedziały i elipsy ufności dla parametrów 68
      4.4.2. Budowa podprób w analizie regresji 69
    4.5. Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometrycznego 70
  Rozdział 5. Charakterystyki procesów ekonomicznych 72
    5.1. Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej 73
    5.2. Periodogram i spektrum procesów 75
    5.3. Testy na pierwiastki jednostkowe 76
    5.4. Estymacja niecałkowitego d 78
    5.5. Filtracja procesów 79
  Rozdział 6. Podstawowe modele procesów ekonomicznych 81
    6.1. Wielomianowe modele trendu – wybór stopnia r 81
    6.2. Ekonometryczne modele wahań sezonowych 84
    6.3. Modele autoregresyjne AR(p) 87
    6.4. Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p, d, q) 91
    6.5. Procedury eliminacji sezonowości 95
      6.5.1. Metoda X-12-ARIMA 96
      6.5.2. Metoda TRAMO/SEATS 97
  Rozdział 7. Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów ekonomicznych 100
    7.1. Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego 100
    7.2. Estymacja parametrów modelu metoda najmniejszych kwadratów 104
    7.3. Weryfikacja modelu 104
      7.3.1. Badanie istotności ocen parametrów – eliminacja a posteriori 106
      7.3.2. Test autokorelacji Durbina–Watsona 107
      7.3.3. Test autokorelacji (test Quenouille’a) 108
      7.3.4. Test autokorelacji Durbina-h 108
      7.3.5. Test autokorelacji na podstawie PACF 108
      7.3.6. Test autokorelacji – Breuscha–Godfreya 109
      7.3.7. Test autokorelacji – Ljunga–Boxa 111
      7.3.8. Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym 111
      7.3.9. Testowanie zmian strukturalnych – test Chowa 112
      7.3.10. Testowanie stabilności parametrów – test QLR 114
      7.3.11. Testowanie stabilności parametrów – test CUSUM i CUSUMSQ 115
      7.3.12. Testowanie normalności rozkładu reszt 117
      7.3.13. Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów 118
      7.3.14. Podsumowanie weryfikacji modelu 119
  Rozdział 8. Predykcja ekonometryczna 120
    8.1. Predykcja na podstawie modeli trendu i sezonowości 120
    8.2. Prognozy typu statycznego i dynamicznego 122
  Rozdział 9. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 128
    9.1. Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego 128
      9.1.1. Metoda Cochrane’a–Orcutta 129
      9.1.2. Metoda Hildretha–Lu 130
      9.1.3. Metoda Praisa–Winstena 131
      9.1.4. Metoda uogólniona Cochrane’a–Orcutta 131
    9.2. Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności 134
      9.2.1. Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego 135
      9.2.2. Metoda HCCM 136
      9.2.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek heteroskedastyczności) 137
    9.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów – modele dla jednoimiennych obserwacji 138
  Rozdział 10. Modele specjalne 141
    10.1. Wprowadzenie 141
    10.2. Modele logitowe i probitowe 142
    10.3. Modele tobitowe 150
  Rozdział 11. Wielorównaniowe modele ekonometryczne 153
    11.1. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów 154
    11.2. Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego 160
    11.3. Analiza mnożnikowa na podstawie modelu wielorównaniowego 162
    11.4. Modele VAR 165
      11.4.1. Testowanie istotności opóźnień rzędu p 168
      11.4.2. Pierwiastki równania charakterystycznego 169
      11.4.3. Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR 170
  Rozdział 12. Modele panelowe (Paweł Kufel) 173
    12.1. Estymacja KMNK modelu panelowego 173
    12.2. Efekty ustalone w modelu panelowym 177
    12.3. Efekty losowe w modelu panelowym 178
  Rozdział 13. Współpraca z programami R, Ox, Octave i gnuplot (Marcin Błażejowski) 181
    13.1. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń statystycznych R 182
    13.2. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń ekonometrycznych Ox 188
    13.3. Współpraca ze środowiskiem do obliczeń numerycznych Octave 191
    13.4. Współpraca ze środowiskiem do wizualizacji gnuplot 194
    13.5. Współpraca z systemem profesjonalnego składu tekstu LATEX 201
    13.6. Współpraca z procesorami tekstu MS Word/OpenOffice 206
  Bibliografia 209
Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (wydanie III)

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

176

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-16513-0

Numer wydania

3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób:


• prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania,


• omawia metody ekonometryczne prezentowane w programie GRETL wykorzystywane w nauczaniu ekonometrii oraz prognoz i symulacji,


• upowszechnia nowy sposób nauczania metod ilościowych poprzez dostarczenie bardzo przyjaznego narzędzia obliczeniowego,


• pokazuje na konkretnych przykładach, jak z niego korzystać.


Potrzeba trzeciego wydania książki zrodziła się z konieczności dostosowania opisów metod prezentowanych w poprzednim wydaniu do aktualnego interfejsu graficznego użytkownika oraz wprowadzenia kilku rozszerzeń dotyczących: importu i eksportu danych, funkcji manipulacji danych, budowy podprób, a przede wszystkim opisu kolejnych metod użytecznych w nauczaniu ekonometrii, takich jak:


• prognozowanie przez symulacje dla wielorównaniowych modeli współzależnych,


• analiza mnożnikowa,


• rozszerzenie modeli logitowych na przypadki logitu wielomianu uporządkowanego i nieuporządkowanego.


Otwarte (bezpłatne) oprogramowanie GRETL współpracuje z wieloma podobnymi oprogramowaniami, co powoduje, że nieustannie wzrasta jego funkcjonalność i użyteczność. W związku z tym niniejsze wydanie zostało uzupełnione o rozdział dotyczący współpracy różnych środowisk oprogramowania z programem GRETL.


Oprogramowanie GNU Regression Econometric and Time-Series Liberary - GRETL, wykorzystywane do nauczania ekonometrii, jest już dostępne w wersji 1.9.2 z dnia 03.11.2010 roku na stronach internetowych: http://gretl.sourceforget.net oraz http://www.kufel.torun.pl.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!