X

  Spis treści 5
  Przedmowa do czwartego wydania 9
  Przedmowa do drugiego wydania 11
  
  Część pierwsza. METODY 15
  
    1. Wprowadzenie (Maria Cieślak) 15
      1.1. O potrzebie prognozowania 15
      1.2. Pojęcie prognozy 18
      1.3. Funkcje i klasyfikacje prognoz 23
      Pytania i zadania 28
    2. Organizacja procesu prognostycznego (Maria Cieślak) 29
      2.1. Dane wykorzystywane w prognozowaniu 29
      2.2. Przegląd metod prognozowania 37
      2.3. Jakość modelu 46
      2.4. Jakość prognoz ex post i ex ante 49
        2.4.1. Błąd prognozy 49
        2.4.2. Trafność prognozy 49
        2.4.3. Dopuszczalność prognozy 54
      2.5. Etapy prognozowania 59
      Pytania i zadania 62
    3. Modele szeregów czasowych I (Paweł Dittmann 64
      3.1. Składowe szeregów czasowych 64
      3.2. Modele szeregów czasowych 66
      3.3. Metody naiwne 68
      3.4. Metoda średniej ruchomej 69
      3.5. Wygładzanie wykładnicze 71
        3.5.1. Prosty model wygładzania wykładniczego 71
        3.5.2. Model liniowy Holta 73
        3.5.3. Model Wintersa 74
      3.6. Modele tendencji rozwojowej 76
        3.6.1. Modele analityczne 76
        3.6.2. Model adaptacyjny. Trend pełzający 83
      3.7. Modele składowej periodycznej 85
        3.7.1. Metoda wskaźników 85
        3.7.2. Analiza harmoniczna 88
        3.7.3. Inne modele 89
      3.8. Przykłady 91
    Pytania i zadania 98
    4. Modele szregów czasowych II (Jacek Szanduła) 100
      4.1. Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych 100
      4.2. Procesy stacjonarne 109
        4.4.1. Procesy autoregresji 109
        4.4.2. Procesy średniej ruchomej 110
        4.4.3. Procesy autoregresji i średniej ruchomej 112
      4.3. Procesy niestacjonarne 112
      4.4. Metody identyfikacji procesu stochastycznego 117
        4.4.1. Testowanie pierwiastka jednostkowego 117
        4.4.2. Autokorelacja i autokorelacja cząstkowa 119
      4.5. Budowa modeli i prognozowanie procesów stochastycznych 122
        4.5.1. Wstępna estymacja parametrów modelu 122
        4.5.2. Prognozowanie 124
        4.5.3. Estymacja parametrów 127
        4.5.4. Weryfikacja modelu 131
      4.6. Przykład 133
      Pytania i zadania 137
    5. Model ekonometryczny (Ireneusz Kuropka) 139
      5.1. Wprowadzenie 139
      5.2. Dobór zmiennych do modelu prognostycznego 140
      5.3. Założenia prognostyczne 143
      5.4. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego 144
        5.4.1. Model statyczny 144
        5.4.2. Koncepcja modeli zgodnych 145
        5.4.3. Prognozowanie w warunkach autokorelacji składnika losowego 148
      5.5. Budowa prognoz na podstawie modelu wielorównaniowego 150
        5.5.1. Postać i klasyfikacja modeli 150
        5.5.2. Prognozowanie na podstawie modelu prostego 151
        5.5.3. Prognozowanie na podstawie modelu rekurencyjnego 151
        5.5.4. Prognozowanie na podstawie modelu o równaniach współzależnych 152
        5.5.5. Modele wektorowej autoregresji 154
      5.6. Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym 156
      5.7. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji 158
      5.8. Zmienne zero-jedynkowe w modelach ekonometrycznych 161
        5.8.1. Jakościowe zmienne objaśniające 161
        5.8.2. Modele z zero-jedynkową zmienną objaśnianą 162
      5.9. Przykłady 166
      Pytania i zadania 178
    6. Prognozowanie analogowe (Maria Cieślak) 60
      6.1. Istota prognozowania analogowego 180
      6.2. Analogie historyczne 184
      6.3. Analogie przestrzenno-czasowe 192
      6.4. Przykłady 195
      Pytania i zadania 199
    7. Metody heurystyczne (Joanna Krupowicz) 201
      7.1. Istota metod heurystycznych 201
      7.2. Kryteria wyboru eksportów 204
      7.3. Burza mózgów 205
      7.4. Metoda delficka 207
        7.4.1. Opis metody 207
        7.4.2. Etapy badania delfickiego 209
        7.4.3. Statystyczne opracowania odpowiedzie ekspertów 211
      7.5. Metoda wpływów krzyżowych 214
        7.5.1. Istota metody 214
        7.5.2. Opis procedury 216
      7.6. Metoda ankietowa 218
      7.7. Przykłady 220
      Pytania i zadania 222
    8. Scenariusze (Barbara Radzikowska) 223
      8.1. Definicja scenariusza 223
      8.2. Konstruowanie scenariusza 226
      8.3. Scenariusze globalne 230
      8.4. Scenariusz dla firmy 234
      Pytania i zadania 240
    9. Prognozy ostrzegawcze (Maria Cieślak) 242
      9.1. Pojęcie i klasyfikacja 242
      9.2. Metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych 245
      9.3. Prognozy ostrzegawcze diagnozujące stan obiektu 250
      9.4. Przykłady 250
      Pytania i zadania 254
  
  Część druga. ZASTOSOWANIA 259
  
    10. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie (Maria Cieślak) 259
      10.1. Zadania prognostyczne 259
      10.2. Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa 261
    11. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa (Urszula Załuska) 266
      11.1 Makrootoczenie i jego elementy 266
      11.2. Prognozy wybranych elementów makrootoczenia 268
        11.2.1. Koniunktura gospodarcza 268
        11.2.2. Inflacja 275
        11.2.3. Ceny akcji giełdowych i kursy walutowe 279
        11.2.4. Poziom życia 285
    12. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa (Joanna Krupowicz) 291
      12.1. Mikrootoczenie i jego elementy 291
      12.2. Prognozy wybranych elementów mikrootoczenia 293
        12.2.1. Konkurencja 293
        12.2.2. Rozwój branży 297
        12.2.3. Dostawy środków produkcji 303
    13. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha 306
      13.1. Prognozowanie sprzedaży 306
        13.1.1. Koncepcje i metody prognozowania 306
        13.1.2. Prognozowanie sprzedaży nowych produktów 314
      13.2. Prognozowanie kosztów 317
      13.3. Prognozowanie finansowe 318
      13.4. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa 324
    14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha) 327
      14.1. Modele wygładzania wykładniczego 327
      14.2. Modele analityczne 330
      14.3. Modele składowej periodycznej - metoda wskaźników 336
      14.4. Model ekonometryczny 339
  
  Tablice 349
  
    Tablica I. Dystrybuanta rozkładu normalnego 349
    Tablica II. Wartości krytyczne dla testu t-Studenta 350
    Tablica III. Rozkład x2 351
    Tablica IV. Wagi harmoniczne 352
    Tablica V. Współczynniki korelacji t-Studenta istotne na poziomie 0,05 i 0,01 dla różnych stopni swobody 353
    Tablica VI. Wartości współczynnika korelacji kolejności istotne na poziomie 0,05 i 0,01 355
    Tablica VII. Wartości dla testu Durbina-Watsona dl i de dla poziomu istotności 0,05 355
    Tablica VIII. Wartości krytyczne dla testów Dickeya-Fullera i rozszerzonego testu-Dickeya-Fullera 356
  
  Literatura 357
  Indeks 363
Prognozowanie gospodarcze

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

368

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-15486-8

Numer wydania

4

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Maria Cieślak
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Proponujemy nowe, zmienione wydanie znanego od wielu lat podręcznika adresowanego do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także do praktyków życia gospodarczego. W stosunku do poprzednich wydań podręcznik wzbogacono o metody prognozowania oparte na teorii procesów stochastycznych, rozszerzono metody badania koniunktury gospodarczej, uzupełniono metody ekonometryczne o koncepcję modeli zgodnych i modele VAR. Ponadto w podręczniku zaprezentowano metody rzadko pojawiające się w tego rodzaju opracowaniach: metody analogowe , metody heurystyczne, scenariusze, metody prognozowania ostrzegawczego. W ostatniej części podręcznika zamieszczono wskazówki dotyczące wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązywania zadań prognostycznych.



Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14421-1


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!