Prognozowanie gospodarcze

Prognozowanie gospodarcze

Metody i zastosowania

1 opinia

Redakcja:

Maria Cieślak

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Proponujemy nowe, zmienione wydanie znanego od wielu lat podręcznika adresowanego do studentów szkól wyższych o profilu ekonomicznym, zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także do praktyków życia gospodarczego. W stosunku do poprzednich wydań podręcznik wzbogacono o metody prognozowania oparte na teorii procesów stochastycznych, rozszerzono metody badania koniunktury gospodarczej, uzupełniono metody ekonometryczne o koncepcję modeli zgodnych i modele VAR. Ponadto w podręczniku zaprezentowano metody rzadko pojawiające się w tego rodzaju opracowaniach: metody analogowe , metody heurystyczne, scenariusze, metody prognozowania ostrzegawczego. W ostatniej części podręcznika zamieszczono wskazówki dotyczące wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązywania zadań prognostycznych.



Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14421-1


Liczba stron368
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15486-8
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści    5
  Przedmowa do czwartego wydania    9
  Przedmowa do drugiego wydania    11
  Część pierwsza. METODY    15
    1. Wprowadzenie (Maria Cieślak)    15
      1.1. O potrzebie prognozowania    15
      1.2. Pojęcie prognozy    18
      1.3. Funkcje i klasyfikacje prognoz    23
      Pytania i zadania    28
    2. Organizacja procesu prognostycznego (Maria Cieślak)    29
      2.1. Dane wykorzystywane w prognozowaniu    29
      2.2. Przegląd metod prognozowania    37
      2.3. Jakość modelu    46
      2.4. Jakość prognoz ex post i ex ante    49
        2.4.1. Błąd prognozy    49
        2.4.2. Trafność prognozy    49
        2.4.3. Dopuszczalność prognozy    54
      2.5. Etapy prognozowania    59
      Pytania i zadania    62
    3. Modele szeregów czasowych I (Paweł Dittmann    64
      3.1. Składowe szeregów czasowych    64
      3.2. Modele szeregów czasowych    66
      3.3. Metody naiwne    68
      3.4. Metoda średniej ruchomej    69
      3.5. Wygładzanie wykładnicze    71
        3.5.1. Prosty model wygładzania wykładniczego    71
        3.5.2. Model liniowy Holta    73
        3.5.3. Model Wintersa    74
      3.6. Modele tendencji rozwojowej    76
        3.6.1. Modele analityczne    76
        3.6.2. Model adaptacyjny. Trend pełzający    83
      3.7. Modele składowej periodycznej    85
        3.7.1. Metoda wskaźników    85
        3.7.2. Analiza harmoniczna    88
        3.7.3. Inne modele    89
      3.8. Przykłady    91
    Pytania i zadania    98
    4. Modele szregów czasowych II (Jacek Szanduła)    100
      4.1. Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych    100
      4.2. Procesy stacjonarne    109
        4.4.1. Procesy autoregresji    109
        4.4.2. Procesy średniej ruchomej    110
        4.4.3. Procesy autoregresji i średniej ruchomej    112
      4.3. Procesy niestacjonarne    112
      4.4. Metody identyfikacji procesu stochastycznego    117
        4.4.1. Testowanie pierwiastka jednostkowego    117
        4.4.2. Autokorelacja i autokorelacja cząstkowa    119
      4.5. Budowa modeli i prognozowanie procesów stochastycznych    122
        4.5.1. Wstępna estymacja parametrów modelu    122
        4.5.2. Prognozowanie    124
        4.5.3. Estymacja parametrów    127
        4.5.4. Weryfikacja modelu    131
      4.6. Przykład    133
      Pytania i zadania    137
    5. Model ekonometryczny (Ireneusz Kuropka)    139
      5.1. Wprowadzenie    139
      5.2. Dobór zmiennych do modelu prognostycznego    140
      5.3. Założenia prognostyczne    143
      5.4. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego    144
        5.4.1. Model statyczny    144
        5.4.2. Koncepcja modeli zgodnych    145
        5.4.3. Prognozowanie w warunkach autokorelacji składnika losowego    148
      5.5. Budowa prognoz na podstawie modelu wielorównaniowego    150
        5.5.1. Postać i klasyfikacja modeli    150
        5.5.2. Prognozowanie na podstawie modelu prostego    151
        5.5.3. Prognozowanie na podstawie modelu rekurencyjnego    151
        5.5.4. Prognozowanie na podstawie modelu o równaniach współzależnych    152
        5.5.5. Modele wektorowej autoregresji    154
      5.6. Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym    156
      5.7. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji    158
      5.8. Zmienne zero-jedynkowe w modelach ekonometrycznych    161
        5.8.1. Jakościowe zmienne objaśniające    161
        5.8.2. Modele z zero-jedynkową zmienną objaśnianą    162
      5.9. Przykłady    166
      Pytania i zadania    178
    6. Prognozowanie analogowe (Maria Cieślak)    60
      6.1. Istota prognozowania analogowego    180
      6.2. Analogie historyczne    184
      6.3. Analogie przestrzenno-czasowe    192
      6.4. Przykłady    195
      Pytania i zadania    199
    7. Metody heurystyczne (Joanna Krupowicz)    201
      7.1. Istota metod heurystycznych    201
      7.2. Kryteria wyboru eksportów    204
      7.3. Burza mózgów    205
      7.4. Metoda delficka    207
        7.4.1. Opis metody    207
        7.4.2. Etapy badania delfickiego    209
        7.4.3. Statystyczne opracowania odpowiedzie ekspertów    211
      7.5. Metoda wpływów krzyżowych    214
        7.5.1. Istota metody    214
        7.5.2. Opis procedury    216
      7.6. Metoda ankietowa    218
      7.7. Przykłady    220
      Pytania i zadania    222
    8. Scenariusze (Barbara Radzikowska)    223
      8.1. Definicja scenariusza    223
      8.2. Konstruowanie scenariusza    226
      8.3. Scenariusze globalne    230
      8.4. Scenariusz dla firmy    234
      Pytania i zadania    240
    9. Prognozy ostrzegawcze (Maria Cieślak)    242
      9.1. Pojęcie i klasyfikacja    242
      9.2. Metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych    245
      9.3. Prognozy ostrzegawcze diagnozujące stan obiektu    250
      9.4. Przykłady    250
      Pytania i zadania    254
  Część druga. ZASTOSOWANIA    259
    10. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie (Maria Cieślak)    259
      10.1. Zadania prognostyczne    259
      10.2. Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa    261
    11. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa (Urszula Załuska)    266
      11.1 Makrootoczenie i jego elementy    266
      11.2. Prognozy wybranych elementów makrootoczenia    268
        11.2.1. Koniunktura gospodarcza    268
        11.2.2. Inflacja    275
        11.2.3. Ceny akcji giełdowych i kursy walutowe    279
        11.2.4. Poziom życia    285
    12. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa (Joanna Krupowicz)    291
      12.1. Mikrootoczenie i jego elementy    291
      12.2. Prognozy wybranych elementów mikrootoczenia    293
        12.2.1. Konkurencja    293
        12.2.2. Rozwój branży    297
        12.2.3. Dostawy środków produkcji    303
    13. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha    306
      13.1. Prognozowanie sprzedaży    306
        13.1.1. Koncepcje i metody prognozowania    306
        13.1.2. Prognozowanie sprzedaży nowych produktów    314
      13.2. Prognozowanie kosztów    317
      13.3. Prognozowanie finansowe    318
      13.4. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa    324
    14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (Dorota Kwiatkowska-Ciotucha)    327
      14.1. Modele wygładzania wykładniczego    327
      14.2. Modele analityczne    330
      14.3. Modele składowej periodycznej - metoda wskaźników    336
      14.4. Model ekonometryczny    339
  Tablice    349
    Tablica I. Dystrybuanta rozkładu normalnego    349
    Tablica II. Wartości krytyczne dla testu t-Studenta    350
    Tablica III. Rozkład x2    351
    Tablica IV. Wagi harmoniczne    352
    Tablica V. Współczynniki korelacji t-Studenta istotne na poziomie 0,05 i 0,01 dla różnych stopni swobody    353
    Tablica VI. Wartości współczynnika korelacji kolejności istotne na poziomie 0,05 i 0,01    355
    Tablica VII. Wartości dla testu Durbina-Watsona dl i de dla poziomu istotności 0,05    355
    Tablica VIII. Wartości krytyczne dla testów Dickeya-Fullera i rozszerzonego testu-Dickeya-Fullera    356
  Literatura    357
  Indeks    363
RozwińZwiń

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia