POLECAMY
Koszyk
Ekonometria. Wybrane zagadnienia
Redakcja:
Wydawca:
Format:
ibuk
Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami empirycznymi, opartymi na najnowszych danych. Książka zawiera zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania, wraz z odpowiedziami. Bibliografia obejmuje pozycje zarówno polskie, jak i zagraniczne z ostatnich lat.
| Rok wydania | 2007 |
|---|---|
| Liczba stron | 292 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-0114-059-5 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Od autorów | 8 |
| Rozdział 1. Wprowadzenie | 11 |
| 1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii | 11 |
| 1.2. Dane statystyczne | 12 |
| Rozdział 2. Model ekonometryczny | 15 |
| Rozdział 3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą | 17 |
| 3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedna zmienną objaśniającą | 17 |
| 3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów | 18 |
| 3.3. Zadania | 23 |
| Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów | 25 |
| 4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów | 26 |
| 4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów | 27 |
| 4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów | 32 |
| 4.4. Model ekonometryczny a model regresji | 34 |
| 4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto | 35 |
| 4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych | 37 |
| 4.6.1. Odchylenie standardowe reszt | 37 |
| 4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej | 38 |
| 4.6.3. Współczynniki determinacji | 42 |
| 4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych | 44 |
| 4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego | 47 |
| 4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów | 47 |
| 4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych | 49 |
| 4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych | 51 |
| 4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów | 57 |
| 4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu | 59 |
| 4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych | 62 |
| 4.8.2. Metoda Hellwiga | 63 |
| 4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu | 66 |
| 4.9. Zadania | 72 |
| Rozdział 5. Weryfikacja modelu | 76 |
| 5.1. Wiadomości ogólne | 76 |
| 5.2. Badanie własności odchyleń losowych | 77 |
| 5.2.1. Wprowadzenie | 77 |
| 5.2.2. Badanie losowości | 77 |
| 5.2.3. Badanie normalności | 82 |
| 5.2.4. Badanie autokorelacji | 86 |
| 5.2.5. Badanie homoskedastyczności | 93 |
| 5.3. Zadania | 99 |
| Rozdział 6. Zmienne jakościowe | 102 |
| 6.1. Zadania | 113 |
| Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności | 113 |
| 7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów | 114 |
| 7.2. Metoda różniczki zupełnej | 118 |
| 7.3. Metoda Cochrane'a-Orcutta | 120 |
| 7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów | 122 |
| 7.5. Zadania | 126 |
| Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego | 131 |
| 8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności | 131 |
| 8.2. Zadania | 134 |
| Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne | 136 |
| 9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych | 137 |
| 9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu | 142 |
| 9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych | 147 |
| 9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację | 148 |
| 9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych | 151 |
| 9.4. Zadania | 154 |
| Rozdział 10. Funkcja produkcji | 158 |
| 10.1. Badania elastyczności produkcji | 162 |
| 10.2. Rachunek marginalny | 167 |
| 10.3. Substytucja czynników produkcji | 169 |
| 10.4. Dynamiczne funkcje produkcji | 171 |
| 10.5. Funkcja produkcji typu CES | 174 |
| 10.6. Zadania | 180 |
| Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku | 186 |
| 11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta | 186 |
| 11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej | 193 |
| 11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej | 196 |
| 11.4. Zadania | 200 |
| Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego | 202 |
| 12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu | 203 |
| 12.2. Analiza logitowa | 212 |
| 12.3. Zadania | 215 |
| Rozdział 13. Modele wielorównaniowe | 221 |
| 13.1. Wiadomości wstępne | 221 |
| 13.2. Klasyfikacja zmiennych | 222 |
| 13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu | 223 |
| 13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych | 227 |
| 13.5. Problem identyfikacji | 229 |
| 13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych | 234 |
| 13.6.1. Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych | 235 |
| 13.6.2. Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych | 236 |
| 13.7. Weryfikacja modelu wielorównaniowego | 243 |
| 13.8. Zadania | 243 |
| Rozdział 14. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania | 245 |
| 14.1. Założenia predykcji | 245 |
| 14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa | 246 |
| 14.3. Zadania | 254 |
| Odpowiedzi do zadań | 259 |
| Aneks 1. Dane statystyczne | 277 |
| Aneks 2. Tablice statystyczne | 279 |
| Bibliografia | 289 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
