Zagadnienia aktuarialne-teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne-teoria i praktyka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Na zawartość niniejszego zeszytu złożyły się artykuły naukowe, których wyniki były prezentowane na konferencji pt. „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka” zorganizowanej przez Katedrę Statystyki we Wrocławiu w dniach od 6 do 8 września 2010 r. Niektóre z nich nie są tu publikowane, gdyż ich autorzy zdecydowali się na publikację swych dokonań w czasopismach zagranicznych.


Liczba stron243
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-186-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski: Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy’ego    9
  Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski: Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy’ego – numeryczna analiza    22
  Joanna Dębicka: Składki netto dla ubezpieczeń wielostanowych obciążone kosztami zawarcia i prowadzenia umowy    38
  Monika Dyduch: Niekonwencjonalna metoda prognozy wartości jednostek funduszy emerytalnych    69
  Stanisław Heilpern: Niestandardowe modele ryzyka – badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny    79
  Aleksandra Iwanicka: Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka z lekkoogonowymi rozkładami wypłat    92
  Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki: Składki zaufania z zastosowaniem niesymetrycznych funkcji strat    101
  Kamil Jodź: Składka w modelu ryzyka indywidualnego z zależnymi roszczeniami opisanymi funkcjami łączącymi    118
  Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec: Własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie    136
  Zbigniew Michna: Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych    149
  Agnieszka Mruklik: Ubezpieczenia na życie ze stochastyczną techniczną stopą oprocentowania – zastosowanie modelu Hulla i White’a    157
  Agnieszka Pobłocka: Rezerwa IBNR w ubezpieczeniach majątkowych – praktyczne metody jej szacowania    173
  Agata de Sas Stupnicka: Równowaga na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w zależności od przyjętego sposobu rozliczania świadczeń medycznych    190
  Joanna Sawicka: Zagadnienia kalkulacji składki zaufania na podstawie łącznej wartości i liczby szkód    202
  Alicja Wolny-Dominiak: Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem kroswalidacji    229
  Walenty Ostasiewicz: Polacy nie gęsi, iż swój język mają!    238
  Summaries    21
    Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski: Comparison of Parisian and classical ruin probabilities for a Lévy risk process    21
    Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski: Numerical analysis of dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process    37
    Joanna Dębicka: Expense-loaded premiums for multistate insurance contracts    68
    Monika Dyduch: Alternative method of forecast of pension funds units value    78
    Stanisław Heilpern: Nonstandard risk models – study of influence of the degree of dependence on the probability of ruin    91
    Aleksandra Iwanicka: The influence of some outside risk factors on a ruin probability in a two-dimensional risk model with light-tailed claim sizes    100
    Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki: Credibility premiums using asymmetric loss functions    117
    Kamil Jodź: Insurance premium in individual risk model with dependent claims described by copulas functions    135
    Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec: Properties of mean-value principle under rank-dependent utility model    148
    Zbigniew Michna: Lévy processes in insurance models    156
    Agnieszka Mruklik: Life insurance with stochastic interest rate – an application of the Hull and White model    172
    Agnieszka Pobłocka: IBNR reserve in non-life insurance. Practical methods of its estimation    189
    Agata de Sas Stupnicka: Balance on the health insurance market – the impact of payment system    201
    Joanna Sawicka: Calculation of credibility premium on the basis of number and total amount of claims    228
    Alicja Wolny-Dominiak: Comparative analysis of mixed models for ratemaking in non-life insurance with k-fold cross-validation    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia