Modele kursów walutowych

Modele kursów walutowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie badań autora nad własnościami teoretycznymi i praktycznymi modeli kursu złotego. Badania nad kursami złotego zostały rozpoczęte w ramach rozprawy doktorskiej. Wówczas dotyczyły one historycznych form kształtowania się kursu walutowego złotego w latach 1990-1996 i prowadzone były z perspektywy zmian reżimów kursowych w Polsce. Jednym z ważniejszych zagadnień w rozprawie doktorskiej była efektywność polityki pieniężnej i fiskalnej w różnych systemach kursu walutowego. Prezentowana praca zawiera zaś pewną syntezę różnych modeli kursów walutowych oraz ich walorów aplikacyjnych. Składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów, czterech załączników i spisu literatury. Głównym celem rozprawy jest przedstawienie podstawowych, makroekonomicznych modeli kursów walutowych przez pryzmat związków długookresowych pomiędzy zmiennymi i ich krótkookresowej dynamiki. Wybrane modele poddano weryfikacji empirycznej.


Liczba stron404
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-466-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  1. KURS WALUTOWY: PODSTAWOWE POJĘCIA    17
  2. ZARYS METOD ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH    33
    2.1. Wprowadzenie    33
    2.2. Elementarne pojęcia z analizy procesów stochastycznych    34
    2.3. Pojęcie kointegracji i zarys metody Johansena    40
    2.4. Klasyczna analiza regresji: algorytm numeryczny    56
    2.5. Analiza danych statystycznych    57
  3. TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ    69
    3.1. Wprowadzenie    69
    3.2. PPP: podstawy teoretyczne    70
    3.3. Przegląd badań empirycznych    80
    3.4. Współczesna analiza PPP: kierunki rozwoju    97
    3.5. Weryfikacja empiryczna    106
      3.5.1. Wprowadzenie    106
      3.5.2. Klasyczna analiza regresji    106
      3.5.3. Analiza kointegracji    121
    3.6. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji    129
  4. TEORIA PARYTETU STÓP PROCENTOWYCH I EFEKTYWNOŚĆ RYNKU WALUTOWEGO    133
    4.1. Wprowadzenie    133
    4.2. Parytet „zabezpieczony" CIP    134
    4.3. Parytet „niezabezpieczony" UIP    136
  5. MONETARNA TEORIA KURSÓW WALUTOWYCH    147
    5.1. Wprowadzenie    147
    5.2. Teoria monetarna w warunkach cen elastycznych: model Frenkela-Bilsona    149
      5.2.1. Weryfikacja empiryczna    156
        5.2.1.1. Wprowadzenie    156
        5.2.1.2. Klasyczna analiza regresji    157
        5.2.1.3. Analiza kointegracji    164
      5.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji    165
    5.3.Teoria monetarna w warunkach cen sztywnych    166
      5.3.1. Model Mundella-Fleminga    166
        5.3.1.1. Doskonała mobilność kapitału    178
        5.3.1.2. Niedoskonała mobilność kapitału    180
      5.3.2. Model Dornbuscha    185
        5.3.2.1. Weryfikacja empiryczna    219
          5.3.2.1.1. Wprowadzenie    219
          5.3.2.1.2. Klasyczna analiza regresji    219
          5.3.2.1.3. Analiza kointegracji    231
        5.3.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji    237
      5.3.3. Model Frankela    238
        5.3.3.1. Weryfikacja empiryczna    244
          5.3.3.1.1. Wprowadzenie    244
          5.3.3.1.2. Klasyczna analiza regresji    245
          5.3.3.1.3. Analiza kointegracji    251
        5.3.3.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji    260
  6. REALNY KURS WALUTOWY    263
  7. KURSY WALUTOWE RÓWNOWAGI    275
    7.1. Wprowadzenie    275
    7.2. Model bilansu płatniczego    276
    7.3. Model CHEER: połączenie parytetów PPP i UIP    279
      7.3.1. Wprowadzenie    279
      7.3.2. Podstawy teoretyczne    280
      7.3.3. Weryfikacja empiryczna    287
        7.3.3.1. Wprowadzenie    287
        7.3.3.2. Klasyczna analiza regresji    288
        7.3.3.3. Analiza kointegracji    291
      7.3.4. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji    301
    7.4. Model BEER: behawioralny kurs walutowy równowagi    303
    7.5. Model FEER: fundamentalny kurs walutowy równowagi    304
    7.6. Model NATREX: naturalny kurs walutowy równowagi    307
  8. POLITYKA GOSPODARCZA W SYSTEMACH KURSÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH    313
    8.1. Wprowadzenie    313
    8.2. Model popytowy    317
      8.2.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej    323
        8.2.1.1. Polityka pieniężna    325
        8.2.1.2. Polityka fiskalna    326
    8.3. Model podażowy    329
      8.3.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej    332
        8.3.1.1. Polityka pieniężna    332
        8.3.1.2. Polityka fiskalna    334
    8.4. Model cen i kursu walutowego    336
      8.4.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej    341
        8.4.1.1. Polityka pieniężna    341
        8.4.1.2. Polityka fiskalna    342
        8.4.1.3. Polityka płacowa    343
  ZAKOŃCZENIE    347
  DODATEK A. UWAGI NA TEMAT LOGLINEARYZACJI FUNKCJI    357
  DODATEK B. ROZWIĄZANIE UKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH PIERWSZEGO RZĘDU W WARUNKACH KURSU STAŁEGO I ZMIENNEGO    361
  DODATEK C. SPIS SYMBOLI    367
  DODATEK D. SPIS ZMIENNYCH    369
  LITERATURA    371
  OD REDAKCJI    403
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia