INNE EBOOKI AUTORA
Kontrakty terminowe i opcje. Arbitraż, wycena, spekulacja, hedging
Autor:
Format:
ibuk
Dostępne na rynku publikacje na temat giełdowych instrumentów pochodnych dotyczą na ogół wybranych zagadnień z tego zakresu. Najczęściej koncentrują się one na inwestowaniu w te instrumenty. Zaletą opracowania jest kompleksowe potraktowanie trzech podstawowych motywów zawierania transakcji na rynku instrumentów pochodnych: arbitrażu, spekulacji i hedgingu. W pracy omówiono ponadto rzadko spotykane w publikacjach z tej dziedziny zagadnienia, jak: operacje arbitrażowe w zakresie kontraktów terminowych, operacje arbitrażowe w zakresie opcji uzasadniające określone ograniczenia i właściwości cen opcji, szczegółowe przykłady dotyczące opcyjnych strategii hedgingu statycznego oraz hedgingu dynamicznego, a także przedstawiono ocenę rozwoju rynku instrumentów pochodnych i innowacje w zakresie pochodnych. Praca została napisana w sposób pozwalający osobom, które zaczynają się interesować tą tematyką na wniknięcie w świat instrumentów pochodnych. Duża liczba szczegółowych przykładów pozwala lepiej zrozumieć istotę prezentowanych zagadnień i użyteczność podawanych rozwiązań. Publikacja ta może stanowić podręcznik do nauczania przedmiotów z zakresu finansów, inwestycji czy zarządzania ryzykiem, może być także użytecznym kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych rynkiem instrumentów pochodnych i jego uczestników.
| Liczba stron | 170 |
|---|---|
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie |
| ISBN-13 | 978-83-7252-801-8 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
EBOOKI WYDAWCY
POLECAMY
Ciekawe propozycje
-20%
-20%
-25%
-15%
-15%
-20%
Spis treści
| Wstęp | 7 |
| Rozdział 1. Rozwój kontraktów terminowych i opcji | 11 |
| 1.1. Geneza i systematyka pojęciowa kontraktów terminowych i opcji | 11 |
| 1.2. Rozwój giełdowego rynku instrumentów pochodnych | 25 |
| 1.3. Innowacje na giełdach światowych | 34 |
| Rozdział 2. Kontrakty terminowe | 45 |
| 2.1. Arbitraż i wycena kontraktów terminowych | 45 |
| 2.1.1. Uwagi wstępne | 45 |
| 2.1.2. Model kosztów posiadania na rynku doskonałym | 46 |
| 2.1.3. Model kosztów posiadania uwzględniający koszty arbitrażu | 47 |
| 2.2. Spekulacja z zastosowaniem kontraktów terminowych | 51 |
| 2.3. Hedging z zastosowaniem kontraktów terminowych | 53 |
| Rozdział 3. Arbitraż i wycena opcji 59 | |
| 3.1. Arbitraż jako podstawa określonych relacji cen opcji | 59 |
| 3.1.1. Uwagi wstępne | 59 |
| 3.1.2. Ograniczenia i właściwości cen opcji kupna | 59 |
| 3.1.3. Ograniczenia i właściwości cen opcji sprzedaży | 66 |
| 3.1.4. Parytet put-call | 72 |
| 3.2. Podstawowe modele wyceny opcji | 74 |
| 3.3. Wskaźniki greckie | 80 |
| Rozdział 4. Strategie spekulacyjne w zakresie opcji 87 | |
| 4.1. Uwagi wstępne | 87 |
| 4.2. Pozycje syntetyczne z zastosowaniem opcji | 87 |
| 4.3. Strategie spread | 91 |
| 4.3.1. Uwagi wstępne | 91 |
| 4.3.2. Vertical spread | 92 |
| 4.3.3. Horizontal spread | 103 |
| 4.4. Strategie straddle | 104 |
| 4.5. Strategie strangle | 105 |
| Rozdział 5. Strategie hedgingowe w zakresie opcji 114 | |
| 5.1. Hedging statyczny | 114 |
| 5.1.1. Uwagi wstępne | 115 |
| 5.1.2. Protective put (call) | 115 |
| 5.1.3. Covered call (put) | 117 |
| 5.1.4. Fence | 118 |
| 5.1.5. Wpływ określonych czynników na obraz strategii | 124 |
| 5.2. Hedging dynamiczny | 130 |
| 5.2.1. Uwagi wstępne | 130 |
| 5.2.2. Hedging delta neutralny | 131 |
| 5.2.3. Hedging delta-gamma neutralny | 136 |
| 5.2.4. Hedging delta-gamma-vega neutralny | 142 |
| Rozdział 6. Kontrakty terminowe i opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 148 | |
| 6.1. Kontrakty terminowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 148 |
| 6.2. Opcje będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 156 |
| Zakończenie | 160 |
| Literatura | 163 |
| Spis tabel | 167 |
| Spis rysunków | 169 |
WYPOŻYCZAJ I OSZCZĘDZAJ!
Korzystaj i testuj bezpłatnie przez 7 dni.
Sprawdź, jak czyta się książki elektroniczne.
Odbierz 7-dniowy, bezpłatny dostęp do 4 ebooków.
Przekonaj się jakie to wygodne!
TESTUJ ZA DARMOCZYTAJ ONLINE!
Poznaj praktyczne funkcje naszej aplikacji myIbuk - darmowego czytnika książek online.
DRUKUJ
Lubisz papier? Możesz drukować fragmenty książek.
BIBLIOGRAFIA
Marzą Ci się bezpłatne przypisy? Skopiuj bibliografię cytowanej książki.
cytuj, ile chcesz
Szybki podgląd notatek i zaznaczonych fragmentów.
notowanie w książce
W myIBUK na wypożyczonej książce rób notatki, zakreślaj, zaznaczaj i taguj.
encyklopedia pwn
Gdy natrafisz na turdne pojęcie, w łatwy sposób sprawdzisz je w bazie PWN.
wirtualna półka
MyIBUK to miejsce, gdzie przechowywane są wszystkie ksiażki, które własnie czytasz.
udostępnij fragment
Podziel się książką ze znajomymi. Wyślij link na Facebook, Google, e-mail.
skrót do zaznaczeń
Z zaznaczeń, notatek i tagów automatycznie tworzone jest kompendium Twojej pracy z książką.
przeszukaj treść
Znajduj od razu interesujące fragmenty. Przeszukaj treść książek pod kątem słów i fraz.
Abonament - wypożyczaj i korzystaj!
20 tysięcy ebooków do wyboru
Najlepsi wydawcy akademiccy
Unikalne funkcje
Ebooki już od 2,93 zł
Wypróbuj za darmo przez 7 dni