Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem monografii jest poznanie prawidłowości zachowania się rynku kapitałowego wskutek transakcji pakietowych akcjami z wykorzystaniem literatury przedmiotu i określenia metodologii badania reakcji rynku na te zdarzenia. W pracy zwrócono uwagę na istniejące w środowisku naukowym kontrowersje wokół rozumienia podstawowej dla ekonomii kategorii, jaką jest kapitał. Poddano analizie uregulowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczące zawierania transakcji pakietowych akcjami oraz zaproponowano definicję transakcji pakietowej akcjami. Poruszono problem efektywności informacyjnej rynku kapitałowego, omówiono etapy współczesnej metodyki analizy zdarzeń oraz zaproponowano definicję zdarzenia. Dokonano także przeglądu międzynarodowych i krajowych badań z zakresu dużych transakcji. W części empirycznej pracy przedstawiono populację transakcji pakietowych akcjami, omówiono metody doboru próby badawczej oraz przedstawiono założenia przyjętej metodyki analizy zdarzeń. W pracy wskazano również proponowane kierunki dalszych badań nad transakcjami pakietowymi akcji.


Liczba stron262
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-746-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 7
  
  Rozdział 1    17
  KWANTYFIKACJA KAPITAŁU W TRANSAKCJACH PAKIETOWYCH AKCJAMI 17
    1.1. Kategoria kapitału i wartości     17
    1.2. Rodzaje wyceny kapitału     21
    1.3. Charakterystyka transakcji pakietowych akcjami     27
      1.3.1. Istota transakcji pakietowych i ich bieżące uwarunkowania prawne w Polsce     27
      1.3.2. Propozycja definicji transakcji pakietowej akcjami     36
    1.4. Informacyjne relacje między wyceną bilansową, rynkową i w ramach transakcji pakietowej     38
  
  Rozdział 2 44
  EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA RYNKU KAPITAŁOWEGO I METODYKA ANALIZY ZDARZEŃ 44
    2.1. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego     44
    2.2. Istota analizy zdarzeń – uwagi wstępne     49
    2.3. Kontekst historyczny analizy zdarzeń     53
    2.4. Współczesna metodyka analizy zdarzeń     59
      2.4.1. Etapy analizy zdarzeń     59
      2.4.2. Identyfikacja zdarzenia     59
      2.4.3. Dobór przedsiębiorstw     65
      2.4.4. Identyfikacja czasu upublicznienia informacji o zdarzeniu i okna zdarzenia     66
      2.4.5. Wybór okna estymacyjnego     71
      2.4.6. Wybór i estymacja modelu normalnego działania inwestorów oraz obliczanie jego nietypowego poziomu     73
      2.4.7. Weryfikacja hipotez z wykorzystaniem parametrycznych i nieparametrycznych testów     82
  
  Rozdział 3 95
  PRZEGLĄD BADAŃ Z ZAKRESU TRANSAKCJI BLOKOWYCH 95
    3.1. Terminologia transakcji obejmujących znaczną wartość lub znaczny wolumen akcji     95
    3.2. Transakcje będące przedmiotem badań w wybranych krajach     97
    3.3. Możliwe efekty transakcji blokowych     110
    3.4. Przegląd wyników badań transakcji blokowych w wybranych krajach     124
  
  Rozdział 4 144
  WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ TRANSAKCJI PAKIETOWYCH AKCJAMI W LATACH 2009–2015 144
    4.1. Hipotezy badawcze     144
    4.2. Omówienie populacji transakcji pakietowych akcjami zrealizowanych w latach 1993–2015     148
    4.3. Dobór próby badawczej z lat 2009–2015 i jej ilościowe charakterystyki     154
    4.4. Zastosowanie analizy zdarzeń do badania zawartości informacyjnej transakcji pakietowych akcjami z lat 2009–2015     170
      4.4.1. Przyjęta metodyka badawcza     170
      4.4.2. Badanie nietypowych dziennych stóp zwrotu     173
      4.4.3. Badanie nietypowego dziennego wolumenu     210
  
  Rozdział 5    219
  PODSUMOWANIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 219
    5.1. Podsumowanie i ocena wyników badań    219
    5.2. Proponowane kierunki dalszych badań    224
  
  Literatura     226
  Spis tabel     248
  Spis rysunków     250
  Streszczenie w języku angielskim    251
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia