Śląski Przegląd Statystyczny 17(23) 2019

Śląski Przegląd Statystyczny 17(23) 2019

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Semivariance is an intuitive risk measure because it concentrates on the shortfall below a target and not on total variation. To successfully use semivariance in practice, however, a statistical estimator of semivariance is needed; Josephy and Aczel provide such an estimator. Unfortunately, they have not correctly proven asymptotic unbiasedness and mean squared error consistency of their estimator since their proof contains a mistake. This paper corrects the computational mistake in Josephy-Aczel’s original proof and, that way, allows researchers and practitioners in the field of downside portfolio selection, hedging, downside asset pricing, risk measurement in a regulatory context, and performance measurement to work with a meaningfully specified downside measure.


Liczba stron130
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  From the Editor:    5
  Karlheinz Fleischer, Bernhard Nietert: Optymalne estymatory semiwariancji: korekta dowodu Josephy’ego-Aczela    9
  Adam Kaszubowski: Omega bankruptcy for different Lévy models    31
  Marek Leśkiewicz: Zastosowanie metod taryfikacji ubezpieczeń majątkowych w modelowaniu nadużyć podatkowych    59
  Katarzyna Ostasiewicz: Modele binarego wyboru uwzględniające awersję do ryzyka. Oddziaływania indywidulane vs. oddziaływania średniopolowe    71
  Oscar Sheynin: Ladislaus von Bortkiewicz. The theory of population and moral statistics according to W. Lexis    85
  Oscar Sheynin: Ladislaus von Bortkiewicz. Probability and statistical studies according to Keynes    111
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia