EBOOKI WYDAWCY
Koszyk
Matematyka finansowa
Instrumenty pochodne
Wydawca:
Format:
pdf, ibuk
Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej.
Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce, metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.
Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.
| Rok wydania | 2018 |
|---|---|
| Liczba stron | 320 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-01-20042-8 |
| Numer wydania | 2 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Przedmowa | 7 |
| Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski | 9 |
| 1.1. Kontrakty terminowe forward i futures | 9 |
| 1.2. Finansowe kontrakty futures | 13 |
| 1.3. Ceny kontraktów terminowych | 21 |
| 1.4. Klasyfikacja opcji | 26 |
| 1.5. Rynki opcji | 31 |
| 1.6. Strategie opcyjne | 35 |
| 1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych | 39 |
| Bibliografia | 62 |
| Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski | 65 |
| 2.1. Warunkowa wartość oczekiwana | 66 |
| 2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne | 72 |
| 2.3. Proces Wienera | 91 |
| 2.4. Całka Itô | 96 |
| 2.5. Wzór Itô | 102 |
| 2.6. Eksponenta stochastyczna | 107 |
| 2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary | 110 |
| 2.8. Wzór Feynmana-Kaca | 115 |
| 2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa | 117 |
| Dodatek: jednostajna całkowalność | 121 |
| Bibliografia | 124 |
| Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner | 127 |
| 3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym | 127 |
| 3.2. Pojęcie arbitrażu | 129 |
| 3.3. Wycena kontraktów europejskich | 133 |
| 3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego | 140 |
| 3.5. Zabezpieczenie kwantylowe | 145 |
| 3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności | 153 |
| 3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii | 164 |
| Bibliografia | 171 |
| Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski | 173 |
| 4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym | 174 |
| 4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych | 179 |
| 4.3. Model Blacka-Scholesa | 182 |
| 4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa | 185 |
| 4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa | 191 |
| 4.6. Analiza wrażliwości | 198 |
| 4.7. Zmienność cen akcji | 199 |
| 4.8. Kontrakty terminowe | 200 |
| 4.9. Opcje amerykańskie | 203 |
| 4.10. Rynki niezupełne | 210 |
| Bibliografia | 215 |
| Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski | 217 |
| 5.1. Modelowanie cen obligacji | 217 |
| 5.2. Modele stopy krótkoterminowej | 223 |
| 5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona | 239 |
| 5.4. Metoda miary martyngałowej forward | 246 |
| 5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM | 252 |
| 5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor | 266 |
| 5.7. Swapcje | 270 |
| 5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym | 275 |
| 5.9. Model Mertona | 284 |
| 5.10. Własności momentów dojścia do bariery | 291 |
| 5.11. Model Blacka i Coxa | 302 |
| Bibliografia | 311 |
| Skorowidz | 315 |
KUP NA PREZENT
Matematyka finansowa
48,30 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.