Matematyka finansowa

-30%

Matematyka finansowa

Instrumenty pochodne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,90  47,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,9047,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.


Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej.
Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce, metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron320
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20042-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski    9
    1.1. Kontrakty terminowe forward i futures    9
    1.2. Finansowe kontrakty futures    13
    1.3. Ceny kontraktów terminowych    21
    1.4. Klasyfikacja opcji    26
    1.5. Rynki opcji    31
    1.6. Strategie opcyjne    35
    1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych    39
    Bibliografia    62
  Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski    65
    2.1. Warunkowa wartość oczekiwana    66
    2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne    72
    2.3. Proces Wienera    91
    2.4. Całka Itô    96
    2.5. Wzór Itô    102
    2.6. Eksponenta stochastyczna    107
    2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary    110
    2.8. Wzór Feynmana-Kaca    115
    2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa    117
    Dodatek: jednostajna całkowalność    121
    Bibliografia    124
  Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner     127
    3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym    127
    3.2. Pojęcie arbitrażu    129
    3.3. Wycena kontraktów europejskich    133
    3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego    140
    3.5. Zabezpieczenie kwantylowe    145
    3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności    153
    3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii    164
    Bibliografia    171
  Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski    173
    4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym    174
    4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych    179
    4.3. Model Blacka-Scholesa    182
    4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa    185
    4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa    191
    4.6. Analiza wrażliwości    198
    4.7. Zmienność cen akcji    199
    4.8. Kontrakty terminowe    200
    4.9. Opcje amerykańskie    203
    4.10. Rynki niezupełne    210
    Bibliografia    215
  Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski    217
    5.1. Modelowanie cen obligacji    217
    5.2. Modele stopy krótkoterminowej    223
    5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona    239
    5.4. Metoda miary martyngałowej forward    246
    5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM    252
    5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor    266
    5.7. Swapcje    270
    5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym    275
    5.9. Model Mertona    284
    5.10. Własności momentów dojścia do bariery    291
    5.11. Model Blacka i Coxa    302
    Bibliografia    311
  Skorowidz    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia