INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Nowe wydanie podręcznika, w którym w sposób kompleksowy przedstawione są główne zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. Autorzy omówili główne rodzaje ryzyka finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce. Opisano instrumenty pochodne, które są najbardziej skutecznymi narzędziami sterowania ryzykiem finansowym, oraz pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego: rynkowym i kredytowym.
W nowym wydaniu uaktualniona i rozszerzona została część dotycząca zarządzania ryzykiem w banku oraz zakładzie ubezpieczeń. Znacznie rozbudowany został również rozdział dotyczący zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W publikacji znalazły się dwa nowe rozdziały na temat zarządzania ryzykiem w jednostce sektora publicznego oraz w gospodarstwie domowym.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarzadzania, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych zajmujących się badaniami w zakresie metod analizy i zarządzania ryzykiem, przedstawicieli instytucji finansowych, przede wszystkim banków i ubezpieczeń oraz menedżerów.
Podręcznik powstał pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Instytutu Zarzadzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Rok wydania | 2018 |
---|---|
Liczba stron | 384 |
Kategoria | Finanse i bankowość |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-20054-1 |
Numer wydania | 2 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 9 |
Część I. Zagadnienia teoretyczne zarządzania ryzykiem | 13 |
Rozdział 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie (Krzysztof Jajuga) | 15 |
1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem | 17 |
1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem | 21 |
1.3. Rodzaje ryzyka finansowego . | 26 |
1.4. Proces zarządzania ryzykiem | 40 |
Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka (Krzysztof Jajuga) | 49 |
2.1. Miary ryzyka – wprowadzenie | 51 |
2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka | 61 |
2.3. Koncepcja miar wrażliwości | 72 |
2.4. Przypadek wielowymiarowy | 76 |
2.5. Funkcje kopuli w analizie rozkładu wielowymiarowego | 85 |
2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego | 88 |
2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka | 91 |
2.8. Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka | 96 |
Rozdział 3. Instrumenty pochodne (Krzysztof Jajuga) | 103 |
3.1. Wprowadzenie | 105 |
3.2. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych | 109 |
3.3. Wycena opcji | 125 |
3.4. Wycena kontraktów terminowych futures i forward | 136 |
3.5. Wycena kontraktu swap | 141 |
3.6. Kredytowe instrumenty pochodne – kontrakt CDS | 143 |
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym (Krzysztof Jajuga) | 151 |
4.1. Pomiar ryzyka rynkowego – wartość zagrożona i oczekiwany niedobór | 153 |
4.2. Pomiar ryzyka rynkowego – miary wrażliwości | 160 |
4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym – wprowadzenie | 175 |
4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji | 186 |
4.5. Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej | 195 |
4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego | 203 |
Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (Krzysztof Jajuga) | 209 |
5.1. Pomiar ryzyka kredytowego – wprowadzenie | 211 |
5.2. Ryzyko portfela kredytowego | 218 |
5.3. Modele ryzyka kredytowego – ogólna systematyzacja | 224 |
5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego | 226 |
5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego | 235 |
5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego | 240 |
5.7. Sterowanie ryzykiem kredytowym – kredytowe instrumenty pochodne | 242 |
Część II. Zarządzanie ryzykiem w organizacji | 249 |
Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem w banku (Andrzej Stopczyński) | 251 |
6.1. Ryzyko w działalności banku | 253 |
6.2. Techniki oceny ryzyka | 266 |
6.3. Ryzyko operacyjne | 280 |
6.4. Ryzyko płynności | 281 |
6.5. Stress testy i ocena ryzyka „ekstremalnego” | 288 |
6.6. Proces FTP w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności | 290 |
6.7. Proces zarządzania ryzykiem w banku | 294 |
6.8. Nadzorcza ocena ryzyka | 298 |
6.9. Ryzyko systemowe | 301 |
Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń (Wanda Ronka-Chmielowiec) | 305 |
7.1. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń | 307 |
7.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego | 313 |
7.3. Pomiar ryzyka zakładu ubezpieczeń | 344 |
7.4. Sterowanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń | 348 |
7.5. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń | 362 |
Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (Krzysztof Jajuga) | 373 |
8.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie | 375 |
8.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa | 379 |
8.3. Sterowanie ryzykiem przedsiębiorstwa | 386 |
8.4. Potencjał wzrostu – opcje realne | 390 |
8.5. Ryzyko modelu | 392 |
Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora publicznego (Agnieszka Wojtasiak-Terech) | 395 |
9.1. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego | 397 |
9.2. Rodzaje ryzyka w sektorze publicznym | 405 |
9.3. Pomiar ryzyka w jednostkach sektora publicznego | 424 |
9.4. Sterowanie ryzykiem | 436 |
9.5. Regulacje i dobre praktyki | 446 |
Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym (Krzysztof Jajuga) | 455 |
10.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie domowym | 457 |
10.2. Pomiar ryzyka gospodarstwa domowego | 461 |
10.3. Sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym | 470 |
Zakończenie | 473 |
Pytania i zadania | 475 |
Bibliografia | 479 |
Indeks | 485 |