INNE EBOOKI AUTORA
Koszyk
Zarys metod ekonometrii
Zbiór zadań
Autor:
Wydawca:
Format:
ibuk
Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których nawet najbardziej skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały się zrozumiałym narzędziem badawczym. Do takich książek należy niniejszy podręcznik, od wielu lat cieszący się uznaniem studentów i wykładowców.
| Rok wydania | 2007 |
|---|---|
| Liczba stron | 224 |
| Kategoria | Metody ilościowe |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| ISBN-13 | 978-83-01-15259-8 |
| Numer wydania | 3 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Od autora | 5 |
| Wiadomości ogólne | 7 |
| 1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego | 11 |
| 1.1. Uwagi wstępne | 11 |
| 1.2. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych | 12 |
| 1.3. Wektor i macierz współczynników korelacji | 14 |
| 1.4. Metoda analizy macierzy współczynników korelacji | 19 |
| 1.5. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej | 23 |
| 1.6. Współczynnik korelacji wielorakiej | 27 |
| 1.7. Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym | 31 |
| 2. Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów | 36 |
| 2.1. Uwagi wstępne | 36 |
| 2.2. Szacowanie parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą | 37 |
| 2.3. Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi | 45 |
| 3. Weryfikacja modeli liniowych | 53 |
| 3.1. Uwagi wstępne | 53 |
| 3.2. Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych | 53 |
| 3.3. Badania istotności parametrów strukturalnych | 59 |
| 3.4. Określenie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą | 62 |
| 4. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych | 64 |
| 4.1. Uwagi wstępne | 64 |
| 4.2. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy o badanych zależnościach | 64 |
| 4.3. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych | 66 |
| 4.4. Dobór zmiennych objaśniających | 72 |
| 4.5. Szacowanie parametrów | 78 |
| 4.6. Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych | 85 |
| 5. Badanie własności odchyleń losowych | 89 |
| 5.1. Uwagi wstępne | 89 |
| 5.2. Badanie losowości | 89 |
| 5.3. Badanie normalności rozkładu | 93 |
| 5.4. Badanie nieobciążoności | 96 |
| 5.5. Badanie autokorelacji | 99 |
| 5.6. Badanie stałości wariancji | 103 |
| 6. Niektóre specjalne metody szacowania parametrów modeli liniowych | 109 |
| 6.1. Uwagi wstępne | 109 |
| 6.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów | 109 |
| 6.3. Metoda różniczki zupełnej | 119 |
| 6.4. Metoda zmiennych instrumentalnych | 123 |
| 6.5. Metoda największej wiarygodności | 128 |
| 7. Sekwencyjne procedury budowania modelu | 133 |
| 7.1. Uwagi wstępne | 133 |
| 7.2. Budowanie modelu z koincydencją | 133 |
| 7.3. Procedura eliminacji a posteriori | 139 |
| 7.4. Procedura selekcji krokowej | 142 |
| 8. Modele wielorównaniowe | 147 |
| 8.1. Uwagi wstępne | 147 |
| 8.2. Postać strukturalna i postać zredukowana modelu | 147 |
| 8.3. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych | 152 |
| 8.4. Szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych | 155 |
| 8.5. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych | 162 |
| 8.6. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów | 166 |
| 8.7. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów | 173 |
| 9. Predykcja ekonometryczna | 180 |
| 9.1. Uwagi wstępne | 180 |
| 9.2. Predykcja na podstawie trendu | 180 |
| 9.3. Predykcja na podstawie modelu opisowego | 184 |
| 9.4. Predykcja metodą wag harmonicznych | 190 |
| Tablice statystyczne | 196 |
| Rozwiązania zadań | 210 |
| Literatura | 220 |
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
