Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

-17%

Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,79  13,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 13,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 10,01 zł  


10,79

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie składa się z 6 rozdziałów, spisu ważniejszych oznaczeń, tabel, rysunków oraz literatury. Rozdział pierwszy dotyczy problemu dywersyfikacji w klasycznym ujęciu. Rozdziały 2 i 3 dotyczą nowej w analizach polskiego rynku finansowego teorii portfeli parytetu ryzyka, zwanych również portfelami równego udziału ryzyka. Portfele parytetowe są przykładem strategii inwestycyjnej, przy opracowywaniu której pomija się założenia związane ze stopą zwrotu portfela. W rozdziale 3 przedstawiono kilka autorskich propozycji stanowiących rozszerzenie klasycznej teorii portfeli parytetowych. Kolejny rozdział dotyczył tzw. portfeli najbardziej zdywersyfikowanych. Są to portfele wyznaczane przy założeniu, że efekt dywersyfikacji tkwi w różnicy między ryzykiem portfela a średnią ważoną ryzyka obliczanego dla poszczególnych składników tego portfela. W rozdziale 5 przedstawiono wybrane miary dywersyfikacji, do określenia których stosuje się miary entropii. W ostatnim rozdziale przedstawiono możliwości zastosowania analizy składowych głównych w problemach dotyczących dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.


Rok wydania2018
Liczba stron142
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-470-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  Rozdział    1
  Dywersyfikacja ryzyka – podejście klasyczne    13
  1.1. Wybrane indeksy dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych     13
  1.2. Model Markowitza jako klasyczna metoda konstrukcji portfela zdywersyfikowanego    17
  1.3. Model Sharpe’a jako narzędzie dywersyfikacji ryzyka    20
  1.4. Modyfikacje modelu Markowitza    23
  1.5. Pojęcie pionowej i poziomej dywersyfikacji    24
  1.6. Mediana stóp zwrotu jako narzędzie poprawiające dywersyfikację portfeli inwestycyjnych    26
  1.6.1. Mediana stóp zwrotu jako kryterium wyboru portfela inwestycyjnego    26
  1.6.2. Portfele o optymalnej medianie z uwzględnieniem ryzyka     29
  Rozdział    2
  Definicja i własności portfeli parytetu ryzyka    34
  2.1. Naiwny parytet ryzyka    35
  2.2. Miary udziału ryzyka    36
  2.3. Model wyboru portfeli parytetu ryzyka    39
  2.4. Portfele parytetu ryzyka na polskim rynku inwestycyjnym    41
  2.5. Własności portfeli parytetowych    47
  Rozdział    3
  Rozszerzenie teorii parytetu ryzyka    51
  3.1. Miara całkowitego udziału ryzyka jako indeks dywersyfikacji    51
  3.2. Konstrukcja portfeli parytetowych – przypadek wielookresowy    53
  3.3. Portfele parytetowe dla wybranych miar ryzyka    56
  3.3.1. Portfele parytetowe dla warunkowej wartości zagrożonej    56
  3.3.2. Portfele parytetowe dla średniej różnicy Giniego    57
  3.3.3. Portfele parytetowe dla średniego odchylenia bezwzględnego    62
  3.4. Grupowy parytet ryzyka    64
  Rozdział    4
  Wskaźnik dywersyfikacji portfela i portfele najbardziej zdywersyfikowane    68
  4.1. Definicja wskaźnika dywersyfikacji    68
  4.2. Portfele najbardziej zdywersyfikowane    72
  4.3. Model wyboru wielookresowego portfela najbardziej zdywersyfikowanego    80
  4.4. Portfel najbardziej zdywersyfikowany w sensie średniej różnicy Giniego    80
  Rozdział    5
  Elementy teorii informacji w analizie problemu dywersyfikacji    85
  5.1. Ogólna definicja entropii    87
  5.2. Zastosowanie entropii Shannona i entropii wykładniczej jako indeksów dywersyfikacji    88
  5.3. Kwadratowa entropia Rao i portfele zdywersyfikowane w sensie Rao    90
  5.4. Związek portfeli RQE z wybranymi indeksami dywersyfikacji    93
  5.5. Dekompozycja kwadratowej entropii Rao    100
  Rozdział    6
  Zastosowanie analizy składowych głównych do określania stopnia dywersyfikacji    103
  6.1. Indeks dywersyfikacji portfela PDI    103
  6.2. Własności indeksu PDI    106
  6.3. Zastosowanie indeksu PDI do konstrukcji portfeli RQE    108
  6.4. Dobór spółek do portfela na podstawie kryterium PDI    110
  6.5. Kryterium doboru składników portfela na podstawie analizy składowych głównych    119
  Zakończenie    127
  Literatura    129
  Spis rysunków    137
  Spis tabel    140
  Spis ważniejszych symboli i oznaczeń    141
RozwińZwiń