Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 8

-25%

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 8

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

5,25  7,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

5,257,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W kolejnej, ósmej już, części „Metod i modeli analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację sześciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii ma-tematycznej, statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea po-szukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja ich badań lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii oraz zarządzaniu. Pierwszy rozdział jest uogólnieniem znanych z literatury metod stosowanych dla szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy. W drugim rozdziale autorka podjęła się metodycznego wyznaczenia takich wartości wag kryteriów, które dają możliwość uzyskania jak najbardziej zyskownych portfeli. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zbudowania optymalnego portfela akcji. W czwartym rozdziale zbadano wpływ zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL1 i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej w szeregach czasowych. W piątym rozdziale przedstawiono definicję dobrej miary ryzyka. W ostatnim rozdziale zastosowano metodę Warda grupowania wybranych państw UE ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku od 16-74 lat.


Liczba stron91
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-316-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności (Adrianna Mastalerz-Kodzis)     11
  1.1. Wprowadzenie     11
  1.2. Wybrane elementy metodyki na płaszczyźnie    12
  1.2.1. Stacjonarne procesy stochastyczne – standardowy i ułamkowy ruch Browna    12
  1.2.2. Algorytm generowania standardowego i ułamkowego procesu ruchu Browna – metoda losowego przemieszczania środka odcinka     13
  1.2.3. Procesy niestacjonarne – multiułamkowy ruch Browna     16
  1.2.4. Algorytm generowania procesów niestacjonarnych na płaszczyźnie     18
  1.3. Generowanie danych przestrzennych za pomocą wykładnika Hursta i funkcji Höldera     19
  1.4. Podsumowanie     32
  1.5. Literatura     33
  2. Dobór wag w wielokryterialnym wspomaganiu oceny walorów giełdowych (Ewa Pośpiech)     35
  2.1. Wprowadzenie     35
  2.2. Metoda TOPSIS    35
  2.3. Analiza empiryczna     37
  2.4. Podsumowanie    43
  2.5. Literatura     44
  3. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta (Monika Miśkiewicz-Nawrocka) ...    46
  3.1. Wprowadzenie     46
  3.2. Największy wykładnik Lapunowa    47
  3.3. Wykładnik Hursta    48
  3.4. TMAI – taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji    50
  3.5. Wyniki badań empirycznych     51
  3.6. Podsumowanie    55
  3.7. Literatura     56
  4. Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu (Katarzyna Zeug-Żebro)     58
  4.1. Wprowadzenie     58
  4.2. Identyfikacja chaosu     59
  4.2.1. Współczynnik DETM     59
  4.2.2. Wykładnik Hursta     61
  4.3. Redukcja szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów     64
  4.4. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu     65
  4.5. Przedmiot i przebieg badania    66
  4.6. Podsumowanie    70
  4.7. Literatura     70
  5. Konstrukcja miary ryzyka usług informatycznych (Łukasz Wachstiel)     72
  5.1. Wprowadzenie     72
  5.2. Ekonomiczna wartość usług informatycznych    72
  5.3. Aksjomaty dobrej miary ryzyka    74
  5.4. Pomiar ryzyka usług informatycznych w warunkach niepewności     75
  5.5. Podsumowanie    79
  5.6. Literatura    80
  6. Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów Unii Europejskiej (Anna Janiga-Ćmiel)     81
  6.1. Wprowadzenie     81
  6.2. Metoda Warda     82
  6.3. Zastosowanie równania różnicowego i różniczkowego do ujęcia zależności występujących w dynamice zjawiska     84
  6.4. Przykład empiryczny    85
  6.5. Podsumowanie    87
  6.6. Literatura     88
  Zakończenie    91
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia