Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

-25%

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,50  14,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,5014,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pierwszej części monografii (rozdziały 1 i 2) dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę głównie na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych, a także, co jest istotnym rozwinięciem modeli stochastycznych, dynamikę w ramach równowagi ogólnej, co jest głównie przedmiotem analiz w modelach DSGE (dynamiczno-stochastyczne modele w warunkach równowagi ogólnej). W rozdziale 3 rozwinięto tematykę prognozowania wskaźnika inflacji, czego dokonano w szerszym makroekonomicznym otoczeniu uwzględniając także inne wielkości makroekonomiczne. Ważny aspekt analiz w inwestycjach kapitałowych i w inwestycjach typu ubezpieczeniowego został omówiony w rozdziałach 4, 5 i 6. Do prognozowania kursu wymiany euro wykorzystano aparat formalny w postaci falek Daubechies, a inwestycje w obligacje na dożycie przedstawiono jako przykład zabezpieczenia hipoteki wstecznej w procesie sekurytyzacji. Do analizy danych ubezpieczeniowych zaproponowano natomiast zastosowanie uogólnionych modeli liniowych czynnikiem losowym. W rozdziale 7 ujęto tematykę bezrobocia przez pryzmat przejawiania się ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.


Liczba stron222
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-620-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ    1
  WPROWADZENIE DO MODELOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ EKONOMII I JEGO EGZEMPLIFIKACJA W POSTACI FORMALIZMU POJĘCIOWEGO STATYSTYKI     11
  1.1. Kontekst historyczny    11
  1.2. Niepewność, ryzyko w wymiarze zmienności procesów gospodarczych    15
  1.2.1. Racjonalność w przestrzeni gospodarki globalnej    17
  1.2.2. Dylematy i koszty przemian w zmiennych uwarunkowaniach niepewności i ryzyka    18
  1.2.3. Ekonomiczne ryzyko globalne – ryzyko megaekonomiczne    19
  1.2.4. Rola rynku w aspekcie doskonałej konkurencji w warunkach ryzyka megaekonomicznego    20
  1.2.5. Paradoksy globalizacji i inne kwestie    21
  1.2.6. Globalizacja a pozorne potrzeby – kreacja innowacji    22
  1.2.7. Scenariusze dopasowań do modeli globalizacji    22
  1.2.8. Konkurencja w życiu gospodarczym jako przyczyna internacjonalizacji gospodarczej – badania i ich wymiar    23
  1.2.9. Teoria racjonalnych oczekiwań    24
  1.3. Modelowanie ekonometryczne i dynamiczno-statystyczne    25
  1.3.1. Charakterystyka zmienności    26
  1.3.2. Struktura modelu    28
  1.3.3. Stochastyczny model zmienności    30
  1.3.4. Stochastyczne modele zmienności długiej pamięci    31
  1.3.5. Podejście alternatywne – dynamiczność struktury dziennych stóp zwrotu i ich stochastyczność    32
  1.3.6. Kierunki badań    34
  1.3.7. Niepewność w oszacowaniu zmienności    35
  1.3.8. Praktyczne zagadnienia badawcze    36
  Podsumowanie    36
  ROZDZIAŁ    2
  CENY AKTYWÓW W NEOKEYNESOWSKIM MODELU DSGE GOSPODARKI OTWARTEJ     37
  2.1. Charakterystyka modelu    38
  2.2. Rozwiązanie modelu    40
  2.3. Bayesowska estymacja parametrów    41
  2.4. Wyznaczanie cen aktywów w modelu    44
  2.5. Wyniki symulacji modelu    47
  Podsumowanie    53
  ROZDZIAŁ    3
  WYBRANE METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI     55
  3.1. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji AR(p)    57
  3.1.1. Metody wyznaczania rzędu autoregresji    57
  3.2. Prognoza autokowariancyjna szeregów czasowych jednowymiarowych    59
  3.3. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR    64
  3.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR rozszerzonego o analizę składowych głównych    67
  3.5. Przykład empiryczny    71
  3.5.1. Prognoza na podstawie modelu autoregresji    71
  3.5.2. Prognoza autokowariancyjna wskaźnika inflacji    73
  3.5.3. Prognoza na podstawie modelu VAR    74
  3.5.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR, rozszerzonego o analizę składowych głównych    83
  Podsumowanie    90
  ROZDZIAŁ    4
  PROGNOZOWANIE KURSU WYMIANY EURO ALGORYTMEM Z FALKĄ DAUBECHIES    91
  4.1. Architektura modelu    91
  4.2. Wprowadzenie do teorii falek    93
  4.2.1. Falka Daubechies    97
  4.3. Algorytm a trous    107
  4.4. Opis badania    110
  Podsumowanie    120
  ROZDZIAŁ    5
  INWESTOWANIE W OBLIGACJE NA DOŻYCIE JAKO PRZYKŁAD ZABEZPIECZENIA HIPOTEKI WSTECZNEJ W PROCESIE SEKURYTYZACJI    121
  5.1. Ryzyko kredytodawcy związane z hipoteką odwrotną    122
  5.2. Struktura i przepływy pieniężne w procesie sekurytyzacji hipoteki odwrotnej    124
  5.3. Wycena hipoteki odwrotnej    126
  5.4. Przykład obligacji na dożycie emitowanej na podstawie hipoteki odwrotnej    128
  5.5. Wycena obligacji na dożycie    132
  Wnioski    133
  ROZDZIAŁ    6
  ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH    135
  6.1. Ogólna charakterystyka liniowych modeli mieszanych w ubezpieczeniach    136
  6.2. Algorytmy szacowania parametrów stałych oraz zmiennych w procesie taryfikacji a priori    139
  6.3. Przykłady zastosowania liniowego modelu mieszanego w procesie taryfikacji    143
  Podsumowanie    152
  ROZDZIAŁ    7
  BEZROBOCIE JAKO PRZEJAW RYZYKA EKONOMICZNEGO NA RYNKU PRACY    153
  7.1. Definicje podstawowych parametrów charakteryzujących rynek pracy     154
  7.2. Dynamika zmian stopy bezrobocia w latach 2003-2008     156
  7.3. Bezrobocie długoterminowe i jego miejsce w ocenie rynku pracy    166
  Podsumowanie    177
  ZAKOŃCZENIE    179
  ZAŁĄCZNIKI    183
  Załącznik do rozdziału 2    185
  Załącznik do rozdziału 4    208
  Załącznik do rozdziału 6    211
  LITERATURA    217
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia