Estymowane modele równowagi ogólnej

Estymowane modele równowagi ogólnej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,58

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest poświęcona zagadnieniom teoretycznym i praktycznym dotyczącym estymowanych modeli równowagi ogólnej. Pod tym terminem są rozumiane stochastyczne dynamiczne modele równowagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE), zawężone do takich systemów, których parametry są szacowane metodami ekonometrycznymi (bayesowskimi).
W pracy przedstawiono i wyprowadzono równania strukturalne modelu w dwóch wersjach, które następnie posłużyły do omówienia zagadnień ekonometrycznych. Skoncentrowano się m.in. na zagadnieniach optymalizacyjnych i ich rozwiązaniu, linearyzacji oraz rozbudowie modelu. Zaprezentowano także zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z samym modelem równowagi ogólnej. Rozwiązanie modelu oraz konstrukcja funkcji wiarygodności i rozkładu a priori poprzedzają zagadnienia numeryczne. Weryfikacja towarzysząca estymacji parametrów strukturalnych została połączona z analizą wrażliwości, stosowaną do oceny zależności w samej konstrukcji modelu równowagi ogólnej. Ponadto w pracy omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z konstrukcją i zastosowaniem połączonego modelu równowagi ogólnej i wektorowej autoregresji (Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector AutoRegression – DSGE-VAR). Analiza empiryczna obejmuje zmienność wnioskowania a posteriori o optymalnym stopniu restrykcji ekonomicznych w zależności od przyjętej dla parametru wagowego specyfikacji a priori. Rozważono zmiany położenia, rozproszenia i rodzaju rozkładu, porównano wnioskowanie w modelach warunkowych i z pełną estymacją oraz przeanalizowano kształtowanie się funkcji odpowiedzi na bodziec.
Monografia prezentuje kompleksowe podejście do zagadnienia estymowanych modeli równowagi ogólnej, łącząc szczegółowe omówienie teorii z badaniami empirycznymi.


Liczba stron222
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-708-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. SPECYFIKACJA ZAŁOŻEŃ MODELU     23
  1.1. Uwagi wstępne     23
  1.2. Równania strukturalne     26
  1.3. Gospodarstwa domowe     28
    1.3.1. Zagadnienie użyteczności     28
    1.3.2. Optymalizacja koszyka konsumpcji     29
    1.3.3. Warunki równowagi konsumenta     33
  1.4. Sektor producentów     35
    1.4.1. Minimalizacja kosztu produkcji     35
    1.4.2. Modelowanie opóźnień w zmianach cen     38
    1.4.3. Optymalizacja ceny     39
    1.4.4. Agregaty cenowe     42
    1.4.5. Krzywa Philipsa dla cen     45
    1.4.6. Związek indywidualnego kosztu krańcowego ze zagregowanym     48
  1.5. Równanie obserwacji     49
  1.6. Modelowe ujęcie kształtowania się płac     52
    1.6.1. Gospodarstwa domowe     52
    1.6.2. Optymalizacja płac przez gospodarstwa domowe     54
    1.6.3. Krzywa Philipsa dla płac     57
    1.6.4. Funkcja popytu na pracę     59
    1.6.5. Sektor produkcyjny     63
    1.6.6. Optymalna alokacja wydatku na wynagrodzenia     64
    1.6.7. Postać analityczna modelu ogólnego     66
  1.7. Alternatywna agregacja dóbr     67
  1.8. Podsumowanie     71
  
  Rozdział 2. ESTYMACJA I WERYFIKACJA MODELU     73
  2.1. Uwagi wstępne     73
  2.2. Metody rozwiązywania modeli     76
  2.3. Konstrukcja funkcji wiarygodności     79
  2.4. Estymacja bayesowska     81
  2.5. Estymacja modelu     84
    2.5.1. Rozkłady a priori i a posteriori     84
    2.5.2. Aproksymacja modalnej rozkładu a posteriori     88
    2.5.3. Metody analizy zbieżności numerycznej     94
    2.5.4. Ocena zbieżności algorytmu Metropolisa i Hastingsa     95
  2.6. Analiza wrażliwości     100
    2.6.1. Wprowadzenie     100
    2.6.2. Metody filtrowania Monte Carlo     101
    2.6.3. Reprezentacja funkcji     103
    2.6.4. Dekompozycja funkcji jako model regresji     105
    2.6.5. Technika estymacji modeli o parametrach zależnych od stanu     108
    2.6.6. Metody sprawdzania dopasowania modelu do danych     110
    2.6.7. Analiza obszarów stabilności     112
    2.6.8. Analiza postaci zredukowanej     116
  2.7. Inne zagadnienia metodologiczne     119
  2.8. Podsumowanie     121
  
  Rozdział 3. MODEL POŁĄCZONY WEKTOROWEJ AUTOREGRESJI I RÓWNOWAGI OGÓLNEJ     124
  3.1. Uwagi wstępne     124
  3.2. Podstawy teoretyczne modelu połączonego     126
  3.3. Model strukturalny i wektorowa autoregresja     129
  3.4. Rola parametru wagowego     133
  3.5. Konstrukcja rozkładu a priori     137
  3.6. Modyfikacja rozkładu a priori     139
  3.7. Wnioskowanie a posteriori     141
  3.8. Identyfikacja funkcji odpowiedzi na bodziec     144
  3.9. Modele warunkowe względem parametru wagowego     146
  3.10. Rozkłady a priori dla parametru wagowego     152
    3.10.1. Procedura losowania     152
    3.10.2. Rozkład jednostajny     153
    3.10.3. Rozkład gamma     153
    3.10.4. Rozkład normalny     154
    3.10.5. Rozkład beta dla wag W     155
  3.11. Wyniki a posteriori dla różnych typów rozkładu a priori     156
  3.12. Specyfikacja rozkładów a priori oparta na ich charakterystykach     159
  3.13. Porównanie modeli warunkowych i bezwarunkowych     161
  3.14. Rozproszenie rozkładu a priori     165
  3.15. Stabilność numeryczna     172
  3.16. Funkcje odpowiedzi na bodziec     176
    3.16.1. Ocena ogólna     176
    3.16.2. Zmiana wartości parametru wagowego     178
    3.16.3. Modele z estymowanym parametrem wagowym     181
    3.16.4. Ocena restrykcji ekonomicznych     181
  3.17. Podsumowanie     183
  
  Zakończenie     186
  
  Literatura     192
  Spis tabel     208
  Spis rysunków     209
  Streszczenie w języku angielskim     211
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia